futures simili (1 Viewer)

[Buck]

IO credo che state ragionando con i Futures simili , ma legati solo a come lavora MArco cioe senza sapere dove và il mercato .
Quella figura è stata creata e funziona su una strategia ciclica basata sul ciclo intermedio e sul prendere posizione dentro il ciclo mensile.tutte le protezioni ecc ecc non servono a nulla serve soltanto 1 regola che è basata sul ciclo mensile.
Lo spiego adesso qua sul thread di MArco poi non darò mai piu indicazioni in merito.
Su A avevo secondo i miei oscillatori partenza ciclo INtermedio,per cui +2C20500/9 -2P17000/12 ....ora ce una indicazione importante l intermedio che riparte deve chiudere sopra la media a pallini e proseguire ,al limite farci un pullback, vediamo invece cosa succede ...salgono e l 1/7 rompono al rialzo su B, ora dovevano continuare ed invece cosa succede, 3 giorni e ci tornano sotto su C ad una quota circa di 19800, ecco in quel momento dovevo lasciare tutto il Futires simile cosi come era e dovevo aggiungere una +1P19500/7.
Prtoteggo capitale e anzi guadagno e nello stesso tempo elimino i margini.
Se ci avesse richiuso sopra alla media toglievo +1P19500/7 FINE NON DOVEVO FARE ALTRO , AD UNA QUOTA IN CUI VEDRO CHE STA RIPARTENDO CHIUDERO LA +1P19500/7 INCASSANDOLA E COMP0RERò QUELLA ATM IN QUEL MOMENTO CHE MI PROTEGGERA SEMPRE IL CAPITALE MA MI PERMETTERà DI INCASSARE LA ITM .
La protezione andrà tolta solo ed esclusivamente aquando avverrà la rottura della media del mensile non prima , anche se accadra dopo 4 mesi.
Ciao
Leonardo

 

[Umbolox]

se alle parole sostituisci le figure che intendi usare riesco a capire , cosi non riesco

faccio un futursimile adesso pensando che siamo arrivati sul minimo dell'annuale, invece è un intermedio di allungo che mi frega

-P16000+C17500

andiamo giù a 14000 e rompiamo i 16000, la parte rischio è andata ITM. Al primo ritraccio a 15000 faccio

+P15000-C16500

chiaramente se metto una roba del genere su fiuto non ha senso.
La discesa non proseguirà in eterno, ma so che mi conviene spostare in diagonale se la P16000 è ITM. A quel punto devo trovare un target della discesa (come prezzi e tempi) e a quel livello spostare in diagonale la -P16000. In più chiudo il futursimile short quando a livello di tempo l'intermedio di allungo è finito.

Tutto per non accettare il loss

PS: grazie Leo hai ragionissima mi sto solo complicando un po' la vita per capire come funziona..

 

[Arvutid]

Salve a tutti! Vi seguo ormai da parecchio tempo anche se solo oggi ho deciso di scrivere. Vorrei fare una domanda agli esperti di opzioni. Ipotizzando che voglia andare long acquistando una call, quale è la migliore? Io pensavo a una otm con scadenza lontana, così si sente meno l'influsso del time decay. Poi ho notato che sulle scadenze lontane la volatilità implicita è molto più bassa di quelle a breve scadenza, e questo dovrebbe proteggere da un repentino calo di vola. È giusto il ragionamento?

 

[indice]

Salve a tutti! Vi seguo ormai da parecchio tempo anche se solo oggi ho deciso di scrivere. Vorrei fare una domanda agli esperti di opzioni. Ipotizzando che voglia andare long acquistando una call, quale è la migliore? Io pensavo a una otm con scadenza lontana, così si sente meno l'influsso del time decay. Poi ho notato che sulle scadenze lontane la volatilità implicita è molto più bassa di quelle a breve scadenza, e questo dovrebbe proteggere da un repentino calo di vola. È giusto il ragionamento?

