FTSE Mib Futures LIVELLI OPERATIVI DEL FIB del 12 gennaio
- Creatore Discussione arseniolupin
- Data di Inizio
arioben
Nuovo forumer
x GUALTI
Ciao Gualti. Visto che sei un esperto nello opzioni,mi permetto di rivolgerti una domanda. Io ho acquistato a dicembre 3 call 28000 genn. a 150. Ora sono scese di brutto e venerdi hanno cominciato a vedere lo zero. Vorrei sapere se queste scadono "definitivamente" il 16 gennaio oppure se valgono anche dopo.Nel caso che scadano,come vengono regolate sul conto corente? Un ultima cosa,scusandomi per il disturbo,è questa: ma le call sono una possibilità di acquisto al prezzo di 28000,ma di cosa? del fib30 a 28000? oppure di altro? Ora quotano 20,ma se il valore del mib30 è 27300 cosa centra che valgano 20 euro? Grazie Gualti. Ciao. Ariobengualti ha scritto:
christiano
Forumer attivo
Buongiorno.
Giusto per chiudere il tormentone, come si fa a capire quando gli aderenti alla CCG aprono contrattoni?
Semplice basta vedere le divergenze fra OI, flussi e prezzi. Infatti quando si segue questa procedura i contratti sono acquisiti al prezzo corrente, ossia sia un impennata (od una brusca caduta) dell'OI senza movimento di prezzo. Quando questo avviene è un segno da non trascurare.
A dopo.
Giusto per chiudere il tormentone, come si fa a capire quando gli aderenti alla CCG aprono contrattoni?
Semplice basta vedere le divergenze fra OI, flussi e prezzi. Infatti quando si segue questa procedura i contratti sono acquisiti al prezzo corrente, ossia sia un impennata (od una brusca caduta) dell'OI senza movimento di prezzo. Quando questo avviene è un segno da non trascurare.
A dopo.
warrenbuffet
Nuovo forumer
sarebbe interessante capire una cosa.
ipotizzando mercato in salita :
se un operatore apre un nuovo contratto fib in acquisto, nuovo perchè non aveva un contratto in vendita da chiudere, e la controparte gli vende un contratto che però aveva già aperto in acquisto, cosa succede all'open interest ? aumenta di una unità ? in teoria il venditore ( in posizione long) chiude un contratto e fa diminuire l'open di mezza unità, il compratore ne apre uno nuovo e lo fa aumentare di mezza unità, risultato, non incide sull'open interest. quindi se ci sono tanti venditori di "vecchi" contratti (long) che soddisfano i nuovi compratori vendendo, e i vecchi in posizione short aperta non chiudono le posizioni (non operano), allora il mercato dovrebbe salire con open interest invariato.
se invece i vecchi in posizione short si accompagnano alla tendenza del momento di nuovi operatori ad aprire long, allora l'open dovrebbe diminuire con la salita, se anche i vecchi long chiudono i loro contratti.
infatti ogni nuovo compratore fa aumentare l'open di mezza unità, il vecchio in posizione short che chiude fa diminuire di mezza unità (ricomprando), il vecchio in posizione long che chiude (soddisfacendo le esigenze di acquisto degli altri) fa diminuire di mezza unità. quindi i vecchi in posizione short associati ai vecchi in posizione long fanno diminuire l'open, mentre i nuovi long associati ai vecchi long che chiudono sono neutrali.
allora il mrk sale con l'open che scende.
se invece si aprono solo contratti nuovi, allora significa che ci sono solo nuovi venditori e nuovi compratori dove i nuovi compratori sono più farti, in questo caso ogni nuovo compratore + nuovo venditore = + 1 unità di open interest. il mercato sale e sale l'open.
o sbaglio ?
il succo del mio dubbio è questo : ogni operazione singola sul fib corrisponde a mezzo contratto, quindi a mezza unità di open interest, e sarà solo la natura dell'operazione della controparte a stabilire se l'open sarà neutrale o varierà.
o no ?
ipotizzando mercato in salita :
se un operatore apre un nuovo contratto fib in acquisto, nuovo perchè non aveva un contratto in vendita da chiudere, e la controparte gli vende un contratto che però aveva già aperto in acquisto, cosa succede all'open interest ? aumenta di una unità ? in teoria il venditore ( in posizione long) chiude un contratto e fa diminuire l'open di mezza unità, il compratore ne apre uno nuovo e lo fa aumentare di mezza unità, risultato, non incide sull'open interest. quindi se ci sono tanti venditori di "vecchi" contratti (long) che soddisfano i nuovi compratori vendendo, e i vecchi in posizione short aperta non chiudono le posizioni (non operano), allora il mercato dovrebbe salire con open interest invariato.
