FTSE Mib Futures LIVELLI OPERATIVI DEL FIB del 12 gennaio

[warrenbuffet]

Se uno apre un long ed un altro lo short sono 2 contratti e l'OI sale di 2!

quando 2 controparti si accordano in qualsiasi modo, a logica c'è un solo contratto!!!!!!!!!!!!!!!!!!
e se l'open misura il numero di contratti aperti, seguendo il mio ragionamento ad ogni singolo contratto corrispondono 2 controparti.

 

[gualti]

Se uno apre un long ed un altro lo short sono 2 contratti e l'OI sale di 2!

perche' salga di 2 non devono essere in 4 che aprono
se uno long e uno short = +1 o no ?

 

[geronimos]

precisiamo che non sono esperto di niente, ma che mi ero documentato molto sui CW che sono molto simili come calcolo STRIKE ecc.

gero le opzioni scadono all'apertura del 3' venerdi del mese
e vengono regolate sul prezzo di apertura del MIB30, comprando l'opzione fai una scommessa che alla scadenza il sottostante sia superiore allo STRIKE nel caso ACQ CALL, che sia sotto allo STRIKE se ACQ PUTT se hai indovinato la scommessa (discorso a parte e per me ancora molto complesso le coperture di posizioni) che hai fatto in base allo (strike) ti vengono accreditati i soldi sul conto, se hai sbagliato la scommessa, perdi solo tutto il premio che hai pagato, naturalmente se compri l'opzione... se la vendi, max guadagno il premio, e perdita infinita ... che viene sempre regolata con differenza tra MIB30 e strike



arioben qui trovi le descrizioni molto chiare di un esperto (lupin)
http://www.investireoggi.it/io/canali/Didattica/index.php?pag_id=37&p_id=11190

dopo la scadenza perdi tutto

se ho scritto inesattezze prego gli esperti di correggere

Grazie gualti: mi confondevo con l'ultimo venerdì del mese.

 

[christiano]

Se uno apre un long ed un altro lo short sono 2 contratti e l'OI sale di 2!

quando 2 controparti si accordano in qualsiasi modo, a logica c'è un solo contratto!!!!!!!!!!!!!!!!!!
e se l'open misura il numero di contratti aperti, seguendo il mio ragionamento ad ogni singolo contratto corrispondono 2 controparti.

Beh siccome non vi devo convincere fate voi.
Il FIB NON HA BISOGNO DI CONTROPARTE, o meglio non sempre.
Se tu acquisti un contratto da un altro (non importa se d'acquisto o vendita) l'OI non cambia. Chi ha chiuso il contratto si riprende i margini chi lo ha aperto li versa. Viceversa se la tua posizione è nuova, versi i margini alla CCG e l'OI aumenta. E' molto semplice, non esistono mezze misure e non sono necessarie due controparti perchè sul FIB non c'è MM. E' chiaro che noi piccoli solitamente acquistiamo contratti di altri, ove per altri si intende aderenti alla CCG.
Non interverrò + sull'argomento ed ognuno rimanga delle sue idee.

 

[Fool]

Non interverrò + sull'argomento ed ognuno rimanga delle sue idee.

christiano, guarda che il problema qui non e' che qualcuno vuole affermare le sue idee, ma che molti (me compreso) hanno le idee confuse, e quindi si fanno osservazioni, e si tirano fuori casi, per cercare di mettere in ordine.
Quindi, il tuo contributo e' sollecitato non tanto perche' qualcuno vuole propinarti un'altra posizione, quanto perche' sei uno dei pochi che sembra avere le idee chiare.
Rimane il fatto che se tante persone sono cosi' perplesse, e' evidente che l'informazione istituzionale e' fuorviante. quindi occorre un po' di chiarezza...

 

[Fool]

Se uno apre un long ed un altro lo short sono 2 contratti e l'OI sale di 2!

quando 2 controparti si accordano in qualsiasi modo, a logica c'è un solo contratto!!!!!!!!!!!!!!!!!!
e se l'open misura il numero di contratti aperti, seguendo il mio ragionamento ad ogni singolo contratto corrispondono 2 controparti.

Beh siccome non vi devo convincere fate voi.
Il FIB NON HA BISOGNO DI CONTROPARTE, o meglio non sempre.
Se tu acquisti un contratto da un altro (non importa se d'acquisto o vendita) l'OI non cambia. Chi ha chiuso il contratto si riprende i margini chi lo ha aperto li versa. Viceversa se la tua posizione è nuova, versi i margini alla CCG e l'OI aumenta. E' molto semplice, non esistono mezze misure e non sono necessarie due controparti perchè sul FIB non c'è MM. E' chiaro che noi piccoli solitamente acquistiamo contratti di altri, ove per altri si intende aderenti alla CCG.
Non interverrò + sull'argomento ed ognuno rimanga delle sue idee.

per es, la confusione nasce da questa affermazione.
tu dici che se due aprono un contratto nuovo, uno long e uno sh (e prima erano flat), sono +2.
questo non e' in accordo con quanto dice la pubblicazione di borsa italia:

"- se entrambe le controparti, scambiando il contratto, aprono una nuova posizione (in pratica uno va long e l'altro short, mentre entrambi prima erano flat), l'open interest cresce di +1, cioè un nuovo contratto aperto; "

puo' essere che ci sia un problema di terminologia?

 

[Fool]

ritornando alla mia proposta iniziale, io direi:
si potrebbe intendere cosi'
OI in crescita, in accordo con il mercato: il trend e' sostenuto da nuovi operatori che entrano sul mercato.
OI in diminuizione, mercato in crescita: il trend non e' sostenuto da nuovi operatori, anzi, la tendenza e' vista come occasione per chiudere posizioni (sia long che short).
OI stabile, mercato in crescita: non c'e' apertura di nuove posizioni, quindi siamo in ottica attendista.

se mercato stabile (in congestione), e OI in crescita, vuol dire che ci sono nuovi operatori che stanno prendendo posizioni, attendendosi un movimento (non importa la direzione).

ovviamente vale in ottica speculare anche in caso di mercato al ribasso.

e' un'idea ovviamente.

 

[Ghibli]

Buongiorno a tutti.

ritornando alla mia proposta iniziale, io direi:
si potrebbe intendere cosi'

Suggerirei di andare a dare un'occhiata al post di Arsenio in merito...mi sembra abbastanzanza chiaro.
Lo studio di Christiano è più dettagliato ed aggiornato, ma nel meccanismo più complicato, per me, da seguire.
Inoltre c'è un buona dose di capacità e studio personale di parametri e variabili che gli hanno fatto acquisire una sensibilità difficile da spiegare, o almeno questa è l'idea che mi sono fatto io.
Quindi prendo, accetto e ringrazio. ;-)

 

[geronimos]

Chiuso la call com0prata 68 chiusa 99
Però, non è male tradare con le opzioni. Specialmente quando siamo vicini alla scadenza e il rischio è limitato: perchè costano veramente poco.

Ho comprato una call 28000 a 9 (comunque questa non mi sembra buona) anche se la perdita è poca cosa. Sto facendo allenamento nel comprare e vendere le opzioni ed è molto diverso che tradare con il fib

 

[UroS]

Buon giorno a tutti...questa è la tabella che Lupin incollò a suo tempo...credo sia chiaro quando aumenta o diminuisce l'OI.