futures simili

[Aldusit]

Marco, in attesa che la c19,5/12 arrivi a 600 questa mattina avrei fatto:
+c18,5/8 -c18,5/12 (curva 2) +2c20/9 (curva 3) per chiudere bene il lato call
La curva 1 è la situazione attuale.

 

[deltazero]

Marco, in attesa che la c19,5/12 arrivi a 600 questa mattina avrei fatto:
+c18,5/8 -c18,5/12 (curva 2) +2c20/9 (curva 3) per chiudere bene il lato call
La curva 1 è la situazione attuale.

si è corretto

 

[Umbolox]

Marco, in attesa che la c19,5/12 arrivi a 600 questa mattina avrei fatto:
+c18,5/8 -c18,5/12 (curva 2) +2c20/9 (curva 3) per chiudere bene il lato call
La curva 1 è la situazione attuale.

Ciao Aldusit,
potresti gentilmente spiegare meglio cosa intendi fare con questa aggiunta alla strategia? Che intendi per "chiudere bene il lato call?"
grazie 1000 ciao

 

[Aldusit]

Ciao Aldusit,
potresti gentilmente spiegare meglio cosa intendi fare con questa aggiunta alla strategia? Che intendi per "chiudere bene il lato call?"
grazie 1000 ciao

Premetto che sono un apprendista opzionista e che non so se è il termine corretto.
Comunque per me "chiudere il lato call" è modificare la curva del guadagno a dx del prezzo dell'indice (18.400 stamattina per esempio) in modo da volgerla sempre + verso l'alto. (4-5-6) ed aumentare così i potenziali guadagni.

 

[Umbolox]

Premetto che sono un apprendista opzionista e che non so se è il termine corretto.
Comunque per me "chiudere il lato call" è modificare la curva del guadagno a dx del prezzo dell'indice (18.400 stamattina per esempio) in modo da volgerla sempre + verso l'alto. (4-5-6) ed aumentare così i potenziali guadagni.

chiarissimo quindi hai inserito dei bull spread per incrementare la forza del long.
scusa se insisto, ma vorrei capire, sono molto apprendista anche io..
e per la scelta delle scadenze su che cosa ti sei basato?
grazie

 

[Aldusit]

Ciao Aldusit,
potresti gentilmente spiegare meglio cosa intendi fare con questa aggiunta alla strategia? Che intendi per "chiudere bene il lato call?"
grazie 1000 ciao

Poi se per aggiunta lla strategia intendi le c20/9 mi servono da sponda alla vendita di minifutures e alzare il lato put a sx.

 

[Aldusit]

chiarissimo quindi hai inserito dei bull spread per incrementare la forza del long.
scusa se insisto, ma vorrei capire, sono molto apprendista anche io..
e per la scelta delle scadenze su che cosa ti sei basato?
grazie

Per le scadenza sono andato un pò a naso.
E' solo da quando ho iniziato a leggere marco che simulo figure con scadenze diverse.

 

[Umbolox]

Poi se per aggiunta lla strategia intendi le c20/9 mi servono da sponda alla vendita di minifutures e alzare il lato put a sx.

Per le scadenza sono andato un pò a naso.
E' solo da quando ho iniziato a leggere marco che simulo figure con scadenze diverse.

Chiarissimo ho capito, grazie

 

[indice]

Semplice,

Vendere put 14000 marzo 2012 - 440 punti
per finanziarsi call 22000 marzo 2012 - 320 punti

se qualcuno pensasse ad una veloce ripresa dei mercati....
e ciò avvenisse potrebbe essere un bell'affare.

 

[deltazero]

Semplice,

Vendere put 14000 marzo 2012 - 440 punti
per finanziarsi call 22000 marzo 2012 - 320 punti

se qualcuno pensasse ad una veloce ripresa dei mercati....
e ciò avvenisse potrebbe essere un bell'affare.

L esempio che tu hai fatto e' perfetto
Aggiungo 1 cosa
Se non c e ripresa dei mercati e andiamo a 14000 e sotto, la p14 si trasforma in +fib c a14000 e non mi sembra così terribile