FTSE Mib Futures long fib di posizione

[arseniolupin]

sui titoli non c'e' scritto nulla
la funzione di assicurare la liquidita' e' la condizione dei MM.
il market maker assicura la liquidita', infatti quando vedo vuoto un book di uno strumento derivato vuoto c'e' il tasto per richiedere liquidita'

RFQ su fib ?

 

[misista.armando]

RFQ su fib ?

sul fib noin c'e' bisogno ci mancherebbe

 

[misista.armando]

mi sono fatto quest'dea
sul fib le quantita' degli scambi non sono elevate come su altri strumenti europei, quindi mm sulla carta ci sono ma preferiscono stare alla finestra o slittano su o giu mantenendosi sempre o quasi alla larga
con altri volumi sarebbe diverso

 

[powermind]

mi sono fatto quest'dea
sul fib le quantita' degli scambi non sono elevate come su altri strumenti europei, quindi mm sulla carta ci sono ma preferiscono stare alla finestra o slittano su o giu mantenendosi sempre o quasi alla larga
con altri volumi sarebbe diverso

Lui li chiama specialist, li può chiamare come vuole ma sono ovunque e io li vedo, sopratutto sui titoli azionari
Poi che siano specialist poco cambia
Si mantengono alla larga sul fib
Sui titoli rompono parecchio i maroni sempre attaccati ai prezzi scambio

 

[powermind]

non diamo informazioni a caso please

non esistono MM sul fib e soprattutto sui titoli azionari: non scherziamo per favore

Non parlo mai a caso
Parlo x esperienza diretta e perché li vedo
Dire che non esistono sui titoli azionari è completamente errato, sopratutto sono sui titoli azionari, mentre sul fib come dice Armando giustamente girano al largo
È giusto chiamarli specialist, e la lista fatta da lei è corretta, le società sono quelle
A me risulta comunque tramite un Trader molto famoso che gli specialist hanno comunque la funzione di assicurare liquidità, e lui stesso mi ha detto che si tratta di market maker
Quindi li chiami come vuole ma in ogni caso sono soprattutto sui titoli azionari
Lo dico non per sentito dire ma perché la loro presenza è al sottoscritto ben visibile

 

[dimaraz]

Non era assolutamente una polemica ma un dato di fatto x fare chiarezza

Neppure io ho intenzioni polemiche...mi pare ci stiamo confrontando ognuno portando il proprio bagaglio...solo che tu sbagli volendo confrontare 2 cose basandoti unicamente su un determinato momento mentre io valuto tutta la giornata.

Se confronti il valore ufficiale od il prezzo di riferimento (media di x minuti/contratti durante la chiusura del mercato sottostante) rischi di avere valori esageratamente diversi per l'assenza di scambi sulla scadenza più lontana.

La vera differenza è quella che si vede in tempo reale durante l'orario "normale" in cui scambia anche il sottostante (titoli azionari).

La scadenza Giugno comincia ad avere scambi e valori "probanti" solo un paio di giorni prima della scadenza.

Ancora oggi (3 giorni al "cambio" ) il book su Giugno aveva uno spread sul denaro/lettera anche di 80 punti ovvero assenza di proposte.

Quanto al MM che fa speculazioni/manipolazioni e risulta visibile nel book... è una delle tante leggende.

 

[solointraday]

Market Makers - Borsa Italiana

LEGENDA

Tipologia


Primary Market Maker (PMM) / Primary Specialista (PS): market maker che quota continuativamente.
Liquidity Provider (LP) / Liquidity Provider Specialista (LPS): market maker che quota continuativamente.
Market Maker (MM) / Specialista (S): market maker che risponde a richieste di quotazione.
Designated Market Maker (DMM) / Designated Specialist (DS): market maker che quota continuativamente.




Prodotti IDEM


Prodotto del mercato IDEM su cui il market maker svolge la propria attività.
MARKET MAKERS

Pagina

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BANCA SELLA HOLDING S.P.A.
Tipologia PMM
Prodotti su indice FTSE Mib Futures, Mini FTSE Mib
Opzioni su azioni
Opzioni su azioni settimanali
Opzioni su Azioni Stile Europeo - cash
Opzioni su Azioni Stile Europeo - physical
Futures su azioni Italia
Pan-european Stock Futures
Dividend Futures su Azioni
Commodities


BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC
Tipologia PMM
Prodotti su indice FTSE Mib Futures, Mini FTSE Mib, Opzioni MIBO, FTSE MIB Dividend Futures
Opzioni su azioni
Opzioni su azioni settimanali
Opzioni su Azioni Stile Europeo - cash
Opzioni su Azioni Stile Europeo - physical
Futures su azioni Italia A2a, Atlantia, Autogrill, Azimut Holding, Banca Mediolanum, Banco Bpm, Campari, Cnh Industrial, Enel, Eni, Exor, Fiat Chrysler Automobiles, Generali, Intesa Sanpaolo, Leonardo, Mediaset, Mediobanca, Prysmian, Saipem, Snam, Stmicroelectronics, Telecom Italia, Telecom Italia Rsp, Tenaris, Terna - Rete Elettrica Nazionale, Tod'S, Ubi Banca, Unicredit, Unipolsai
Pan-european Stock Futures Bnp Paribas, Deutsche Bank, Societe Generale
Dividend Futures su Azioni Axa, Banco Santander, Bbva, Bnp Paribas, Daimler, Deutsche Telekom, Enel, Engie, Eni, Fiat Chrysler Automobiles, Generali, Iberdrola, Intesa Sanpaolo, Orange, Poste Italiane, Sanofi, Siemens, Snam, Societe Generale, Telecom Italia, Telefonica, Terna - Rete Elettrica Nazionale, Total, Unicredit, Vivendi
Commodities


EXANE
Tipologia PMM
Prodotti su indice FTSE Mib Futures, Mini FTSE Mib
Opzioni su azioni A2a, Atlantia, Azimut Holding, Banco Bpm, Bper Banca, Buzzi Unicem, Campari, Cnh Industrial, Enel, Eni, Exor, Ferrari, Fiat Chrysler Automobiles, Generali, Intesa Sanpaolo, Italgas, Leonardo, Mediobanca, Moncler, Pirelli & C, Poste Italiane, Prysmian, Saipem, Salvatore Ferragamo, Snam, Stmicroelectronics, Telecom Italia, Telecom Italia Rsp, Tenaris, Terna - Rete Elettrica Nazionale, Unicredit, Unipol, Unipolsai
Opzioni su azioni settimanali
Opzioni su Azioni Stile Europeo - cash
Opzioni su Azioni Stile Europeo - physical
Futures su azioni Italia A2a, Acea, Anima Holding, Atlantia, Autogrill, Azimut Holding, Banca Mediolanum, Banca Monte Paschi Siena, Banco Bpm, Buzzi Unicem, Campari, Cir, Cnh Industrial, Enel, Eni, Erg, Exor, Ferrari, Fiat Chrysler Automobiles, Finecobank, Generali, Geox, Intesa Sanpaolo, Leonardo, Mediaset, Mediobanca, Poste Italiane, Prysmian, Saipem, Saras, Snam, Stmicroelectronics, Telecom Italia, Telecom Italia Rsp, Tenaris, Terna - Rete Elettrica Nazionale, Ubi Banca, Unicredit, Unipol, Unipolsai
Pan-european Stock Futures
Dividend Futures su Azioni
Commodities


HRTEU LIMITED
Tipologia X
Prodotti su indice FTSE Mib Futures, Mini FTSE Mib
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Opzioni su azioni settimanali
Opzioni su Azioni Stile Europeo - cash
Opzioni su Azioni Stile Europeo - physical
Futures su azioni Italia
Pan-european Stock Futures
Dividend Futures su Azioni
Commodities


OPTIVER V.O.F.
Tipologia PMM
Prodotti su indice Mini FTSE Mib, FTSE Mib Futures, Opzioni MIBO
Opzioni su azioni Atlantia, Azimut Holding, Brembo, Enel, Eni, Exor, Ferrari, Fiat Chrysler Automobiles, Finecobank, Generali, Intesa Sanpaolo, Italgas, Leonardo, Mediobanca, Moncler, Prysmian, Salvatore Ferragamo, Stmicroelectronics, Telecom Italia, Tenaris, Unicredit
Opzioni su azioni settimanali
Opzioni su Azioni Stile Europeo - cash
Opzioni su Azioni Stile Europeo - physical
Futures su azioni Italia
Pan-european Stock Futures
Dividend Futures su Azioni
Commodities


SOCIETE GENERALE
Tipologia PMM
Prodotti su indice Mini FTSE Mib, FTSE Mib Futures
Opzioni su azioni Atlantia, Banca Mediolanum, Banco Bpm, Cnh Industrial, Enel, Eni, Fiat Chrysler Automobiles, Generali, Intesa Sanpaolo, Leonardo, Mediaset, Mediobanca, Snam, Stmicroelectronics, Telecom Italia, Telecom Italia Rsp, Tenaris, Terna - Rete Elettrica Nazionale, Ubi Banca, Unicredit
Opzioni su azioni settimanali
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Pan-european Stock Futures
Dividend Futures su Azioni
Commodities


