FTSE Mib Futures long fib di posizione

[pacu83]

Ok capito mi piace il ragionamento e la differenza che fai tra operatività long e short certo resta il fatto che anche shortando a 24.000 se il mrk non si muove subito la PUT tende a perdere valore però mi piace.
Poi c'è da dire che col senno di poi si poteva shortare meglio a 24000 e magari comprare la put 23500.

Nb.
Comunque se "io" shoratavo a 24000 avrei già chiuso a 23500 sicuramente.

 

[aldiladellaldiqua]

Ok capito mi piace il ragionamento e la differenza che fai tra operatività long e short certo resta il fatto che anche shortando a 24.000 se il mrk non si muove subito la PUT tende a perdere valore però mi piace.
Poi c'è da dire che col senno di poi si poteva shortare meglio a 24000 e magari comprare la put 23500.

Nb.
Comunque se "io" shoratavo a 24000 avrei già chiuso a 23500 sicuramente.

Si.
questa è più difficile: con "operatività previsionale", long o short che sia, non si possono guadagnare tanti soldi, perché il trader stesso per primo (a meno che non sia un folle) dubita della posizione aperta ed entra in fibrillazione ... appunto dopo x punti di gain (guarda caso a partire dal proprio livello di ingresso! quindi senza scientificità)

Per Rimanere in Posizione, con la schiena dritta, nonostante l'imperversare della tempesta, il driver operativo deve essere tosto come acciaio, ed è per me,
(senza leva, solo long, a rate, solo indice) + money management
Certo il modello risente di lunghi periodi di inattività, ma solo apparentemente, perché laddove una considerevole flessione non dovesse avvenire per aprire la scala, puoi sempre mettere il periodi di inoperatività a spesa del sistema. Cioè vendendo put.

Cmq un piccolo segnale era nel mancato upgrade degli strike delle call a maggiore open interest, dal raggiungimento di livelli di crescita gia in precedenza non superati


da ultimo con i corridor SG ha cartolarizzato gli short strangle !

 

[pacu83]

Faccio dei conti semplici semplici non per farti i conti a te ma per avere una tua considerazione:
Mettiamo il caso che si riusciva a comprare la Put 23 sui massimi di periodo a 24000 (310pt), mettiamo il caso che vendevo pure un minifib a 24000.
Oggi a 23200 avrei guadagnato con la put 300*2.5€=900(la put è passata da 300pt a 600pt) e con il minifib 800€ esponendomi per un controvalore di 22.000 contro i circa 50.000 della put

 

[pacu83]

Certo il modello risente di lunghi periodi di inattività, ma solo apparentemente, perché laddove una considerevole flessione non dovesse avvenire per aprire la scala, puoi sempre mettere il periodi di inoperatività a spesa del sistema. Cioè vendendo put.

Cmq un piccolo segnale era nel mancato upgrade degli strike delle call a maggiore open interest, dal raggiungimento di livelli di crescita gia in precedenza non superati
da ultimo con i corridor SG ha cartolarizzato gli short strangle !

- Nei periodì di inattività vendi put su mercato italiano o americano e poi usi scadenze lunghe strike lontani?
- IL pezzo sottolineato non lo capisco ma fa niente non ti preoccupare fa niente
Grazie

 

[aldiladellaldiqua]

Faccio dei conti semplici semplici non per farti i conti a te ma per avere una tua considerazione:
Mettiamo il caso che si riusciva a comprare la Put 23 sui massimi di periodo a 24000 (310pt), mettiamo il caso che vendevo pure un minifib a 24000.
Oggi a 23200 avrei guadagnato con la put 300*2.5€=900(la put è passata da 300pt a 600pt) e con il minifib 800€ esponendomi per un controvalore di 22.000 contro i circa 50.000 della put

Vedi l'allegato 462033

intanto chiusa posizione ... segue

 

[aldiladellaldiqua]

Faccio dei conti semplici semplici non per farti i conti a te ma per avere una tua considerazione:
Mettiamo il caso che si riusciva a comprare la Put 23 sui massimi di periodo a 24000 (310pt), mettiamo il caso che vendevo pure un minifib a 24000.
Oggi a 23200 avrei guadagnato con la put 300*2.5€=900(la put è passata da 300pt a 600pt) e con il minifib 800€ esponendomi per un controvalore di 22.000 contro i circa 50.000 della put

Vedi l'allegato 462033

intanto ho usato CW strike 23.000 scad marzo preso a 0.060 e venduto a 0.088, (ma si poteva far meglio prendere a 50 e venderlo a 95!)
hanno una sottoperformance rispetto alle opzioni vere e proprie ma sono più semplici come contabilità
allora per il resto il max lo si ha con le otm scadenze brevi, opzioni o cw che siano. Se allunghi le scadenze e/o prendi atm o addirittura itm, prendi meno. Ma è una questione di rischio/probabilità

 

[aldiladellaldiqua]

- Nei periodì di inattività vendi put su mercato italiano o americano e poi usi scadenze lunghe strike lontani?
- IL pezzo sottolineato non lo capisco ma fa niente non ti preoccupare fa niente
Grazie

Si, io non lo faccio, ma chi fa un certo tipo di trading, cioè aspetta un cospicuo ribasso per iniziare ad entrare e poi mediare ... dicevo ... se si sale sempre può shortare (con congruo money management) put. Se il mercato sale ok, e se scende ... finalmente entra in partita.
Per quanto riguarda il resto, in genere quando il mercato intende proseguire la corsa ... fa registrare un aumento degli strike a maggior open interest. Nel caso specifico le call nostrane a maggior open int erano le 24.000. Non vi erano le 25.000 su nessuna scad anche succesiva.
Infine il grafico si nota un cambiamento di concavità/convessità, ciao

 

[pacu83]

Dici che quando eravamo sui massimi c'era basso open interest su strike 25000 ne a febbraio ne su scad. successive?
Io non ho avuto modo di controllare (mi era scaduta la promo su webank per la T3) potresti confermare che non c'erà nessun OI sulle strike 25000?

 

[aldiladellaldiqua]

Dici che quando eravamo sui massimi c'era basso open interest su strike 25000 ne a febbraio ne su scad. successive?
Io non ho avuto modo di controllare (mi era scaduta la promo su webank per la T3) potresti confermare che non c'erà nessun OI sulle strike 25000?

Si, nessuno open int sulle call 25 di rilievo

 

[jodi]

Siamo sulla media a 200 giorni (a 22.000 circa) che finora ha tenuto ed ha respinto il ribasso...se la sfonda con decisione il trend rialzista puo' considerarsi finito. E' da dicembre 2016 (eravamo a 17200 circa) che ci siamo sopra!

VIX e' sceso dai max di qualche giorno fa ma rimane sempre su valori doppi rispetto a quelli del mese di gennaio. La paura c'e' ancora tutta e possibili altri scossoni in arrivo.

Mi sa che nel giro di qualche settimana rivedremo Arsenio in azione! ;-)