FTSE Mib Futures long fib di posizione

[Umbolox]

Buongiorno, ho una domanda: se uno vuole andare long su un titolo, ma non vuole impegnare tutta la liquidità, nè troppo margine, cosa ne pensate dei future su azioni? Mi spiego, prendendo ad esempio UCG, quota sui 16,50, la vedo a 21,50 tra giugno e settembre (è solo un esempio perché ci sono questi numeri nei messaggi precedenti, non è la mia view):

• vendo una UCGPUTI321,50 (che tra l'altro non esiste a questo strike), mi blocca tra i 5 e i 6 euro di margine ad azione, incasso 5€ più una manciata di centesimi per il tempo;
• compro una UCGCALI3 ITM: se lo strike è troppo vicino al prezzo attuale (tipo 16) pago un sacco di premio, se è troppo lontano (tipo 12) costa un sacco;
• compro un UCGE3 o UCGF3 -> che succede? pago un po' di tempo, ma meglio o peggio della call? mi impegna del margine, ma meglio o peggio della PUT? Cos'altro c'è da sapere?

ti dico la mia (anche se non lo farei mai perché long sui titoli non ci vado se non con orizzonti centennali)

o ti compri il titolo (cosa più semplice)

o ti compri una call molto itm con scadenza in là nel tempo minimizzando il costo temporale (c'è un tema di put call parity che dovresti studiarti, cosi come le posizioni sintetiche e le opzioni in geneale: una call comprata e una put venduta sono due cose molto molto molto diverse tra loro), ad esempio la 12 o anche la 10 o la 8.

il "costo" ti appare rilevante rispetto alle altre opzioni, ma è solo l'intrinseco che paghi proprio come quando vai long sul sottostante. Se storna di 1000 euro, li perdi sulla call come sul titolo, se sta fermo perdi solo il valore temporale e l'intrinseco lo recuperi tutto quando vendi.

In sostanza a mio parere questo tipo di operazioni si può fare con le itm, mai con le atm o le otm a meno che si voglia speculare su altro.

 

[aldiladellaldiqua]

Buongiorno, ho una domanda: se uno vuole andare long su un titolo, ma non vuole impegnare tutta la liquidità, nè troppo margine, cosa ne pensate dei future su azioni? Mi spiego, prendendo ad esempio UCG, quota sui 16,50, la vedo a 21,50 tra giugno e settembre (è solo un esempio perché ci sono questi numeri nei messaggi precedenti, non è la mia view):

• vendo una UCGPUTI321,50 (che tra l'altro non esiste a questo strike), mi blocca tra i 5 e i 6 euro di margine ad azione, incasso 5€ più una manciata di centesimi per il tempo;
• compro una UCGCALI3 ITM: se lo strike è troppo vicino al prezzo attuale (tipo 16) pago un sacco di premio, se è troppo lontano (tipo 12) costa un sacco;
• compro un UCGE3 o UCGF3 -> che succede? pago un po' di tempo, ma meglio o peggio della call? mi impegna del margine, ma meglio o peggio della PUT? Cos'altro c'è da sapere?

arsenio ha gia spiegato il concetto di doppia redditività:
il denaro gli frutta due volte una prima volta in titoli di stato/societari, ed una seconda volta messi a garanzia acquisto azioni (fib o altro).
Anche la strategia di umbolox (acquisto a leva tramite long call deep itm) è valida (anch'io faccio questa, ma non la posto sul forum).
In ogni caso fai molta attenzione richiedono conoscenze diffuse e pelo sullo stomaco

 

[Piccione]

arsenio ha gia spiegato il concetto di doppia redditività:
il denaro gli frutta due volte una prima volta in titoli di stato/societari, ed una seconda volta messi a garanzia acquisto azioni (fib o altro).
Anche la strategia di umbolox (acquisto a leva tramite long call deep itm) è valida (anch'io faccio questa, ma non la posto sul forum).
In ogni caso fai molta attenzione richiedono conoscenze diffuse e pelo sullo stomaco

Posso sapere in che modo un btp in ptf possa
Fare da garanzia per un Fib ?

 

[aldiladellaldiqua]

si è così.
100k in btp
li metti a garanzia del fib. Giorno dopo giorno ti accreditano/ prelevano solo le variazioni del fib (e non anche i margini di apertura della posizione).
Tutti i broker seri lo fanno. Chiaro bisogna sapere quello che si fa. Una volta (crak 2011) i btp dimezzarono di valore e la borsa anche, scese a circa 12.000 pt. Insomma non è 1 gioco. Si sa. Ciao

 

[Piccione]

si è così.
100k in btp
li metti a garanzia del fib. Giorno dopo giorno ti accreditano/ prelevano solo le variazioni del fib (e non anche i margini di apertura della posizione).
Tutti i broker seri lo fanno. Chiaro bisogna sapere quello che si fa. Una volta (crak 2011) i btp dimezzarono di valore e la borsa anche, scese a circa 12.000 pt. Insomma non è 1 gioco. Si sa. Ciao

Capito, come faccio a verificare se il mio broker mette a garanzia i titoli di stato?. Vale anche per titoli di stato esteri ?

 

[aldiladellaldiqua]

Ciao. Materialmente puoi spiegarmi come avviene l'operazione.? Grazie

Bisogna telefonare il proprio broker
Io non l'ho mai fatto
X piccione, si anche esteri. A seconda del rating possono tagliaredel 10,20,30%

 

[Umbolox]

una famosa banca piemontese lo fa....

 

[aldiladellaldiqua]

è lapalissiano che, essendo il trading obbligaz (tds e soc) di per se una forma di trading, che quindi può generare gain o loss se fatto male, nel caso di specie al triplice guadagno (performance dei titoli obbligaz, cedole + azionar) corrisponde maggiore ulcerazione nelle fasi di eventuale sofferenza dell'operatività.

 

[cicoriabagnata]

questo 3D merita di essere uppato.

 

[cicoriabagnata]

c. di s. in c.