Lyxor etf xbear ftse mib ------------------- isin fr0010446666

[Aivojen Siirto]

Inoltre: base call backspread.
Quando è stata aperta era a rischio perchè vendeva una call nuda, ma grazie all'analisi AC ora non lo è più.
Oggi compro 2call 155/02: comunicherò i valori.
Andrà chiusa o modificata al top T+2 dell'indice (o T+1, vediamo, dipende dalle aspettative sull'XBR).

Simulatore:

 

[Aivojen Siirto]

Inoltre: Spread verticale Febbraio. Basso rischio, può essere aperto anche oggi. Si basa sull'ipotesi che il prossimo top indice tocchi i 16500 di indice/future. Al tocco dei 16500 di future vale 500 pt e può essere chiuso o si possono aspettare i 17000, vediamo. Se non si arriva a 16500 va in debole perdita se non modificato. Attende il top T+1 o T+2 dell'indice.

Simulatore:

 

[Aivojen Siirto]

Infine: Put gratis marzio (doppio raddoppio diagonale o obliquo).
La più interessante ma anche a maggior rischio: la mossa di venerdì mi fa partire in vantaggio . Se l'AC non va come pensiamo non è adatta ai principianti, da qui il consiglio di seguire in paper trading.
Abbiamo pagato tanto e speso poco (spiegherò il concetto).
Oggi vende 2 put 15000/01 e una put 16000/02: rientra del capitale impiegato ma margina circa un FIB (poco meno).
Le altre guidano la ferrari a 50-80 Km/h, questa l'ha lanciata a circa 150Km/h .

Comunicherò i valori di vendita delle put.

Seguirà tutti i T+1 dell'indice e dell'XBR riacquistando eventualmente le vendute e poi rivendendole sempre coperti dalla sola put che vogliamo portare a costo zero.

E questo è tutto: se ne possono immaginare infinite ma mi sembra fin troppo per ora. Le portiamo a termine ma ho l'impressione che, nonostante l'apprezzamento che mi avete dato e di cui ringrazio, la base non sia pronta per seguire troppe operazioni. Cercgerò di farvene seguire solo una o due al massimo.

 

[Aivojen Siirto]

NB:

Se fa un hammer sull'orario si vende ciò che si deve e si compra ciò che c'è da comprare. Irrilevante attendere ancora anche se potrebbero esser altri 200pt.

 

[Aivojen Siirto]

Forse è ripartito solo un 2-4 ore: aspetto ancora, al massimo guadagnerò qualche migliaio di euro in meno

 

[Elico64]

Questa la situazione a poco più di metà seduta....


.

 

[amadeus91]

Buongiorno Pat, ieri molto fiacchi!
Ringrazio aivojen per l'ottimo lavoro sulle opzioni e spero continui, sono strategie abbastanza complesse ma è interessante vedere come le costruisci, ti seguo molto volentieri a livello didattico.
In effetti, se posso permettermi, l'ultima strategia (quella spiegata qualche giorno) in cui si vende una put 15000/1 per pagarsi l'acquisto put da usfruttare al meglio a partire dal prossimo top del mib è molto rischiosa.
Se infatti facessimo ancora un T/T+1 al ribasso prima di ripartire (e personalmente non la vedo come una possibilità molto remota) le put gennaio rischiano di andare in scadenza al 20/1 con l'indice ben sotto. In questo caso posso chiedere cosa faresti per correggere la strategia in corsa?

 

[Aivojen Siirto]

Buongiorno Pat, ieri molto fiacchi!
Ringrazio aivojen per l'ottimo lavoro sulle opzioni e spero continui, sono strategie abbastanza complesse ma è interessante vedere come le costruisci, ti seguo molto volentieri a livello didattico.
In effetti, se posso permettermi, l'ultima strategia (quella spiegata qualche giorno) in cui si vende una put 15000/1 per pagarsi l'acquisto put da usfruttare al meglio a partire dal prossimo top del mib è molto rischiosa.
Se infatti facessimo ancora un T/T+1 al ribasso prima di ripartire (e personalmente non la vedo come una possibilità molto remota) le put gennaio rischiano di andare in scadenza al 20/1 con l'indice ben sotto. In questo caso posso chiedere cosa faresti per correggere la strategia in corsa?

Ciao Amadeus91
mi fa molto piacere il tuo apprezzamento e che tu segua: impegnati a seguire meglio prendendo nota delle operazioni, è l'unico modo per capire bene.
Infatti non so a che put venduta tu ti riferisca : non ho in portafoglio -p15/01 . I portafogli li vedi sopra.

