tucciotrader
Trader Calabrese
Parte 7 - Breakout Trades sul PVP
Siamo arrivati al punto in cui possiamo discutere alcuni aspetti del trading riguardandi le entrate vicino al PVP. Tenendo sempre presente che trades intrapresi in questa area possono rivelarsi molto pericolosi se non si è consapevoli al 100% di quello che si sta facendo.
Ma perchè tutta questa attenzione? Se siete ancora ad un livello novizio come traders e da poco operate sulla VWAP e sulle deviazioni standard potreste ritrovarvi nei guai se piazzate un trade in questa piccola area intorno al PVP. Ma se amate le emozioni forti si possono fare dei soldi in questa area molto ristretta!
Arriviamo al punto, si tratta di posizionare dei trades sul PVP oppure intorno al PVP. Il PVP come avete modo di leggere nei post precedenti è il punto che suddivide la distribuzione dei volumi in area ad alta densità di volumi movimentati e area a bassa densità. Fin quì l'operatività discussa era incentrata su trades intrapresi sulla skew del mercato prendendo come riferimento il VWAP e le sue deviazioni standard. Ma quando i prezzi si formano intorno al PVP le cose cambiano totalmente, infatti è il momento in cui il mercato sta per prendere una decisione. Il mercato si potrà muovere in una direzione o nell'altra, può tornare nella sua area ad alta densità di volumi oppure andare verso un nuovo sentiero.
Ma come fa il prezzo a finire sullo stesso livello del PVP? Due possono essere le motivazioni:
a) il PVP si è improvvisamente spostato dove sta avvenendo la formazione del prezzo
b) il prezzo va verso il PVP.
In entrambi i casi, se siete nel mercato dovrete sapere cosa fare ovviamente, ma se non siete ancora entrati a mercato e volete fare un esperienza esilarante ecco la vostra possibilità!
Cosa può succedere? La skew può all'improvviso invertire la sua inclinazione da rialzista a ribassista o viceversa (ricordate che la skew è proporzionale al VWAP - PVP). Anche se le inversioni di skew possono manifestarsi in qualsiasi momento, spesso possono capitare all'apertura dei mercati quando la distribuzione dei volumi è appena iniziata. Avvolte, questo è un segno di imminente "reversal". Cosa fare se sono dentro al mercato e si manifesta un inversione di inclinazione improvvisa? Semplice, uscite immediatamente dal mercato (anche in loss)!
Quando si formano vicino al PVP e come se i prezzi fossero dentro un "sandwich" tra il VWAP e la prima deviazione standard. Noterete che i prezzi oscilleranno frequentemente avanti e indietro tra il VWAP e la deviazione standard passando atraverso il PVP. Significa che il mercato sta prendendo una decisione. Conviene avventurarsi in questa area che si crea all'interno del "sandwich" oppure e meglio fare le cose più facili? Il miglior consiglio sarebbe di aspettare che prima il mercato decida cosa fare e solo dopo prendere voi la decisione sul da farsi.
In questo video vediamo che il prezzo si sta formando vicino al PVP mentre il VWAP si trova al di sotto. Il video mostra quando si può entrare a mercato a rialzo sulla rottura della prima deviazione standard.
YMbreakoutAug10.swf - VIDEO
In questo secondo video, di nuovo vediamo che il prezzo si trova vicino al PVP solo che questa volta il prezzo taglia attraverso il VWAP. Molto importante notare come viene applicata la tecnica denominata "Shapiro" per entrare a mercato.
YMVWAPTradeAug10.swf - VIDEO
Infine, in questo terzo video mostriamo un inversione della skew dove il PVP improvvisamente si muove nell'area dove si sta formando il prezzo. Può darsi che il trader sia entrato e uscito dal mercato prima che si manifestasse l'inversione, ma se ancora non lo ha fatto dovrebbe uscire dal mercato appena avviene l'inversione.
ESskewflipAug10.swf - VIDEO
Anche se il prezzo si spostasse verso il PVP o viceversa l'effetto è sempre lo stesso. Entrare in questo momento può essere pericoloso quindi state ben attenti!
