FTSE Mib Futures long fib di posizione

[lupomar]

Ciao lupo puoi dire come si sono mossi i margini? Avendo titoli a garanzia vedi solo la differenza di prezzo tra vendita e riacquisto? Grazie

Intendi il massimale operativo che mi hanno concesso per l'operatività in derivati con quelle 3 obbligazioni? Leggo che ho 60k tondi.
Ricordo che mi dicevano mi avrebbero dato tra il 20 e il 30% del controvalore delle obbligazioni a seconda della valutazione e durata. Ho comprato roba da TFR (scadenze tra 15 e 25 anni!). Se l'Italia o la Romania non falliscono non tocco niente.
Oggi a borse chiuse non si vede quanto margine ho impegnato attualmente con le opzioni che ho acquistato, fino all'altro giorno ne avevo ancora tanto di spazio, ieri con Stellantis crollata non ho guardato, vedrò la prossima settimana.

Avendo titoli a garanzia vedi solo la differenza di prezzo tra vendita e riacquisto?
Questa non l'ho capita, mi spieghi meglio la domanda?

 

[Quarantenne]

Su Stellantis, il 3 febbraio ho avuto la malaugurata idea di vendermi 5 put scadenza 20 febbraio a 7,30. Incassando una miseria di premio (adesso non lo trovo, tipo 2-300 euro)

Dalla foto che hai postato giorni fa 5 put 0,06 a 0,53 stavi guadagnando 17,50 euro, facendo due conti hai incassato 30 euro di premio a put , 150 in totale , coprendole a 1,13 hai perso 2675 euri , R/R pessimo per i comuni mortali, nullo per chi dispone di capitali illimitati.
Non ho avuto risposte sull'impegno iniziale, ma comparando le cifre penso fosse di acquistare 2000 azioni a 7,3 , con la chiusura a 6,11 di stellantis convertendo in azioni adesso staresti sotto di 2250 euri , in questo caso rollando subito il vega (come direbbero i bravi) te lo sei preso in faccia altro che assicuratore.
Capisco l'operatività di Arsenio che è ottima se hai capitali enormi , ma ieri bastavano un altro paio di azioni a -10 per mangiarti 6-7 mila euro di margini e un giorno tipo brexit per non ti dico cosa, valutate sempre bene le entrate

 

[aldiladellaldiqua]

Intendi il massimale operativo che mi hanno concesso per l'operatività in derivati con quelle 3 obbligazioni? Leggo che ho 60k tondi.
Ricordo che mi dicevano mi avrebbero dato tra il 20 e il 30% del controvalore delle obbligazioni a seconda della valutazione e durata. Ho comprato roba da TFR (scadenze tra 15 e 25 anni!). Se l'Italia o la Romania non falliscono non tocco niente.
Oggi a borse chiuse non si vede quanto margine ho impegnato attualmente con le opzioni che ho acquistato, fino all'altro giorno ne avevo ancora tanto di spazio, ieri con Stellantis crollata non ho guardato, vedrò la prossima settimana.

Avendo titoli a garanzia vedi solo la differenza di prezzo tra vendita e riacquisto?
Questa non l'ho capita, mi spieghi meglio la domanda?

Si lupo scusami, io faccio roba terra terra. Quando vendi ti mettono i soldi sul conto ok, a garanzia hanno i titoli BTP ok, quindi vedi solo di giorno in giorno in base al movimento del titolo la differenza di valore (riferimento?)della put? Grazie. Vorrei farlo anch'io ma sull'indice solo che ha controvalore stratosferico.

 

[nemo79]

Se permetti a me sembra che un piccolo uragano ieri su Strellantis sia arrivato, per chi aveva azioni (o altri prodotti tipo certificati con dentro Stellantis è un bel problema) ma per chi opera come arsenio docet...

Riepilogo brevemente:

A Dicembre ho comprato:

Vedi l'allegato 779263
Li ho messi a garanzia e ho iniziato a vendere opzioni put su azioni italiane. Ho scelto le più tranquille, Terna, Eni, Enel, Mps, tranne Stellantis.

Su Stellantis, il 3 febbraio ho avuto la malaugurata idea di vendermi 5 put scadenza 20 febbraio a 7,30. Incassando una miseria di premio (adesso non lo trovo, tipo 2-300 euro) Stellantis ieri è crollata e, seguendo i consigli di arsenio, ho ricomprato le mie 5 put in scadenza 20 febbraio e in contemporanea ho venduto 5 put scadenza settembre. Non ci ho perso niente, anzi hi guadagnato altri 500 euro.
Il mio nuovo prezzo di riferimento è 6,60.
Adesso Stellantis quota 6,10, ma io queste opzioni me le scordo fino a settembre. A settembre vedrò, ma anche se Stellantis varrà 4 euro per me non sarà un problema. Rollerò e avanti così.

Se avessi avuto azioni Stellantis, ieri avrei perso una quarto del valore, punto. vendendo put, anche se sembra di rischiare l'osso del collo, non ho perso niente.

Sto postando qui la mia operatività solo per ringraziare arsenio di aver condiviso con il forum il suo modo di operare, ma non consiglio a nessuno di seguirla. Ognuno con i propri soldi fa quello che vuole.

Buongiorno a tutti. Ringrazio Lupomar per la condivisione dell'operatività ed Arsenio per il supporto.