Innanzitutto a differenza delle put sulle call il vega ha più incidenza sulle itm e atm rispetto alle otm, l'influsso sul time decay ovviamente si sente meno sulle scadenze lontane, ma persiste comunque, le call otm, almeno che uno, non creda ad una forte rialzo dei mercati, di solito a livello statistico hanno sempre poche probabilità di terminare in gain, se portate a scadenza, quindi si consiglia l'acquisto di call otm all'interno di una strategia.
Il rialzo dei corsi che di solito è meno repentino delle discese, quasi sempre prospetta un calo della volatilità e quindi anche sulle lunghe scadenze un parziale deterioramento del valore, dovuto al vega che si dimezza dai valori attuali, incide parecchio e può vanificare il rialzo dei corsi.

 

[deltazero]

Salve a tutti! Vi seguo ormai da parecchio tempo anche se solo oggi ho deciso di scrivere. Vorrei fare una domanda agli esperti di opzioni. Ipotizzando che voglia andare long acquistando una call, quale è la migliore? Io pensavo a una otm con scadenza lontana, così si sente meno l'influsso del time decay. Poi ho notato che sulle scadenze lontane la volatilità implicita è molto più bassa di quelle a breve scadenza, e questo dovrebbe proteggere da un repentino calo di vola. È giusto il ragionamento?

se hai 1 target sia di tempo che di prezzo , la migliore dovrebbe essere con strike uguale al tuo target e scad oltre il tuo tempo di almeno 1 mese

se invece vuoi solo andare long senza target , allora call atm con anche 2 mesi di tempo res

 

[Arvutid]

se hai 1 target sia di tempo che di prezzo , la migliore dovrebbe essere con strike uguale al tuo target e scad oltre il tuo tempo di almeno 1 mese

se invece vuoi solo andare long senza target , allora call atm con anche 2 mesi di tempo res

Innanzitutto a differenza delle put sulle call il vega ha più incidenza sulle itm e atm rispetto alle otm, l'influsso sul time decay ovviamente si sente meno sulle scadenze lontane, ma persiste comunque, le call otm, almeno che uno, non creda ad una forte rialzo dei mercati, di solito a livello statistico hanno sempre poche probabilità di terminare in gain, se portate a scadenza, quindi si consiglia l'acquisto di call otm all'interno di una strategia.
Il rialzo dei corsi che di solito è meno repentino delle discese, quasi sempre prospetta un calo della volatilità e quindi anche sulle lunghe scadenze un parziale deterioramento del valore, dovuto al vega che si dimezza dai valori attuali, incide parecchio e può vanificare il rialzo dei corsi.

Grazie a tutti e due. La call non voglio portarla a scadenza, ma sfruttarla per i cicli, quindi se parte un t+2 tra max 30 giorni l'avrò già venduta. Ho chiesto perché in passato avevo comprato delle call otm ma, pur avendole comprate in zona di minimo del ciclo trimestrale, alla sua partenza si sono letteralmente sgonfiate vanificando tutto.
Il furursimile per i mie gusti è troppo pericoloso, se domani ci svegliamo con un -10 mi saltano i margini (e anche i nervi).
Vedo che spesso si parla di +1c -2c per sfruttare un calo di vola, ma non mi è ancora chiaro quanto sia effettiva questa strategia (io la vedo pericolosa per il fatto che ci sono le -c).

 

[tucciotrader]

Potresti "buttare" a mercato un long strangle otm scadenza 6 mesi...poi ci costruisci sopra la tua strategia in seguito con il sottostante o come vuoi tu

 

[cammello]

ps noto che sei un attento osservatore

no, è un professionista del settore e pertanto ha l'occhio clinico

ben ritrovati tutti

2 settimane via, - 15%, mi sa che domattina mi tocca lavorare un pò, intanto smaltisco un pò di msg quà e là.

Per i vacanzieri veri, buon ferragosto

C

 

[deltazero]

cambio avatar in onore del grande Andrea Rossi e di Focardi naturalmente

22 passi d'amore e dintorni: 44 gatti in fila per quattro più quattro per due!

 

[mr. takeprofit]

cambio avatar in onore del grande Andrea Rossi e di Focardi naturalmente

22 passi d'amore e dintorni: 44 gatti in fila per quattro più quattro per due!

Mi piacerebbe crederci fino in fondo ... ma, al momento, ancora non posso.

Mmmmm, ha rotto con la Grecia ... molto strano.

Chi vivrà vedrà

http://www.focus.it/scienza/e-cat-e-fusione-fredda-i-misteri-della-nasa-201109131040_C12.aspx