rob.luc
Forumer storico
mappets ha scritto:fool,davvero bello il tuo foglio...molto utile il primo per la visione generale sulle varie scadenze,e il secondo per il particolare..complimenti..
questi tuoi fogli con le tabelle di enjoy rendono 1 ottimo servizio,bravissimi..
manca solo 1 cosa..
da queste 2 basi io non ne ricavo nulla...anzi,mi vengono altre domande..perkè la put 24500 e non la put 29000 per esempio?
la 24500 la considerei poco in quanto l'oi è così da dicembre 04.interessante la c32000/06 in quanto incrementata di circa 800 a fine discesa ultima(passata da 3700/3800 a 4400).secondo la teoria lupiniana(le opzioni si vendono prevalentemente
(però io mi chiedo allora chi le compra?) )quello strike potrebbe rappresentare una buona resistenza. anche la c 31500 ha subito incremento di +800 da fine discesa.la p 30 e 29 /06 + 1000 di oi da fine discesa.nel complesso mi sembrano short strangle da coprire in corsa o livelli considerati difendibili da chi li ha usati.il problema è sempre lo stesso:sono i padroni del vapore e quindi quei livelli non saranno superati o sono dei tapiri qualsiasi che saranno fatti a pezzi dai padroni del vapore?purtroppo a questa domanda l'oi non dà risposta la cosa interessante che può dare l'oi è il controllo della posizione aperta nel"durante".questo può dare qualche indicazione su chi c'è dall'altra parte.ciao roberto
p.s. con questa credo di aver dato risposta anche a lothar
p.s.2 da un'altra parte ho avuto una discussione con un tale che riferiva di vendere(e a detta sua anche hedge specializzati) opzioni molto otm(a prezzi di 10/15 tick sulla scadenza in corso).questo mi ha stupito molto in quanto io ritenevo che le opzioni(prevalentemente) si vendessero atm e,al limite,comprassero otm/itm.evidentemente(se ciò che ha riportato il tale è vero) anche in questo aveva ragione il sig lupin.
)e non so dove si possa trovare.. 