TOWER RESEARCH CAPITAL EUROPE BV
Tipologia PMM
Prodotti su indice FTSE Mib Futures, Mini FTSE Mib
Opzioni su azioni
Opzioni su azioni settimanali
Opzioni su Azioni Stile Europeo - cash
Opzioni su Azioni Stile Europeo - physical
Futures su azioni Italia
Pan-european Stock Futures
Dividend Futures su Azioni
Commodities


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[powermind]

Neppure io ho intenzioni polemiche...mi pare ci stiamo confrontando ognuno portando il proprio bagaglio...solo che tu sbagli volendo confrontare 2 cose basandoti unicamente su un determinato momento mentre io valuto tutta la giornata.

Se confronti il valore ufficiale od il prezzo di riferimento (media di x minuti/contratti durante la chiusura del mercato sottostante) rischi di avere valori esageratamente diversi per l'assenza di scambi sulla scadenza più lontana.

La vera differenza è quella che si vede in tempo reale durante l'orario "normale" in cui scambia anche il sottostante (titoli azionari).

La scadenza Giugno comincia ad avere scambi e valori "probanti" solo un paio di giorni prima della scadenza.

Ancora oggi (3 giorni al "cambio" ) il book su Giugno aveva uno spread sul denaro/lettera anche di 80 punti ovvero assenza di proposte.

Quanto al MM che fa speculazioni/manipolazioni e risulta visibile nel book... è una delle tante leggende.

1] no non sbaglio assolutamente li ho sempre guardati entrambi quindi so come funziona x Fib e scadenze successive

2] in condizioni di mercato normale, non ora dove è tutto sballato, compreso il fib che in certi momenti varia il prezzo di 50/100 punti di colpo o anch’esso presenta vuoti nel book in alcuni momenti, troverà la negoziazione della scadenza successiva con bid ask 3/4 tick ma prezzi reali distanti dal riferimento precedente
Chiaramente se me lo guarda adesso trova valori sballati ma questo periodo è tutto anormale, su 2000 punti giù 2000 punti, in 30anni di borsa mai visto niente del genere

3] la scadenza successiva anche se ha pochi contratti sopratutto agli inizi, segue comunque a livello di bid ask e facendo la debita differenza presa dal riferimento il prezzo del fib, ma ripeto in condizioni di borsa normali, quando anche un -3% è considerata giornata nefasta

4] non è che aveva assenza di proposte, capitano momenti di grande squilibrio, se lo guarda tutto il giorno non è sempre così
In questo momento il fib che normalmente scambia bid ask 1/2 tick massimo, ha momenti di vuoto totale, anzi qualche seduta fa aveva un prezzo 790 senza scambiare ha fatto 430 di colpo, cioè 260 punti, mi dica lei se questo è un momento normale x giudicare un book della scadenza successiva che già di x se ha tick più ampi e scambi limitati x sua natura
Ma in ogni caso il loro prezzo a parte questi momenti anomali, lo troverà sempre perfetto in sintonia con il riferimento precedente, eccetto appunto l’ultima settimana in cui lo spread generalmente si riduce nel 98% dei casi, x i motivi ampiamente spiegati ieri

5] i non ho sostenuto che il MM fa speculazioni, anzi ho scritto che sul Fib gira al largo e tra l’altro non si vede sempre, al contrario delle azioni dove è sempre presente e molte volte vicino al bid/ask

 

[Roberto.M]

Quante parole inutili...

A me l' unica che interessa é: 7k nq

Sopra si tenta

Sotto si schiatta.


Poi sarebbe interessante rileggere il msg cancellato..


Su é giù senza...

 

[dimaraz]

ha momenti di vuoto totale, anzi qualche seduta fa aveva un prezzo 790 senza scambiare ha fatto 430 di colpo, cioè 260 punti

Tu guardi un dato mostrato da un apparato elettronico ma evidentemente non tieni conto dei processi che stanno dietro e non li combini con il momento.

Mai sentito parlare di "tempo di refresh" e randomizzazione del valore esposto?
Senza contare che esiste un mercato "speciale" (OTM) dove il "retail" non ha accesso ma i cui scambi sono riportati sul grafico ufficiale.
Non tieni in debito conto nemmeno dei microblocchi (arresti) che subisce il sistema ogni qual volta che:
-vi è un errore di inserimento/comunicazione
-viene sospeso uno dei big titoli nel sottostante
-...la "follia" umana (nervosismo, fretta) che porta all'inserimento di ordini "al meglio".