Open interest e volatilita' 9 - 13 dicembre

[arseniolupin]

stabile le vola statica ala 30% , mentre si assiste sulla scadenza vicina ad un deciso abbassamento di vola di 3 punti percentual.

sono diminuiti notevolmente i volumi, ma con lieve aumento eneralizzato dell'OI, tranne per la reginetta (call 26000) dove è diminuito di un migliaio di contratti.

Interessante l'aumento deciso di OI sulla put dic 24000 che raggiunge le 7300 posizioni, confermando sempre + la mia ipotesi che il 24000 non sarà violato.

il range non cambia e resta 24-26.

il call put ratio continua a stazionare nella parte alta della forchetta indicando una forte pressione sulle call, e tenendo presente che le opzioni si vendono non lascia grandi margini di crescita al nostro indice.

Su gennaio ancora non si vedono importanti prese di posizione, fra pochi giorni l'OI totale subirà una forte diminuizione in quanto è quasi totalmente concentrato su dicembre.

 

[percefal]

Una domanda ignorante: l'oi, in questi giorni, non dovrebbe tendere a zero??

 

[arseniolupin]

Una domanda ignorante: l'oi, in questi giorni, non dovrebbe tendere a zero??

non è domanda sciocca.


tendere a zero no, diminuire certamente.

sarà ancora + evidente la diminuizione la settimana prossima dove assisteremo ai rllaggi degli istituzionali.

lotti da 200/500 saranno cose normali.

vedremo però l'aumento dell'OI sul marzo.

infatti non stò + a seguire l'OI del fib in quanto le sue variazioni (a - 6 dalla scadenza) non possono essere valide per indicazione di tendenza.
validissime indicazioni le possiamo trarre dall'OI delle mib0.

 

[percefal]

Grazie.

Ovvio che gli aumenti ci saranno sulle scadenze di marzo, con il diminuire di dicembre...
Ed altrettanto ovvio, quindi, che neanche l'oi di marzo sia indicativo, perché comunque fino al 15 sarà in deciso aumento...

 

[arseniolupin]

nonostante la corezzione dell'indice in corso gli operatori sull'idem continuano a vendere la put 24000. ieri aveva un OI di 7300 pezzi oggi già ne sono passate di mano 1400. Se questo movimento non sfocerà lo sapremo stasera tardi) in diminuizine di OI, ma come penso contribuirà al suo aumento, potremmo stare tranquilli che sotto lo strike a scadenza non ci andiamo.

i volumi odierni sono tutti concentrati su quella put, oltre alle 2 call 25 e 26000 che superano i 1000 contratti.-

visto mai che il range si fà stretto stretto di 1000 punti per la scadenza?

per essere così dovrebbe aumentare l'OI della 25000 ieri a 9580. La 26000 è a 11747

interessante quindi domani mattina analizzare ulteriormente questi 2 strike.

 

[kiRman]

L'indice tenta un rialzo che si dimostra effimero in quanto sopravvengono vendite insistenti che lo spingono verso 23200. La chiusura si ha poco sopra i 24400.

Volumi in diminuzione, contratti fib in aumento ed open interest in diminuzione.

Volatilita' media intraday in leggera diminuzione. Anche l'implicita diminuisce.

Differenziale call - put in favore delle call per i contratti indice mentre per i titoli prevalgono le put.

La situazione si e' fatta delicata, e l'indice potrebbe ulteriormente scendere (call 24500, 25000 open interest in aumento, put 24000 e 23500 open in diminuzione).

L'indice e' ancora in ipervenduto, tuttavia la diminuzione della volatilita' media intraday ne ha favorito il parziale smaltimento.

a domani

paolo (con l'aiuto di mia figlia elga)

 

[arseniolupin]

urca kilman hai già una figlia che si occupa di opzioni. e io che ti credevo un giovanotto


vola statica al 30% sempre stabile e diminuizione per l'implicita di 2/3 punti percentuali.

La vola implicita + alta si rileva sulle put otm quasi al 40%.

nulla altro da aggiungere a quanto detto da elga e paolo.