Rischio reale e psicologico Il somarometro

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Siamo ai soliti errori.....
Non mi va di parlare dei dettagli.

Quindi errori del 01/10:

80. B.1b R. AUMENTO POSIZIONI IN PERDITA (2 mini anziché 1, diminuendo i margini )

81. C.2 R. STRUMENTO ERRATO(esx50 anziché mini )

Andiamo quindi ad aggiornare il registro degli errori.

Tabellina somarometrica:

A. Emozionali 37
...... A.1 Non davanti pc per operaz. non previste (9)
.......A.2a Mancato rispetto segnali (15)
.......A.2b Non entrare a mercato (2)
...... A.3 Flat temporaneo (6)
...... A.4 Fretta di recuperare (5)
errori: 5-6-20-21-23-24-25-26-29-31-32-33-34-36-37-41-42-43-45-46-48-50-51-53-55-57-58-59-60-61-62-64-67-69-72-73-76

B. Sbaglio Tecnico 34
...... B.1a Aumento esposizione (7)
...... B.1b Aumento posizioni in perdita (12)
...... B.2 Margini non adeguati (6)
...... B.3 Aumento rischio (2)
...... B.4 Intraday anziché multiday (5)
...... B.5 Costo % eccessivo strumento (2)
errori: 1-2-4-7-8-9-11-12-14-15-16-18-19-22-28-30-35-38-39-40-44-47-52-54-56-63-65-68-70-74-77-78-79-80

C. Naturale 10
...... C.1 Negligenza (4)
...... C.2 Strumento errato (5)
...... C.3 Panico
errori: 3-10-13-17-27-49-66-71-75-81

Come RICETTE per quest'ultimi errori:
- Passare al multiday ed operare solo in apertura, chiaramente con margini adeguati.

 

[tex65]

Domani un po' di cambiamenti per l'operatività di paragone.

Aggiornamento a fine simulativo del mio segnale benchmark composito:
Posizioni minifib del giorno 01/10/14 CHIUSURA:
(l'operatività non cambia durante il giorno)

strat. A .-1...........domani va a +1
strat. B .-1..........(b1: 0; b2: -1)
strat. C .-1...........domani va a +1 in chiusura
strat. D ..0...........

Per un totale di -3 Short (su 4 posizioni).
Domani va -1 Short in Apertura ed a +1 Long in Chiusura.

 

[tex65]

Altri soliti errori.....
Vediamo se da domani cambia qualcosa, ho RIdeciso di non fare piu' operazioni intraday, e di seguire solo segnali multiday, come quelli del mio metodo di paragone, di cui forse a breve farò un primo bilancio.

Quindi errori del 02/10:

82. A.2b R. NON ENTRARE A MERCATO(fissando invece un prezzo limite maggiore o minore della miglior proposta )

83. C.1 R. NEGLIGENZA (rete telefonica smartphone non funzionante e spostarsi in auto )
(rimpianto per l'epoca in cui si passavano gli ordini per telefono)

Andiamo quindi ad aggiornare il registro degli errori.

Tabellina somarometrica:

A. Emozionali 38
...... A.1 Non davanti pc per operaz. non previste (9)
.......A.2a Mancato rispetto segnali (15)
.......A.2b Non entrare a mercato (3)
...... A.3 Flat temporaneo (6)
...... A.4 Fretta di recuperare (5)
errori: 5-6-20-21-23-24-25-26-29-31-32-33-34-36-37-41-42-43-45-46-48-50-51-53-55-57-58-59-60-61-62-64-67-69-72-73-76-82

B. Sbaglio Tecnico 34
...... B.1a Aumento esposizione (7)
...... B.1b Aumento posizioni in perdita (12)
...... B.2 Margini non adeguati (6)
...... B.3 Aumento rischio (2)
...... B.4 Intraday anziché multiday (5)
...... B.5 Costo % eccessivo strumento (2)
errori: 1-2-4-7-8-9-11-12-14-15-16-18-19-22-28-30-35-38-39-40-44-47-52-54-56-63-65-68-70-74-77-78-79-80

C. Naturale 11
...... C.1 Negligenza (5)
...... C.2 Strumento errato (5)
...... C.3 Panico
errori: 3-10-13-17-27-49-66-71-75-81-83

Come RICETTE per quest'ultimi errori:
- Passare DAVVERO al multiday ed operare solo in apertura, chiaramente con margini adeguati.

 

[tex65]

Domani un po' di cambiamenti per l'operatività di paragone.

Aggiornamento a fine simulativo del mio segnale benchmark composito:
Posizioni minifib del giorno 02/10/14 CHIUSURA:
(l'operatività non cambia durante il giorno)

strat. A +1...........domani va a -1
strat. B .-1..........(b1: 0; b2: -1)
strat. C +1...........
strat. D ..0...........

Per un totale di +1 Long (su 4 posizioni).
Domani dovrebbe andare a -1 Short in Apertura.
"Dovrebbe", perché non è ancora uscito l'aggiornamento del sito operativetrading riguardante il segnale della strategia D.
Nel caso aggiornerò.

 

[tex65]

E' giunto il momento di fare un 1° bilancio dell'operazione Somarometro.

