open interest e volatilita' 3 - 7 marzo

[kiRman]

Venerdi' scorso l'indice apre pressoche' invariato, tocca il supporto a 23200, prende forza supera i 23500 e chiude di poco sotto.

Volumi, contratti fib ed open interest in diminuzione.

Ancora forte l'ipervenduto.

Volatilita' media intraday in lieve aumento, in sensibile diminuzione quella implicita, in misura maggiore per le call.

Differenziale call - put in favore delle call per i contratti indice, mentre per le azioni prevalgono le put.

La situazione non e' chiara in quanto sia la call 24000 e 23500 che la put 23000 e 23500 hanno evidenziato un open interest praticamente inavriato rispetto alla giornata precedente, segno questo che gli operatori non sanno bene quale potra' essere l'evoluzione futura. Il fatto che la volatilita' implicita non sia aumentata potrebbe far pensare ad una moderata positivita' che comunque stride un po' con il quadro precedente.

Operativamente si potrebbero mantenere le posizioni rialziste aperte con obiettivo 23800. Stop e reverse sotto i 23400 ed obiettivo 23100.

kilman

 

[vilasguil]

Venerdi' scorso l'indice apre pressoche' invariato, tocca il supporto a 23200, prende forza supera i 25000 e chiude di poco sotto.

kilman

acc...e io che credevo troppo ambizioso porre il mio ordine di vendita a 24700


ciao kilman, simpatico lo svarione, grazie per i tuoi scritti

 

[inth€m]

Venerdi'
della storia generali cosa ne pensi?

 

[percefal]

Venerdi' scorso l'indice apre pressoche' invariato, tocca il supporto a 23200, prende forza supera i 25000 e chiude di poco sotto.

kilman

acc...e io che credevo troppo ambizioso porre il mio ordine di vendita a 24700


ciao kilman, simpatico lo svarione, grazie per i tuoi scritti

Grafico autoaggiornante:

 

[kiRman]

Venerdi' scorso l'indice apre pressoche' invariato, tocca il supporto a 23200, prende forza supera i 25000 e chiude di poco sotto.

kilman

acc...e io che credevo troppo ambizioso porre il mio ordine di vendita a 24700


ciao kilman, simpatico lo svarione, grazie per i tuoi scritti

...ammazza che siete... non vi sfugge neanche una piccola resistenza ehh??

kilman

 

[arseniolupin]

stranamente al rimbalzo degli ultimi 2 giorni non si è assistito a reazioni considerevoli dal mercato opzioni.

gli operatori non si sono aancora sbilanciati a prendere posizioni.

la vola rimane al 28% e l'implicita nel range 30/35% con sovrapprezzo per le put otm.

Gli scambi sono sempre maggiormente concentrati sulle call e il differenziale call/put rimane abbondantemente favorevole alle prime.
Il call put/ratio, a seguito di questa prevalenza, stà salendo e si trova ora nella fascia mediana non indicando alcun eccesso.

la mappa dell'OI quindi non subisce sostanziali variazioni, e sulla scadenza corta rimane così composto:

base...............OI........vola

call 27000 9090 28%
call 25000 8100 26%
put 20000 5097 41%
put 22000 4839 23%
put 23000 4733 31%
call 24000 4441 27%
call 26000 3522 27%
put 21000 2971 37%
put 24000 2425 30%
put 22500 2203 32%

 

[kiRman]

L'indice in apertura tocca i 23600, scende, tocca un minimo a 23200 e chiude poco sopra.

Volumi in lieve aumento, in live diminuzione i contratti fib come il suo open interest.

Aumenta l'ipervenduto.

Differenziale call - put in favore delle call per indice ed azioni.

Volatilita' media intraday in live diminuzione, in aumento quella implicita sulle opzioni.

L'indice sembrerebbe orientato ad un ribasso, forse anche sostanzioso (put 23000 ben scambiata, open e volatilita' in leggero aumento, call 24000 open in diminuzione, call 23000 open in aumento) Anche l'open interest sul fib in lieve diminuzione dimostrerebbe che la pressione in vendita e' ancora forte.

Operativamente andrebbero tenute le posizioni corte aperte su rottura dei 23400 con obiettivo 23100 e successivamente 22800. Stop e reverse leggero sopra 23300 con obiettivo 23450-500.

kilman

 

[arseniolupin]

vola statica al 29% implicita compresa fra il 30% e il 35%.

i volumi e l'open interest rimangono ancora lievi e non si intravedono grandi prese di posizione dal mercato opzioni.
l'Open interest di maggior rilievo si riteova sulle call, mente gli scambi "intraday" sono concentrati sulle put. Deciso interesse per le call 25000 e le put 20000 stanno a significare come gli peratori si aspettino da un momento all'altro che "succeda qualcosa" , e si posizionano con poca spesa su basi otm.

la call 25000 è aumentata a 8317 posizioni e vola in aumento al 28% , la put 2000 è salita a 5191 posizioni e vola al 42%.

pure la put 23000 aumenta di OI passando a 4815, facendo presagire come forte supporto tale quota. per contro una diminuizione di OI sulla call 24000 fa pensare ad un possibile alleggerimento di posizioni vendute su quota.

il call/put ratio ritorna pure nella parte bassa dela fascia di oscillazione.

quello che pare delinearsi è uan situazione da blocchi di partenza, pronta allo scatto all'evolversi della situazione irakena e tutto fà pensare ad un aumento di volatilità e un possibile deciso movimento del sottostante.

 

[kiRman]

L'indice in apertura tocca i 23600, scende, tocca un minimo a 23200 e chiude poco sopra.

Volumi in lieve aumento, in live diminuzione i contratti fib come il suo open interest.

Aumenta l'ipervenduto.

Differenziale call - put in favore delle call per indice ed azioni.

Volatilita' media intraday in live diminuzione, in aumento quella implicita sulle opzioni.

L'indice sembrerebbe orientato ad un ribasso, forse anche sostanzioso (put 23000 ben scambiata, open e volatilita' in leggero aumento, call 24000 open in diminuzione, call 23000 open in aumento) Anche l'open interest sul fib in lieve diminuzione dimostrerebbe che la pressione in vendita e' ancora forte.

Operativamente andrebbero tenute le posizioni corte aperte su rottura dei 23400 con obiettivo 23100 e successivamente 22800. Stop e reverse leggero sopra 23300 con obiettivo 23450-500.

kilman

il primo obiettivo e' stato centrato... il secondo quasi... chiudiamo le posizioni e mettiamoci flat

kilman

 

[arseniolupin]

volatilità statica e implicta senza variazioni , ferme al 29% la prima e sempre nel range 30-35% la seconda.

I volumi sono modesti e si concentrano sulle call con conseguente aumento del rapporto call/put a favore delle prime. Il call/put ratio si trova nella fascia mediana , non segnalando eccessi.

gli operatori si concentrano sulla base call 25000 che è sempre ben scambiata e riporta pure un considerevole aumento di open interest, ora a 8628 posizioni. Da qui la considerazione che posso fare è che con poca spesa si posizionano su una base otm in vista di un sostanzioso rimbalzo nel caso di una soluzione della crisi irakena.

anche la put 23000 subisce un aumento di oi a 4990 posizioni, ma il discorso non è lo stesso che per la call 25.000.

in sintesi io vedo che gli operatori non si sbilanciano, non prendono decise posizioni , coloro che lo fanno si posizionano su base alta e molto otm (la 25000) in quanto con poca spesa potrebbero avere grosse soddisfazioni.