futures simili

[amadeus91]

avrei 2 ipotesi


a)
sono chiarissimo
b)
pessimo divulgatore

cioè nessun dubbio , nessuna idea , nulla?

ciao deltazero, visto che chiedi ti dico la mia opinione, consapevole che probabilmente farò una figuraccia ma è giusto metterci la faccia.
La settimana scorsa una sera avevi affermato sul thread di Leo che in serata avresti scritto qualcosa sulle opzioni e pregustavo il momento, poi ho scoperto che hai fatto un thread a parte, molto più semplice da scorrere, quindi ho pensato: "bene nel fine settimana me lo leggo tutto con calma e vedo di capirci, l'argomento è molto interessante e istruttivo"
Poi nell'iniziare sabato mi sono trovato subito di fronte alla definizione di futures simili che onestamente non conoscevo e non ho ancora trovato da qualche parte una spiegazione chiara di cosa voglia dire questa definizione. Siccome però non l'ho ancora cercata con calma e dedicandoci il dovuto tempo, non mi pareva giusto rompere le scatole senza prima aver letto e scandagliato i tuoi interventi per vedere se da qualche parte lo spiegavi: non mi piace fare domande su ciò che magari è spiegato 3 pagine prima, quindi mi sono ripromesso di fare prima questa ricerca perchè se il titolo del topic è questo mi pare ovvio che si deve prima di tutto sapere cosa sono i futures simili. Quando l'avrò scoperto poi leggerò il resto e se avrò domande sarà mia premura fartele come di tanto in tanto le faccio a Leo nel suo topic.
ciao e grazie

 

[deltazero]

A occhio non è esattamente così.
Anche trascurando spread e tassi, un bull spread ATM costa un po' di più
del 50% a causa dello smile,ovvero la sicurezza della max perdita long si paga un po' di più di quella short

impossibile
è la prima regola delle equivalenze

 

[deltazero]

ciao deltazero, visto che chiedi ti dico la mia opinione, consapevole che probabilmente farò una figuraccia ma è giusto metterci la faccia.
La settimana scorsa una sera avevi affermato sul thread di Leo che in serata avresti scritto qualcosa sulle opzioni e pregustavo il momento, poi ho scoperto che hai fatto un thread a parte, molto più semplice da scorrere, quindi ho pensato: "bene nel fine settimana me lo leggo tutto con calma e vedo di capirci, l'argomento è molto interessante e istruttivo"
Poi nell'iniziare sabato mi sono trovato subito di fronte alla definizione di futures simili che onestamente non conoscevo e non ho ancora trovato da qualche parte una spiegazione chiara di cosa voglia dire questa definizione. Siccome però non l'ho ancora cercata con calma e dedicandoci il dovuto tempo, non mi pareva giusto rompere le scatole senza prima aver letto e scandagliato i tuoi interventi per vedere se da qualche parte lo spiegavi: non mi piace fare domande su ciò che magari è spiegato 3 pagine prima, quindi mi sono ripromesso di fare prima questa ricerca perchè se il titolo del topic è questo mi pare ovvio che si deve prima di tutto sapere cosa sono i futures simili. Quando l'avrò scoperto poi leggerò il resto e se avrò domande sarà mia premura fartele come di tanto in tanto le faccio a Leo nel suo topic.
ciao e grazie

però l'idea del futursimile parti dal tread di Leo, pensavo fosse gia chiaro il concetto

 

[amadeus91]

però l'idea del futursimile parti dal tread di Leo, pensavo fosse gia chiaro il concetto

forse mi era sfuggito, ma proprio per questo mi riprometto di leggere/rileggere tutto quello che c'è in giro su questo concetto, mi pare che hai anche postato un link a riguardo nei post precedenti, quindi prima cercherò di farmi la base adeguata

 

[shybrazen]

Salve, cercavo di capirci anche io qualcosa e volevo ritornare al futursimile creato con +call 24000 -put 21000. Volevo capire come viene difesa la parte venduta in caso l'indice inizia a muoversi al ribasso. Altra cosa riguarda invece il pay off che a scadenza è definito dalle varie legs ma at now si muove pari pari ad un future. Cosa va tenuto sotto controllo e come si interviene.

 

[deltazero]

forse mi era sfuggito, ma proprio per questo mi riprometto di leggere/rileggere tutto quello che c'è in giro su questo concetto, mi pare che hai anche postato un link a riguardo nei post precedenti, quindi prima cercherò di farmi la base adeguata

allora faccio1 precisazione utile

i futursimili per me non hanno nessuna attrattiva , sono la seconda cosa che si impara delle opt ,
ma ad 1 domanda di Leo che circa diceva
cosa faresti per 21500 entro 01?
stavamo a 20200 ca

io risposi con +1c21500-1p18500 su 02

Leo ha trovato che siano molto congeniali alla sua analisi, per questo ho aperto il tread
perchè ci sono aspetti che vanno oltre ad 1 put in vendita ed 1 call in acquisto
e proviamo a discuterne

 

[deltazero]

Salve, cercavo di capirci anche io qualcosa e volevo ritornare al futursimile creato con +call 24000 -put 21000. Volevo capire come viene difesa la parte venduta in caso l'indice inizia a muoversi al ribasso. Altra cosa riguarda invece il pay off che a scadenza è definito dalle varie legs ma at now si muove pari pari ad un future. Cosa va tenuto sotto controllo e come si interviene.

da qualche parte ho scritto qualcosa del genere
se hai ragione il etmpo ti è nemico
se hai torto il tempo ti è amico

+call 24000 -put 21000

i problemi seri iniziano da 21000 prima è solo drawdown sul valore tempo
se hai analisi le contromisure faranno riferimento a quelle
se non hai analisi , la priam cosa da fare è salvarsi , quindi al tocco dei 21000 si sposta la p21 in metà numero su scad successiva
quindi avevamo assunto 1 poszione rialzista con franchigia a 21000 , abbiamo questa uletriore possibilità di abbassare ilr ischio

su futursimili ribassisti in cui va in sofferenz ala call non si puo fare ,quindi occhio

 

[daniele64]

ciao delta io lo storico degli OI ce l'ho con il calcolo delle esposizioni da settembre il riepilogo è molto lungo da dove vuoi che parta?

 

[deltazero]

ciao delta io lo storico degli OI ce l'ho con il calcolo delle esposizioni da settembre il riepilogo è molto lungo da dove vuoi che parta?

non ha importanza, l'importante che tu lo metta su grafico 3d

 

[Aivojen Siirto]

...

+call 24000 -put 21000

i problemi seri iniziano da 21000 prima è solo drawdown sul valore tempo
se hai analisi le contromisure faranno riferimento a quelle
se non hai analisi , la priam cosa da fare è salvarsi , quindi al tocco dei 21000 si sposta la p21 in metà numero su scad successiva
quindi avevamo assunto 1 poszione rialzista con franchigia a 21000 , abbiamo questa uletriore possibilità di abbassare ilr ischio

Perchè solo metà?
Io avrei spostato tutto