deltazero
Forumer storico
sbloccatoti ha sbloccato?
osservare la perfezione della linea della gamba col piede
grazie Erry
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- Creatore Discussione deltazero
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osservare la perfezione della linea della gamba col piede
grazie Erry
deltazero
Forumer storico
questo di Leo http://www.investireoggi.it/forum/2003774-post5148.html mi induce a scrivere 1 cosa
nel primo post di questo tread avevo scritto
"oggi 22500 indice , invece di +1c22500 -1p22500
faccio +1c23 -1p22
(nel linguaggio delle opt sarebbe aggiungo 1 bearspread ad 1 longfuture)"
quindi avere in mano +2c23-2p22 è come avere(equivalenze) in mano +1fib e il bearspread +2p23-2p22
se abbiamo 1 segnale che ci induca a shortare che succede shortando fib avendo il fs +2c23-2p22 ?
è semplice
+1fib e il bearspread +2p23-2p22
si vende 1 fib che elide l'altro e rimaniamo con il bearspread +2p23-2p22
è interessante coerente avere 1 bearspread invece di 1 fs bear?
nel primo post di questo tread avevo scritto
"oggi 22500 indice , invece di +1c22500 -1p22500
faccio +1c23 -1p22
(nel linguaggio delle opt sarebbe aggiungo 1 bearspread ad 1 longfuture)"
quindi avere in mano +2c23-2p22 è come avere(equivalenze) in mano +1fib e il bearspread +2p23-2p22
se abbiamo 1 segnale che ci induca a shortare che succede shortando fib avendo il fs +2c23-2p22 ?
è semplice
+1fib e il bearspread +2p23-2p22
si vende 1 fib che elide l'altro e rimaniamo con il bearspread +2p23-2p22
è interessante coerente avere 1 bearspread invece di 1 fs bear?
cammello
Forumer storico
f4f
翠鸟科
Allegati
f4f
翠鸟科
nota:
il primo non è a costo zero, perchè è 'fuori centro' rispetto al valore attuale del sottostrante
diversissimi gli andamenti ante scadenza
molto diversi i delta
il futursimile con scadenze a dicembre è stato 'troncato' a 18marzo2011 per renderlo del tutto paragonabile agli altri due
il primo non è a costo zero, perchè è 'fuori centro' rispetto al valore attuale del sottostrante
diversissimi gli andamenti ante scadenza
molto diversi i delta
il futursimile con scadenze a dicembre è stato 'troncato' a 18marzo2011 per renderlo del tutto paragonabile agli altri due
deltazero
Forumer storico
deltazero
Forumer storico
scusa f4f stasera mi va di scrivere di 1 altra cosa
per qualche riga scrivo delle ovvietà , ma poi ci servono
a)-1p21 /03 incasso ca 200pt
b) +1p23-2p22 su 03 incasso 0
a e b hanno lo stesso rischio assoluto su payoff sotto21000
sul lato opportunità
a conta di non dover restituire nulla dei 200 incassati
b conta di non pagare nulla e possibilmente incassare qualcosa dei 1000 potenziali
credo siamo d'accordo che
la figura +1c24 +1p23-2p22 è assolutamente simile a +1c24 -1p21 e appartiene ai futursimili
quando e perchè preferire l'1 all'altra?
input possono venire dall'at , e dirci che 1 supporto è difficilmente sfondabile ,quindi i pt del bearspread diventano interessanti
ma sull'at sono l'ultimo che puo dire qualcosa
posso dire qualcosa sulla struttura del mercato delle opt e fare notar alcune cose che ci servono poi per il calcolo del giusto spazio da inserire nei futurspread
prendo la tabella delle opt di ven scad 03 (il valore di chiusura puo non esssere contestuale , ma non importa la precisione in questo momento)
noto immediatamente che
p23 p22 p21 e quasi p20 sono esattamente il doppio della successiva
cioè ogni 1000pt ho il raddoppio a costo 0
vado nel lato call e vedo che
c22 c23 (2,3) c23 c24( 3,3) e siamo quasi a +1c24-5c25 a costo 0
questa differenza deriva da alcuni concetti tipo
la curva di vola
la formazione delle probabilità
la vola implcita
etc, ma di queste cose , non dovendo fare esami all'università ,non ce ne frega nulla
a noi serve capire la struttura del mercato delle opt e cercare di fare scelte consapevoli
qualcuno + in gamba si metterà a ridere , visto che abbiamo pc potentissimi e algoritmi per ogni stagione
ma io scrivo quello che conosco e secodno me l'osservazione delle distanze di raddoppio verticale (in seguito anche orizzontale) sulle scadenze interessate ,porta a scegliere a invece di b e lo spazio giusto sui futursimili argoemnto di questo tread
continua
ps sperate che mi innamori di nuovo , altriemnti vi faccio 1 testa tanta con le opt
per qualche riga scrivo delle ovvietà , ma poi ci servono
a)-1p21 /03 incasso ca 200pt
b) +1p23-2p22 su 03 incasso 0
a e b hanno lo stesso rischio assoluto su payoff sotto21000
sul lato opportunità
a conta di non dover restituire nulla dei 200 incassati
b conta di non pagare nulla e possibilmente incassare qualcosa dei 1000 potenziali
credo siamo d'accordo che
la figura +1c24 +1p23-2p22 è assolutamente simile a +1c24 -1p21 e appartiene ai futursimili
quando e perchè preferire l'1 all'altra?
input possono venire dall'at , e dirci che 1 supporto è difficilmente sfondabile ,quindi i pt del bearspread diventano interessanti
ma sull'at sono l'ultimo che puo dire qualcosa
posso dire qualcosa sulla struttura del mercato delle opt e fare notar alcune cose che ci servono poi per il calcolo del giusto spazio da inserire nei futurspread
prendo la tabella delle opt di ven scad 03 (il valore di chiusura puo non esssere contestuale , ma non importa la precisione in questo momento)
noto immediatamente che
p23 p22 p21 e quasi p20 sono esattamente il doppio della successiva
cioè ogni 1000pt ho il raddoppio a costo 0
vado nel lato call e vedo che
c22 c23 (2,3) c23 c24( 3,3) e siamo quasi a +1c24-5c25 a costo 0
questa differenza deriva da alcuni concetti tipo
la curva di vola
la formazione delle probabilità
la vola implcita
etc, ma di queste cose , non dovendo fare esami all'università ,non ce ne frega nulla
a noi serve capire la struttura del mercato delle opt e cercare di fare scelte consapevoli
qualcuno + in gamba si metterà a ridere , visto che abbiamo pc potentissimi e algoritmi per ogni stagione
ma io scrivo quello che conosco e secodno me l'osservazione delle distanze di raddoppio verticale (in seguito anche orizzontale) sulle scadenze interessate ,porta a scegliere a invece di b e lo spazio giusto sui futursimili argoemnto di questo tread
continua
ps sperate che mi innamori di nuovo , altriemnti vi faccio 1 testa tanta con le opt
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