Dopo avermi letto e riletto gli interventi penso di aver capito il metodo che sostanzialmente si basa sulla possibilità di incassare premi (facendo lavorare il tempo a nostro favore ...le opzioni con l'avvicinarsi della scadenza tendono a svalutarsi) e nel caso si verifichi un evento avverso tipo stellantis rollare, rollare e rollare finchè poi il mercato girerà a ns favore chiudendo la catena facendo andare a zero l'ultima opzione put (lasciando quindi un guadagno netto dato dal primo premio incassato)

Sbaglio se dico che questo metodo si sposa bene con sottostanti che si conoscono bene e che non dispiacerebbe avere in portafoglio nel caso venissero assegnati allo strike dell'opzione?

Perchè il "rischio" di questa operatività è che venga assegnato il sottostante anche prima della scadenza. In quel caso per stare all'esempio sopra di Lupomar potrebbe succedere che gli venissero assegnati 500*5= 2500 azioni STL a 7.30 euro oppure anche solo 500 o 1000 ma cmq massimo 2500 azioni

Chiedo a Lupomar una cosa o due? Nel caso ti venissero assegnate le 500/1000/1500 azioni Sella ti chiude le obbligazioni (o parte) messe a garanzia per onorare l'obbligo di acquisto oppure userebbe prima la liquidità presente sul tuo conto?

Altra cosa mi sembra di ricordare che il servizio di Sella per vendere opzioni PUT sia "Sella Extreme" è corretto?

Edit: Scusa ho letto adesso che usi "SellaXtrading" mi farò spiegare dai loro consulenti la differenza con Sella Extreme (che mi sembra utilizzi Arsenio)

Grazie ancora.

 

[Gibba]

Dalla foto che hai postato giorni fa 5 put 0,06 a 0,53 stavi guadagnando 17,50 euro, facendo due conti hai incassato 30 euro di premio a put , 150 in totale , coprendole a 1,13 hai perso 2675 euri , R/R pessimo per i comuni mortali, nullo per chi dispone di capitali illimitati.
Non ho avuto risposte sull'impegno iniziale, ma comparando le cifre penso fosse di acquistare 2000 azioni a 7,3 , con la chiusura a 6,11 di stellantis convertendo in azioni adesso staresti sotto di 2250 euri , in questo caso rollando subito il vega (come direbbero i bravi) te lo sei preso in faccia altro che assicuratore.
Capisco l'operatività di Arsenio che è ottima se hai capitali enormi , ma ieri bastavano un altro paio di azioni a -10 per mangiarti 6-7 mila euro di margini e un giorno tipo brexit per non ti dico cosa, valutate sempre bene le entrate

Questo metodo dà il meglio nel lungo termine proprio perché il tempo ti aiuta.
È ovvio che nel breve un crollo inaspettato del 25% produca una perdita ma questo problema ce l'ha chiunque era esposto su stellantis. Ha sbagliato entrata ma pensa se al posto di aver venduto 5 put avesse comprato 2500 azioni... Chi avrebbe più preoccupazioni oggi? Lui per gestire la situazione ha rollato e rimandato il problema, chi ha azioni in portafoglio avrebbe dovuto sborsare altro capitale per mediare. Per questo dicevo che all'inizio si galleggia ma poi la strada di solito diventa in discesa.
Gli svantaggi sono lo spread bid ask delle opzioni che spesso penalizza nei rollaggi e soprattutto la possibilità dell'esercizio anticipato ma chi vende put sa che deve tenere liquidità disponibile per coprire l'eventuale acquisto del sottostante

 

[Quarantenne]

Questo metodo dà il meglio nel lungo termine proprio perché il tempo ti aiuta.
È ovvio che nel breve un crollo inaspettato del 25% produca una perdita ma questo problema ce l'ha chiunque era esposto su stellantis. Ha sbagliato entrata ma pensa se al posto di aver venduto 5 put avesse comprato 2500 azioni... Chi avrebbe più preoccupazioni oggi? Lui per gestire la situazione ha rollato e rimandato il problema, chi ha azioni in portafoglio avrebbe dovuto sborsare altro capitale per mediare. Per questo dicevo che all'inizio si galleggia ma poi la strada di solito diventa in discesa.
Gli svantaggi sono lo spread bid ask delle opzioni che spesso penalizza nei rollaggi e soprattutto la possibilità dell'esercizio anticipato ma chi vende put sa che deve tenere liquidità disponibile per coprire l'eventuale acquisto del sottostante

Sono completamente d'accordo a metà col mister (cit.)
Il nocciolo della questione è capire come funzionano gli strumenti che si stanno usando , e già non ci siamo visto che c'è bisogno di chiedere in privato ad Arsenio, nonchè tenere a mente che siamo sui massimi di sempre del mercato cosa da non sottovalutare.
In un mercato orso come quello del 2008 o un evento come la brexit , non ci metti molto ad esaurire i margini di cui si è parlato (60 mila euro) se cominci a vendere put a ...... senza avere contezza di quello che stai movimentando e devi rollare per due anni, se hai capitali illimitati ok , ma se non ce l'hai il R/R di queste operazioni è altissimo

 

[Gibba]

Sono completamente d'accordo a metà col mister (cit

Ahahahah chi l'ha detto che non ricordo?
Anche io sono parzialmente d'accordo con te infatti avevo anticipato che non è assolutamente una buona strategia su titoli sopravvalutati o quando si sente puzza di mercato orso ma molto valida su quelli sottovalutati o che hanno margini di crescita. Il fatto di avere titoli a garanzia o liquidità a coprire è obbligatorio perché senza questo requisito il broker non ti permetterebbe di vendere put quindi chi lo fa di solito sa quel che fa e ha qualche spiccio da parte. Comunque non servono milionate, tutto è proporzionato al numero di contratti e quindi all'esposizione.

 

[aldiladellaldiqua]

non ho mai visto perdere arsenio&company ergo fiat lunedì fa +10%