FTSE Mib Futures Operatività derivati del 7 aprile....solomare sempre short

[arseniolupin]

il deciso aumento di OI registrato ieri , come vi ho fatto notare, sulla rottura delel 32.000 prosegue anche oggi , convalidando la tesi che siamo in presenza di denaro nuovo che entra sul mercato.

22.000 posizioni aperte sono già un buon numero.


vi riporto l'incremento del contratto giugno nell'ultimo mese.

 

[enjoym8]

quello che non capisco e' che dal sito di borsaitalia le put e call scambiate ieri sono di piu, put 3322 e call 2383
quindi tu dove le prendi e come le calcoli le tue?

Aspetta, non mi interessano le posizioni scambiate, ma quelle rimaste aperte.

Il Conte

 

[arseniolupin]

arrivati ora ad una settimana dalle scadenza andiamo a vedere come sono posizionati sulla scadenza corta in fatto di opzioni e tiriamo giù due considerazioni.


passerò poi a guardare un pò di titoli pesanti per vedere se si ritrovano OI che possano indicarci chi potrebbe essere a trainare o a frenare l'indice nella prossima settimana.


vado a lavurà su questo e poi posto

 

[arseniolupin]

A questo punto domandiamo a Arsenio se ci sono errori

Il Conte

non vi sono errori.


il futuro e felice papà ha giustamente evidenziato le posizioni rimaste aperte . quindi nella sua tabella qui numer sono lo scarto positivo (o negativo ) sulla giornata precedente.

in pratica , ed è corretto, il saldo di tutti i traffici fatti ieri sulle opzioni ,quante posizioni non sono state saldate e quindi lasciate aperte.

 

[Fool]

quello che non capisco e' che dal sito di borsaitalia le put e call scambiate ieri sono di piu, put 3322 e call 2383
quindi tu dove le prendi e come le calcoli le tue?

Aspetta, non mi interessano le posizioni scambiate, ma quelle rimaste aperte.

Il Conte

capito
dove le prendi cmq? o le calcoli tu?

 

[enjoym8]

quello che non capisco e' che dal sito di borsaitalia le put e call scambiate ieri sono di piu, put 3322 e call 2383
quindi tu dove le prendi e come le calcoli le tue?

Aspetta, non mi interessano le posizioni scambiate, ma quelle rimaste aperte.

Il Conte

capito
dove le prendi cmq? o le calcoli tu?

E' un calcolo automatico, prendo i dati OI da borsa italiana e me li porto in excel

Il Conte

 

[arseniolupin]

per prima cosa vado a vedere la volatilità storica.
in concomitanza coi precedenti massimi del sottostante si era assistito ad un minimo storico della vola che aveva toccato il 7%. successivamente salita fino a valori del 10% , poi ora di nuovo verso i minimi. siamo al 8%.
stessa identica cosa sull'indice tedesco , di cui posto grafico.

per quanto riguarda l'implicita i valori attuali si trovano uniformi sia su call che su put fra l'8% eil 9% . solo alcune basi OTM registrano vola superiore , ma solo per l'effetto della smile.


assisteremo nei prossimi giorni, molto probabilmente, ad un aumento di implicita sulle basi aprile di qualche punto percentuale, ma sarà cosa normalissima in prossimità della loro regolazione. accade sempre ed è cosa normale. on avendo + delta tempo il loro prezzo è dato quasi esclusivamente dalla vola , e per riuscire a fare quotazione non uguale al sottostante dovranno essere un pò + care delle cugine scadenza lunga

 

[bistekkona]

assisteremo nei prossimi giorni, molto probabilmente, ad un aumento di implicita sulle basi aprile di qualche punto percentuale, ma sarà cosa normalissima in prossimità della loro regolazione. accade sempre ed è cosa normale. on avendo + delta tempo il loro prezzo è dato quasi esclusivamente dalla vola , e per riuscire a fare quotazione non uguale al sottostante dovranno essere un pò + care delle cugine scadenza lunga

mah!

 

[Fool]

anche oggi, dax zavorrato e spmib in avanti

 

[arseniolupin]

mah!

cosa non le torna esimia ?

succede sempre , non può essere diversamente