Cmq la tua domanda è appropriata: che fare se hai in portafoglio -p ATM e pensi che l'indice scenda?

In linea di massima una risposta potrebbe essere: le chiudi e le riapri allo stesso prezzo a strike più basso a scadenza + lontana, oppure, se ne hai tante, allo stesso strike ma in numero ridotto (sempre stesso importo). Nel primo caso mantieni il rischio allontanando la scadenza, nel secondo riduci il rischio.

Sono molto peggio le call vendute con l'indice che sale, mentre se sei adeguatamente capitalizzato, con le put puoi uscirne in pari, in gain o in modica perdita: l'importante è non giocare con le vendute sottocapitalizzati rispetto alle operazioni che metti in campo.

Ciao, e se riesci a specificare a quale operazione ti riferisci, posso commentarla.

 

[amadeus91]

5) Se e quando il mercato salirà (segnale d'acquisto) vendere put ATM, coperti parzialmente o del tutto da una put acquistata, farà perdere molto + valore alle put ATM: una put ATM 15000/01 è tutto o quasi valore temporale. Io voglio quel valore temporale per ripagarmi le spese d'aquisto onerose che sostengo! Vorrei la put 17/03 quasi gratis e l'acquisto per 5625 euro : il sig Mercato me li deve ridare!

Aspettative cicliche:
a) Chiusura ultimo T-2 (T-1) del T+1 dell'indice (i possibili 300-400pt di cui parlavi 2 post fa) e corrispondente top T+1 dell'XBR-->vendo put ATM Gennaio e ITM di 1000pt Febbraio (se tutto va bene diventeranno ATM)
b) Al top dell'indice/minimo XBR si spera che le gennaio scadano senza valore e che la febbraio sia almeno ATM: quando ci sarà il segnale di top indice fatto vedremo cosa fare del nostro portafoglio: dipende dal livello raggiunto. Io qualche idea l'ho già ma fa parte delle infinite possibilità e dipende dal Sig. Mercato che, se le cose vanno come ipotizzato schiumerà di rabbia a vederci in mano una put 17/03 pagata da lui.

Questa strategia, se si prevede un top nel secondo T+2 dell'intermedio, probabilmente andrebbe lanciata (acquisto di put) al top del 2°T+1 del primo T+2 dell'indice: se l'avessimo fatto, avremmo pagato la put 350pt in meno (875 euro). Se la direzione è sbagliata? Rimediamo

Se non sono stato chiaro chiedi perchè più semplice di quello che ho scritto non riesco

PS: Le strategie per il top di indice possono aspettare il segnale

ciao!
mi riferivo a questa strategia, il punto 5 in particolare prevede la vendita di put ATM 15000/1 quando il mercato salirà (segnale d'acquisto). Diciamo che ci sarebbe da chiarire bene dove e con quali modalità potrebbe essere questo segnale, già venerdì col superamento di area 14912 c'era stato un primo segnale indicato da Elico, ma poi negato.
Non è che voglio fare l'avvocato del diavolo ma quando vendo opzioni ho imparato a mie spese che è meglio indossare le mutande di ghisa, se poi sono ATM e in scadenza entro 10 giorni ci aggiungo pure il rinforzo doppio! ecco perchè chiedo come agiresti in caso un 2° segnale rialzista dovesse esserci nei prossimi giorni ma magari essere nuovamente negato.

 

[amadeus91]

Ciao Amadeus91

Sono molto peggio le call vendute con l'indice che sale, mentre se sei adeguatamente capitalizzato, con le put puoi uscirne in pari, in gain o in modica perdita: l'importante è non giocare con le vendute sottocapitalizzati rispetto alle operazioni che metti in campo.

Già che ci sei approfitto della tua cortesia per una domanda su questo concetto: personalmente da quando uso opzioni (circa 2 anni) non ho mai visto il mercato fare rally rialzisti instancabili e continuativi, quindi non mi sono mai trovato nella condizione che tu dici, però mi sono trovato dall'altra parte, e mi pare che col mercato che scende (e quando scende spesso lo fa a capofitto, facendo schizzare vola e marginazioni) la gestione dei rollover con strike più bassi e magari più distanti diventi da cardiopalma, anche per le problematiche di marginazione che, come saprai meglio di me, negli ultimi mesi sono diventate di difficile gestione, almeno su iwbank.
Potresti quindi spiegarmi per quale motivo dici che è più difficile uscirne vivi con la vendita di call che con quella di put (ovviamente col mercato che ti va contro)?
E già che ci sono aggiungo una seconda domanda: il rollover in linea di massima lo fai quando l'indice arriva attorno alo strike o segui un'altra logica?