FTSE Mib Futures Operatività in derivati di lunedì 3 Ottobre

[ciiiiip]

scommetto che le ultime 4 call 10.5 alleanza ott. a 0.100, sono di qualcuno qua dentro

 

[f4f]

Ciao a tutti.
Volevo rivolgere una domanda a voi che avete più esperienza.
Ci sono dei casi in cui un calendar spread può andare in perdita?

Grazie e ciao ancora.

si, ovviamente
ma il discorso è un poco complesso ....

sarebbe comunque piacevole discutere su un esempio TEORICO , per chiarire il concetto

 

[Fernando'S]

annuncio vobis che sono lungo di E/$ da 1,19 spot
....ordine entrato poco fa
un saluto

 

[Aldusit]

Ciao a tutti.
Volevo rivolgere una domanda a voi che avete più esperienza.
Ci sono dei casi in cui un calendar spread può andare in perdita?

Grazie e ciao ancora.

come qualsiasi altro spread,se fatto contemporaneamente,ha dei punti di perdita.altrimenti sarebbe arbitraggiato.
ciao roberto

Roberto ciao e grazie. Per punti di perdita intendi i punti che perdo inizialmente all'apertura della posizione dovuti allo spread delle opzioni o un altro tipo di perdita?

Poi forse non sono stato chiaro quindi cerco di inserire un caso che sto seguendo ed allego un'immagine di due calendar spread Call 34500 e Put 34500 aperti il 16.09. Già dopo 7 giorni la somma delle due posizioni era in guadagno e si è mantenuta sempre in guadagno nei giorni successivi.

Ora chiedo: Ci sono delle variabili che mi fanno andare in perdita la somma delle due posizioni?

Con la mia poca esperienza mi viene da dire no. Perchè se si dovesse alzare la volatilità questo incremento va sia sulla scadenza corta ma anche sulla più lunga e viceversa nel caso di un calo di volatilità.

Se poi il sottostante sale o scende io sono coperto in entrambi i casi in quanto ho sia le call sia le put con strike uguale e quindi da qualche parte "devo" guadagnare qualcosa. (il massimo sarebbe che alla scadenza di ottobre ritornasse a 34500 :smile: )

Ho dimenticato qulacosa che può togliermi il "gain" e non farmi dormire notti tranquille

?

 

[Aldusit]

Ciao a tutti.
Volevo rivolgere una domanda a voi che avete più esperienza.
Ci sono dei casi in cui un calendar spread può andare in perdita?

Grazie e ciao ancora.

si, ovviamente
ma il discorso è un poco complesso ....

sarebbe comunque piacevole discutere su un esempio TEORICO , per chiarire il concetto

Stavo scrivendo il post sopra che potrebbe essere l'esempio teorico.

Nota: L'immagine inserita ha qualche giorno. Oggi il gain è passato da 40 a 100 Euro.

 

[f4f]

ottimo aldusit

anzitutto notiamo che per me non è un calendar ... sono due e infatti uno è in piccola perdita

il grafo per me, alla scadenza di ottbre (oltre ''non si può andare'') è questo
ipotesi, per fare in fretta, che la vola implicita sia 11.5 per le 4 opzioni E che la vola sia fissa

sopra vedi i valori

 

[ciiiiip]

considerazione OT e un pò sciocca

se davvero questo é un mercato pilotato da istituzionali

sono cioè assenti il parco buoi o i privati, manca la vola o meglio le punte di panico ed euforia

la seduta di oggi che si é svolta in un range di circa 120 punti (asfittica come del resto le sedute precedenti) ...

c'é da cominciare a chiedersi quanto siano ancora disposti a sostenerlo

ho l'impressione che le cartucce si stiano esaurendo

 

[simone7110]

annuncio vobis che sono lungo di E/$ da 1,19 spot
....ordine entrato poco fa
un saluto

Ferna', io pero' come minimo di oggi sullo spot ho 1,1902 ....

che c'hai qualcuno che ti fa prezzi di favore ?


simo'

 

[Fernando'S]

evidentemente sei un birbaccione

il mio minimo è 1,899 oggi

il tuo è il minimo dei close

 

[simone7110]

il tuo è il minimo dei close

Hai ragione Ferna' .....
ho controllato su piu' fornitori di dati....il minimo e' quello indicato da te.
Abituato a guardare i grafici solo a frame bassi (5,15,60) il minimo registrato non e' mai sceso sotto 1,19 ....anche 1,1903 per alcuni (Oanda).
Solo guardando la candela daily viene indicato 1,1899.

ciao