Vediamo quanto si sarebbe realizzato seguendo alla lettera il segnale di paragone fornito il giorno precedente dal 23/04 al 03/10/14 (163gg. di calendario), ed escludendo i segnali intraday dei primi gg. del 3d (= utilizzo 100% multiday).
Costo comm. 4,00 + 0,08 (t.t.) = 4,08 e. ad op.

con 1 solo ctr (da +1 a -1)
3.060 pp. lordi (53 op. > 2.844 pp. netti) max DD di -1.050 il 24/07

con 4 ctr (da +4 a -4)
5.425/4= 1.356 pp. lordi (molte di piu' di 53 op.) max DD di -2.065/4= -516 il 09/05

Ma osserviamo le 2 curve dei profitti:

 

[tex65]

Sembrerebbe molto piu' remunerativo il sistema a 1 ctr, ma in realtà il sistema a 4 ctr (per chi puo' permetterselo) ha un abbattimento notevole del maxDD diviso per ogni ctr utilizzato (= margini necessari molto piu' bassi = % di vincita sul capitale piu' elevata = crescita curva molto + regolare).
Ma in realtà (ed io sono l'uomo delle mille negazioni di se stesso) per:
- la complicazione a cambiare spesso il n° di ctr
- il costo molto piu' elevato delle commissioni in particolare per il minifib
- l'intervento quasi nullo del 4° ctr (1 sola volta) e limitato della 2a e 3a
- la molto più alta performance del "1 solo ctr" (e questo e' vero soprattutto nei sistemi a basso DD, come le multistrategie scorrelate)
- e non ultimo il capitale limitato di noi poverelli che rincorriamo i vari sistemi gratuiti sul forum

mi sembra ad oggi piu' opportuno la scelta di seguire le 4 diverse strategie con 1 solo ctr risultante dalla somma delle 4 componenti, con posizione che potrà andare solo a +1, a 0, e a -1.

Un ringraziamento non puo' che andare all'utente Sabby61,al lavoro del passato del team di Regolo e al sito operativetrading.it .

 

[tex65]

Ma vediamo cosa ho combinato IO (me stesso) nel frattempo dal 23/04 al 03/10/14:

 

[tex65]

Dunque ricapitolando:

- ... 2.844 e. netti di MANCATA vincita
- ....4.379 e. di perdita
- ....il costo delle spese per le innumerevoli spese e commissioni
- ... il costo degli innumerevoli pacchetti di sigarette fumate davanti al monitor
- ... il tempo tolto alla famiglia ed agli svaghi

TOTALE: 7.223 euro (+ qualche migliaio si euro per comissioni a vanvera) che avrei avuto in + sul mio c/c se avessi seguito RIGIDAMENTE il mio segnale benchmark di riferimento, oppure:
SE NON AVESSI SEGUITO DALLE 9.01 ALLE 17.39, obbligandomi ad andare a spasso.

E' giusto fermarsi sul muretto a fare queste considerazioni.
Se non avessi aperto questo 3d non sarei giunto a queste considerazioni, o ci sarei giunto solo troppo tardi.
E spero possa servire a far riflettere anche altri. Ognuno qui è il benvenuto.

 

[iulius]

Dunque ricapitolando:

- ... 2.844 e. netti di MANCATA vincita
- ....4.379 e. di perdita
- ....il costo delle spese per le innumerevoli spese e commissioni
- ... il costo degli innumerevoli pacchetti di sigarette fumate davanti al monitor
- ... il tempo tolto alla famiglia ed agli svaghi

TOTALE: 7.223 euro (+ qualche migliaio si euro per comissioni a vanvera) che avrei avuto in + sul mio c/c se avessi seguito RIGIDAMENTE il mio segnale benchmark di riferimento, oppure:
SE NON AVESSI SEGUITO DALLE 9.01 ALLE 17.39, obbligandomi ad andare a spasso.

E' giusto fermarsi sul muretto a fare queste considerazioni.
Se non avessi aperto questo 3d non sarei giunto a queste considerazioni, o ci sarei giunto solo troppo tardi.
E spero possa servire a far riflettere anche altri. Ognuno qui è il benvenuto.

Quindi d' ora in poi segui il tuo segnale di riferimento;
c' est plus facile.

Buona domenica.

 

[tex65]

Quindi d' ora in poi segui il tuo segnale di riferimento;
c' est plus facile.

Buona domenica.

grazie come al solito del suggerimento,
i tuoi sono tanto semplici quanto efficaci

ritengo infatti assurdo e contraddittorio che io fornisca ad altri un segnale con cui magari guadagnino, ed io invece perda

La verità e che parlando di evoluzione nei sistemi di trading meccanici e operatività discrezionale nell'evoluzione, l'uomo ha creato la macchina ma questa si è dimostrata sempre piu' brava del suo creatore, il mondo percio' nel futuro sarà governato da macchine che saranno in grado di gestire e di gestirsi da sole (per non parlare di ibridi uomo-macchina), e gli umani saranno come i ns attuali animali da cortile, esse si divertiranno ad osservarci con benevolenza. E sarà un bene perché le macchine non permetteranno la scomparsa del pianeta azzurro e la loro stessa estinzione, come faremmo invece noi.

P.S. Inserirei volentieri il tuo segnale del mod.1 nel sistema di paragone, visto che si è rivelato un buon sistema dopo 5 mesi di rilevazioni, come strategia a2, ma non sono in grado di aggiornare la mattina. Chi vuole puo' aggiungerlo sommandolo alla strategia a1, con le solite regole.