deltazero
Forumer storico
pensa alla figura che immetteresti ( figura di passaggio)eni quota 14.44 ora
quindi non importa se la parte rischio va itm?
+1p-2p
quando conviene farla?
futures simili (2 lettori)
- Creatore Discussione deltazero
- Data di Inizio
+1p-2p
quando conviene farla?
Umbolox
Plain vanilla
il più possibile vicino all'atm mi viene da dire
deltazero
Forumer storico
+1p14/12 -2P12/03
incassi di + a 14,5 oggi o a 12 fra 1 mese?
Umbolox
Plain vanilla
ho detto una cazzata.
incasso di più a 12 fra un mese.
questo anche perché la volatilità dovrebbe aumentare, e quindi a maggior ragione mi fa da moltiplicatore al tempo residuo.
se andiamo giù e la vola sale, mi conviene che la put comprata sia itm con poco valore temporale (e il moltiplicatore è alto ma ha poco da moltiplicare) mentre le vendute, avendone di più di tempo, non solo mi coprono ma mi rimane attaccato anche qualcosa.
devo rileggermi le considerazioni sul rischio. ho sempre pensato che al tocco del rischio occorresse spostare.
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deltazero
Forumer storico
controlla , sai io sono innamorato spesso
se ero lucido quando ho scritto
l'unico riferiemnto che dovrei aver aftto al tocco dellos trike è per spostarlo di scad a parità di strike
infatti la figura di passaggio +1atm a breve -1atm a lungo ha il miglior incasso esattamente atm
cristy
Forumer attivo
La figura di passaggio +1p-2p è chiara ci sono 2 casi la orizzontale e la verticale.
Esempio reale su eurostoxx
Parte rischio in loss che sta toccando ATM: -P 2500/12
come da regole sulla difesa FS sarebbe da fare figura di passaggio:
+P2500/12 - 2P2300/12 ad esempio questa è la verticale ... o meglio traslare su scadenza piu lontana passando ad orizzontale? in questo caso pero dovrebbe essere stesso strike ma che scadenza? ... che ne pensate?
Ho sempre pensato la stessa cosa, se magari marco quando torna mi fa un esempio concreto sulla posizione -P 2500/12 sarebbe gradito
Esempio reale su eurostoxx
Parte rischio in loss che sta toccando ATM: -P 2500/12
come da regole sulla difesa FS sarebbe da fare figura di passaggio:
+P2500/12 - 2P2300/12 ad esempio questa è la verticale ... o meglio traslare su scadenza piu lontana passando ad orizzontale? in questo caso pero dovrebbe essere stesso strike ma che scadenza? ... che ne pensate?
Ho sempre pensato la stessa cosa, se magari marco quando torna mi fa un esempio concreto sulla posizione -P 2500/12 sarebbe gradito
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deltazero
Forumer storico
sei gia su 12
spostarla di scad vuol dire incassare soldi che ti abbassano il punto 0
quanti soldi incasso da +1p2500/12 -1p2500/03?
sono utili a fronte di allungare di 3 mesi la possibilità di annullare la parte rischio?
per spsotare la scad aggiungo +1p2500/12 -1p2500/03, se invece aggiungessi +1p2500/09 -1p2500/12 , i soldi inacssati sono sicuramente di + ,è meglio ?
spsotarsi in evrticale senza uscire soldi significa andare in +1-2
questa aggiunta aumenta ilr ischio assoluto( a -20 è peggiorativa) , mi da 1 vantaggio massimo su scad e con indice fra i 2500 e i 2300, se la scad che ho è 12 ,è interessante al momento?
deltazero
Forumer storico
" come da regole sulla difesa FS sarebbe da fare figura di passaggio:
+P2500/12 - 2P2300/12 "
ma io davvero ho scritto 1 roba come quella fra virgolette?
è vero che quando l'amante mi ha lasciato non stavo mica bene , però mi sembra troppo
cristy
Forumer attivo
cristy
Forumer attivo
Il caso è questo ...
Ipotizziamo che domani in gironata la -P2500/12 sia ITM
Ipotizziamo che decidiamo di farlo
Forse ho qualche difficolta di interpretazione altrimenti sarai una opzionista navigata mi pare ovvio ... mica è colpa tua
cmq marco grazie come sempre non pretendo un corso di opzioni online tranqui forse mi trae in inganno anche il fatto che uso quelle dello stoxx cmq mi rimetto a studiare
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