se invece i vecchi in posizione short si accompagnano alla tendenza del momento di nuovi operatori ad aprire long, allora l'open dovrebbe diminuire con la salita, se anche i vecchi long chiudono i loro contratti.
infatti ogni nuovo compratore fa aumentare l'open di mezza unità, il vecchio in posizione short che chiude fa diminuire di mezza unità (ricomprando), il vecchio in posizione long che chiude (soddisfacendo le esigenze di acquisto degli altri) fa diminuire di mezza unità. quindi i vecchi in posizione short associati ai vecchi in posizione long fanno diminuire l'open, mentre i nuovi long associati ai vecchi long che chiudono sono neutrali.
allora il mrk sale con l'open che scende.
se invece si aprono solo contratti nuovi, allora significa che ci sono solo nuovi venditori e nuovi compratori dove i nuovi compratori sono più farti, in questo caso ogni nuovo compratore + nuovo venditore = + 1 unità di open interest. il mercato sale e sale l'open.
o sbaglio ?
il succo del mio dubbio è questo : ogni operazione singola sul fib corrisponde a mezzo contratto, quindi a mezza unità di open interest, e sarà solo la natura dell'operazione della controparte a stabilire se l'open sarà neutrale o varierà.
o no ?
christiano
Forumer attivo
Ciao warren.
No non ci siamo capiti.
Se si potesse seguire tick by tick l'operazione sarebbe +1 -1. L'OI è la sommatoria di tutte le posizioni aperte ed in soldoni è uno dei due parametri che serve per calcolare il fondo di marginazione (l'alto ovviamente è il prezzo). Se uno apre un contratto e l'altro lo chiude l'OI non cambia! Me le mezze misure non esistono!
No non ci siamo capiti.
Se si potesse seguire tick by tick l'operazione sarebbe +1 -1. L'OI è la sommatoria di tutte le posizioni aperte ed in soldoni è uno dei due parametri che serve per calcolare il fondo di marginazione (l'alto ovviamente è il prezzo). Se uno apre un contratto e l'altro lo chiude l'OI non cambia! Me le mezze misure non esistono!
warrenbuffet
Nuovo forumer
christiano ha scritto:
ok, intendo, se uno apre e l'altro chiude non varia. ma se uno apre e l'altro apre, cresce di 1, quindi ogni singola operazione (ogni trade) è mezza unità di open interest.
christiano
Forumer attivo
Se uno apre un long ed un altro lo short sono 2 contratti e l'OI sale di 2!
gualti
Forumer storico
precisiamo che non sono esperto di niente, ma che mi ero documentato molto sui CW che sono molto simili come calcolo STRIKE ecc.
gero le opzioni scadono all'apertura del 3' venerdi del mese
e vengono regolate sul prezzo di apertura del MIB30, comprando l'opzione fai una scommessa che alla scadenza il sottostante sia superiore allo STRIKE nel caso ACQ CALL, che sia sotto allo STRIKE se ACQ PUTT se hai indovinato la scommessa (discorso a parte e per me ancora molto complesso le coperture di posizioni) che hai fatto in base allo (strike) ti vengono accreditati i soldi sul conto, se hai sbagliato la scommessa, perdi solo tutto il premio che hai pagato, naturalmente se compri l'opzione... se la vendi, max guadagno il premio, e perdita infinita ... che viene sempre regolata con differenza tra MIB30 e strike
arioben qui trovi le descrizioni molto chiare di un esperto (lupin)
http://www.investireoggi.it/io/canali/Didattica/index.php?pag_id=37&p_id=11190
dopo la scadenza perdi tutto
se ho scritto inesattezze prego gli esperti di correggere
gero le opzioni scadono all'apertura del 3' venerdi del mese
e vengono regolate sul prezzo di apertura del MIB30, comprando l'opzione fai una scommessa che alla scadenza il sottostante sia superiore allo STRIKE nel caso ACQ CALL, che sia sotto allo STRIKE se ACQ PUTT se hai indovinato la scommessa (discorso a parte e per me ancora molto complesso le coperture di posizioni) che hai fatto in base allo (strike) ti vengono accreditati i soldi sul conto, se hai sbagliato la scommessa, perdi solo tutto il premio che hai pagato, naturalmente se compri l'opzione... se la vendi, max guadagno il premio, e perdita infinita ... che viene sempre regolata con differenza tra MIB30 e strike
arioben qui trovi le descrizioni molto chiare di un esperto (lupin)
http://www.investireoggi.it/io/canali/Didattica/index.php?pag_id=37&p_id=11190
dopo la scadenza perdi tutto
se ho scritto inesattezze prego gli esperti di correggere
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