Siamo arrivati al punto in cui possiamo discutere alcuni aspetti del trading riguardandi le entrate vicino al PVP. Tenendo sempre presente che trades intrapresi in questa area possono rivelarsi molto pericolosi se non si è consapevoli al 100% di quello che si sta facendo.
Ma perchè tutta questa attenzione? Se siete ancora ad un livello novizio come traders e da poco operate sulla VWAP e sulle deviazioni standard potreste ritrovarvi nei guai se piazzate un trade in questa piccola area intorno al PVP. Ma se amate le emozioni forti si possono fare dei soldi in questa area molto ristretta!
Arriviamo al punto, si tratta di posizionare dei trades sul PVP oppure intorno al PVP. Il PVP come avete modo di leggere nei post precedenti è il punto che suddivide la distribuzione dei volumi in area ad alta densità di volumi movimentati e area a bassa densità. Fin quì l'operatività discussa era incentrata su trades intrapresi sulla skew del mercato prendendo come riferimento il VWAP e le sue deviazioni standard. Ma quando i prezzi si formano intorno al PVP le cose cambiano totalmente, infatti è il momento in cui il mercato sta per prendere una decisione. Il mercato si potrà muovere in una direzione o nell'altra, può tornare nella sua area ad alta densità di volumi oppure andare verso un nuovo sentiero.
Ma come fa il prezzo a finire sullo stesso livello del PVP? Due possono essere le motivazioni:
a) il PVP si è improvvisamente spostato dove sta avvenendo la formazione del prezzo
b) il prezzo va verso il PVP.
In entrambi i casi, se siete nel mercato dovrete sapere cosa fare ovviamente, ma se non siete ancora entrati a mercato e volete fare un esperienza esilarante ecco la vostra possibilità!
Cosa può succedere? La skew può all'improvviso invertire la sua inclinazione da rialzista a ribassista o viceversa (ricordate che la skew è proporzionale al VWAP - PVP). Anche se le inversioni di skew possono manifestarsi in qualsiasi momento, spesso possono capitare all'apertura dei mercati quando la distribuzione dei volumi è appena iniziata. Avvolte, questo è un segno di imminente "reversal". Cosa fare se sono dentro al mercato e si manifesta un inversione di inclinazione improvvisa? Semplice, uscite immediatamente dal mercato (anche in loss)!
Quando si formano vicino al PVP e come se i prezzi fossero dentro un "sandwich" tra il VWAP e la prima deviazione standard. Noterete che i prezzi oscilleranno frequentemente avanti e indietro tra il VWAP e la deviazione standard passando atraverso il PVP. Significa che il mercato sta prendendo una decisione. Conviene avventurarsi in questa area che si crea all'interno del "sandwich" oppure e meglio fare le cose più facili? Il miglior consiglio sarebbe di aspettare che prima il mercato decida cosa fare e solo dopo prendere voi la decisione sul da farsi.
In questo video vediamo che il prezzo si sta formando vicino al PVP mentre il VWAP si trova al di sotto. Il video mostra quando si può entrare a mercato a rialzo sulla rottura della prima deviazione standard.
YMbreakoutAug10.swf - VIDEO
In questo secondo video, di nuovo vediamo che il prezzo si trova vicino al PVP solo che questa volta il prezzo taglia attraverso il VWAP. Molto importante notare come viene applicata la tecnica denominata "Shapiro" per entrare a mercato.
YMVWAPTradeAug10.swf - VIDEO
Infine, in questo terzo video mostriamo un inversione della skew dove il PVP improvvisamente si muove nell'area dove si sta formando il prezzo. Può darsi che il trader sia entrato e uscito dal mercato prima che si manifestasse l'inversione, ma se ancora non lo ha fatto dovrebbe uscire dal mercato appena avviene l'inversione.
ESskewflipAug10.swf - VIDEO
Anche se il prezzo si spostasse verso il PVP o viceversa l'effetto è sempre lo stesso. Entrare in questo momento può essere pericoloso quindi state ben attenti!
