futures simili

[deltazero]

Perfetto Cristina
Puoi definire limitatissimo l'effetto del tempo su -1p2500/12?

 

[cristy]

Perfetto Cristina
Puoi definire limitatissimo l'effetto del tempo su -1p2500/12?

Se entra ITM direi di si

 

[deltazero]

Se entra ITM direi di si

Io direi che occorre fare 1 calcolofra intrinseco e totale ,altrimenti sia o ostaggi delle definizioni

 

[cristy]

Io direi che occorre fare 1 calcolofra intrinseco e totale ,altrimenti sia o ostaggi delle definizioni

Qui arriva il difficile ... indice stoxx oggi ha chiuso a 2497,83 l'opzione quindi avrebbe valore intrinseco attuale di 3 punti? il resto tempo?

 

[geronimo]

Qui arriva il difficile ... indice stoxx oggi ha chiuso a 2497,83 l'opzione quindi avrebbe valore intrinseco attuale di 3 punti? il resto tempo?

:Y

 

[cristy]

:Y

grazie

una considerazione prima di uscire: fossi flat oggi avrei fatto o domani farei:
-P 2300/12 +C 2600/10 con avanzo di soldi circa 20 punti
oppure un più prudente
-P 2200/12 +C 2600/10 che ne pensate?

Peccato non essere flat x poterlo fare (parlo x le mie finanze)
P.S. Devo solo decidere se "mediare la parte opportunità" nel mio caso +C 2800/09 che si sono sgonfiate molto

 

[deltazero]

grazie

una considerazione prima di uscire: fossi flat oggi avrei fatto o domani farei:
-P 2300/12 +C 2600/10 con avanzo di soldi circa 20 punti
oppure un più prudente
-P 2200/12 +C 2600/10 che ne pensate?

Peccato non essere flat x poterlo fare (parlo x le mie finanze)
P.S. Devo solo decidere se "mediare la parte opportunità" nel mio caso +C 2800/09 che si sono sgonfiate molto

uscita alle 22e30 ? quindi non col fidanzato, brava
quando si deve decidere fra 2 figure si puo fare la figura di divergenza oppure visualizzare il profilo r/r di ognuna , ma occorre tempo e si hanno limiti

parte di questi limiti si ovviano se si spaccano le figure(top-down) o si creano per aggiunte successive (down-top)

ora esplodo le tue 2

a)-P 2300/12 +C 2600/10

-p24/10 +c26/10 fs base
+p24/10-p23/12 spreaddiagonale

b)
-p24/10 +c26/10 fs base
+p24/10 -p22/12 spreaddiagonale


ora Cristina annetti le probabilità che questa figura guadagni +p24/10 -p22/12 e la decisione è conseguente

 

[cristy]

uscita alle 22e30 ? quindi non col fidanzato, brava
quando si deve decidere fra 2 figure si puo fare la figura di divergenza oppure visualizzare il profilo r/r di ognuna , ma occorre tempo e si hanno limiti

parte di questi limiti si ovviano se si spaccano le figure(top-down) o si creano per aggiunte successive (down-top)

ora esplodo le tue 2

a)-P 2300/12 +C 2600/10

-p24/10 +c26/10 fs base
+p24/10-p23/12 spreaddiagonale

b)
-p24/10 +c26/10 fs base
+p24/10 -p22/12 spreaddiagonale


ora Cristina annetti le probabilità che questa figura guadagni +p24/10 -p22/12 e la decisione è conseguente

intanto continuo a studiare

ps noto che sei un attento osservatore

 

[Umbolox]

Faccio un ragionamento, ad alta voce, così "ripeto" la lezione, tanto più che ieri mi sono anche preso un bel 2 da buck

Ebbene

A questo punto cambiano le mie considerazioni sulla difesa/attacco soprattutto a livello ciclico allo sfondamento del rischio in un futursimile long, su scadenze così lontane.

Se posiziono il rischio al di sotto del minimo di un annuale e questo viene rotto, ho la convenienza a spostarmi subito?

Se voglio spostarmi in diagonale, e stimo un incremento della vola, a questo punto pare di no. Anzi l'effetto è migliore quanto più è andato ITM il rischio. Questo effetto migliore viene a consumarsi nel caso di scadenza ravvicinata o caduta della vola, e allora sì che le cose mi girano contro. Questo va "contro" alla logica ciclica col future che vorrebbe lo stoploss della posizione al break di un minimo importante. O meglio più che contro, è da ragionare bene.

Al primo rimbalzello dovrei inserire delle put atm di protezione, che mi vanno in gain se la discesa prosegue, e che tolgo immediatamente al break delle medie a pallini...

E qui è da vedere se conviene spenderci, se aprire uno spread di put, o addirittura (e questo è il punto dove volevo arrivare) finanziarmi in tutto o in parte vendendo una call parzialmente coperta sopra dal futursimile long, e così alla fine ho incrociato due futursimili.

Domanda: perché, se è più conveniente spostarsi quando è andata ITM, mi viene forte allora la tentazione di incrociare due futursimili?

ora prendo un altro 2, ripeto a settembre
grazie eh

 

[deltazero]

Faccio un ragionamento, ad alta voce, così "ripeto" la lezione, tanto più che ieri mi sono anche preso un bel 2 da buck

Ebbene

A questo punto cambiano le mie considerazioni sulla difesa/attacco soprattutto a livello ciclico allo sfondamento del rischio in un futursimile long, su scadenze così lontane.

Se posiziono il rischio al di sotto del minimo di un annuale e questo viene rotto, ho la convenienza a spostarmi subito?

Se voglio spostarmi in diagonale, e stimo un incremento della vola, a questo punto pare di no. Anzi l'effetto è migliore quanto più è andato ITM il rischio. Questo effetto migliore viene a consumarsi nel caso di scadenza ravvicinata o caduta della vola, e allora sì che le cose mi girano contro. Questo va "contro" alla logica ciclica col future che vorrebbe lo stoploss della posizione al break di un minimo importante. O meglio più che contro, è da ragionare bene.

Al primo rimbalzello dovrei inserire delle put atm di protezione, che mi vanno in gain se la discesa prosegue, e che tolgo immediatamente al break delle medie a pallini...

E qui è da vedere se conviene spenderci, se aprire uno spread di put, o addirittura (e questo è il punto dove volevo arrivare) finanziarmi in tutto o in parte vendendo una call parzialmente coperta sopra dal futursimile long, e così alla fine ho incrociato due futursimili.

Domanda: perché, se è più conveniente spostarsi quando è andata ITM, mi viene forte allora la tentazione di incrociare due futursimili?

ora prendo un altro 2, ripeto a settembre
grazie eh

se alle parole sostituisci le figure che intendi usare riesco a capire , cosi non riesco