Lyxor etf xbear ftse mib ------------------- isin fr0010446666

Penso sia abbastanza scontata la notizia...non ci voleva uno scienziato per immaginare con solo tagli e zero investimenti il pil fosse nettamente negativo anzi io pensavo potesse essere a doppia cifra...:down: e questo è solo l'inizio...
 
Questo potrebbe confermare l'ipotesi da me stilata di osservare un top identificativo di tale oscillazione tra il finale di seduta odierno e la prima parte di quella di domani. Target ottimale/ideale in area 16600/16700pt indice.

Vedremo.

se oltre al tempo ci prende anche col livello gli facciamo davvero un monumento!
 
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Eh, ragazzi, brutte/buone notizie.
Le brutte notizie sono che ho fatto un campionamento (frequenza giornaliera) annuale (256gg) quella di prima era a 128gg e sull'armonica a 4gg della 256gg i risultati sono un pochetto diversi (ed è pure ovvio, ma speravo di no cioè speravo che quell'armonica fosse durata di più di 128gg senza alterarsi) rispetto a quelli precedenti della 128gg nel senso che per oggi e domani è ROSSO (contrariamente a quanto stiano indicando gli indici asiatici/futures internazionali) e quanto indicava la 128gg.
Quindi la prima previsione Fourier-Toppata invece di ieri (che la 256gg azzeccava come UP) si dovrebbe spostare verosimilmente oggi, perchè il buon senso oggi indicherebbe +.
Le "buone" notizie (buone per i rialzisti, se si verificassero) sono che l'analisi 256gg ci tira fuori le armoniche di maggior peso impostate tutte al rialzo.
What is it good for?
Non lo so, stasera vi allego l'excel, perchè non ce l'ho qui.
Tra l'altro nello scrivere quanto sopra sono andato a memoria con quello che ho visto stamattina presto che ancora avevo sonno. :)

Secondo me sono due visioni distinte del Mercato.
A 256 giorni consideri un periodo di previsione doppio e vai a tracciare le armoniche prevalenti sul lungo periodo.
A 128 giorni stai più aderente al Mercato sul breve periodo.
Ovvero: nessuna delle due è sbagliata.
Io la vedo così.
Il 128gg, aggiornato, da UP oggi e domani e DOWN per venerdì 17,
stando ai miei settings sulla piattaforma non sarebbe una bestemmia.
Stiamo parlando dell'Indice MIB, tanto per non fare confusione!
Ciao.
:ciao:
 
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Secondo me sono due visioni distinte del Mercato.
A 256 giorni consideri un periodo di previsione doppio e vai a tracciare le armoniche prevalenti sul lungo periodo.
A 128 giorni stai più aderente al Mercato sul breve periodo.
Ovvero: nessuna delle due è sbagliata.
Io la vedo così.
Il 128gg, aggiornato, da UP oggi e domani e DOWN per venerdì 17,
stando ai miei settings sulla piattaforma non sarebbe una bestemmia.
Stiamo parlando dell'Indice MIB, tanto per non fare confusione!
Ciao.
:ciao:

E' vero che nessuna delle due è sbagliata, ma è anche vero che in quella a 256gg non ho fatto quel trucchetto di inserire i festivi considerandoli tratti a "segnale costante" (cioè borsa chiusa = il valore dell'indice resta fermo) ma ho semplicemente numerato i giorni di contrattazione da 1 a 256, fregandomene delle festività dal momento che tra un giorno di contrattazione e l'altro c'è comunque sempre "un solo giorno di borsa aperta". Quindi il campionamento a passo costante è comunque rispettato.
Quindi come l'ho fatto adesso, cioè 256 senza festivi, è più preciso.
Tra l'altro usare 256 vuol dire avere una risoluzione spettrale (in frequenza) migliore nell'individuazione delle armoniche.

Poi c'è un altro discorso.
Se campiono con periodo 1g, becco bene armoniche dai 2gg in sù, quindi una 10gg in uscita da Fourier sarà stata comunque "meglio presa" di una 4gg.
Quindi le armoniche con il periodo più alto in uscita dall'analisi, sono quelle meglio individuate (aliasing a diminuire).

Poi c'è un altro discorso ancora, quello del leakage.
Il leakage è quel fenomeno per cui, purtroppo, l'analisi stessa aggiunge frequenze spurie nell'intorno di quelle rilevate.
E' un problema numerico quindi non aggredibile e bisogna pertanto stare attenti perchè non tutte le frequenze in uscita sono degne di considerazione, ma solo i cosiddetti "picchi".

Purtroppo la 4gg è in piena zona leakage! :D
Quindi potrebbe "non esistere" e la sua esistenza va dimostrata statisticamente (previsioni azzeccate/ tot eventi).
 
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Il 4°T-3 sta per fare il suo ingresso nell'ottava ora di vita. Al momento non si evincono vincoli ribassisti.

Detto ciclo giornaliero dovrebbe trovare la sua naturale conclusione tra le 10:00 e le 12:00 di domani (indicativamente). Un nuovo high di XBR che dovesse intervenire, a parità del minimo odierno, nelle prime 4 ore della seduta di domani, mi farebbe considerare il low delle 11:30 quale minimo identificativo e conclusivo del 1°ciclo T-1 di XBR.


Domani mattina, per impegni di lavoro, non sarò presente se non in primissima mattina ed a mercati cash chiusi.

Ci aggiorniamo al pomeriggio.

Buona serata!

:ciao:


Aggiornamento...
 

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