LIVELLI OPERATIVI DEL FIB DEL 26 febbraio
- Creatore Discussione arseniolupin
- Data di Inizio
arseniolupin
Forumer storico
ora livello ansia medio alto 
mi ritrovo questa posizione
2 da 21500
2 prezzo medio 23065 (23250 ieri 22880 oggi)
questi ultimi 2 devo renderli per stare tranquillo
mi ritrovo questa posizione
2 da 21500
2 prezzo medio 23065 (23250 ieri 22880 oggi)
questi ultimi 2 devo renderli per stare tranquillo
arseniolupin
Forumer storico
vilasguil vediamo se questa risposta ti piace.
ultimamente l'Open interst del fib si trova su livelli mediamente bassi , pensiamo che nel 98 si aggirava sulle 26000 posizioni medie annuali , mente ora arriva a malapena a 13.000.
segno questo che il nostro mercato è sempre + fatto da operatori che lavorano in intraday , mentre gli istituzionali si spostano sempre + sullo stoxx50 in continua crescita di interesse.
Sicuramente anche in relazione alle turbative provenienti dalla tensione geopolitica l'open interest del fib si muove sempre + spesso in controtendenza dell'interpretazione classica.
io stò cercando di variare l'interpretazione classica(ci stò lavorando sopra in quanto potrebbe essere temporanea questa situazione) con considerazioni diverse. Ora o si accetta che il mercato si muove solo a conseguenza degli stop loss, oppure la ragione è un'altra. Gli operatori istituzionali usano il fib a copertura di posizioni prese sull'equity, quindi tenendo conto che investire su un indice è mediamente meno rischioso che non nei suoi componenti , sono in posizione ideale per poter cavalcare l'eventuale onda al rialzo o ribasso che sia.
tutto questo per dire che non mi fido (come spesso ho fatto in passato) a prendere posizioni solo seguendo l'Open nterest in quanto potrebbe essere solo l'espressione di coperture.
le coperture sono + facilmente effettuabili attraverso altri strumenti derivati come mib0 e isoalpha, ma fino a che la vola implicita prezzerà sopra il 30% risulta troppo caro agli operatori e si andrà avanti con il fib.
ultimamente l'Open interst del fib si trova su livelli mediamente bassi , pensiamo che nel 98 si aggirava sulle 26000 posizioni medie annuali , mente ora arriva a malapena a 13.000.
segno questo che il nostro mercato è sempre + fatto da operatori che lavorano in intraday , mentre gli istituzionali si spostano sempre + sullo stoxx50 in continua crescita di interesse.
Sicuramente anche in relazione alle turbative provenienti dalla tensione geopolitica l'open interest del fib si muove sempre + spesso in controtendenza dell'interpretazione classica.
io stò cercando di variare l'interpretazione classica(ci stò lavorando sopra in quanto potrebbe essere temporanea questa situazione) con considerazioni diverse. Ora o si accetta che il mercato si muove solo a conseguenza degli stop loss, oppure la ragione è un'altra. Gli operatori istituzionali usano il fib a copertura di posizioni prese sull'equity, quindi tenendo conto che investire su un indice è mediamente meno rischioso che non nei suoi componenti , sono in posizione ideale per poter cavalcare l'eventuale onda al rialzo o ribasso che sia.
tutto questo per dire che non mi fido (come spesso ho fatto in passato) a prendere posizioni solo seguendo l'Open nterest in quanto potrebbe essere solo l'espressione di coperture.
le coperture sono + facilmente effettuabili attraverso altri strumenti derivati come mib0 e isoalpha, ma fino a che la vola implicita prezzerà sopra il 30% risulta troppo caro agli operatori e si andrà avanti con il fib.
gioric
Forumer storico
Torel ha scritto:
VENDITE 'BIG' DEL COMPARTO COMPUTER DEPRIMONO MERCATO (ANSA-BLOOMBERG) - ROMA, 26 FEB - Hewlett-Packard, la seconda maggiore societa' mondiale nel comparto dei computer, sta contribuendo oggi a deprimere i contratti futures sui principali indici della Borsa statunitense, sulla base delle indicazioni che vengono da Londra
potrebbe essere questa
forse, chissà
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