Buongiorno Mila, volevo farle una domanda tecnica, la ringrazio già ora della risposta sempre se può o vuole.
Nel DAX si usa il derivato, è più corretto avere segnali dal derivato o dall’indice (segnali per T.S.).
Ho notato diverse volte che come ieri, il derivato fa un massimo e l’indice chiudendo prima ne fa un altro.
Vedendo che nello short dai dovrebbe per il 70% delle volte fare un massimo e giù.
Allora guardando i T.S. del derivato oggi ha fatto un doppio massimo e la ha girato, guardando l’indice ha fatto un nuovo massimo e la gira.
Secondo lei si dovrebbe guardare sempre l’indice, oppure in queste occasioni al doppio massimo di derivato si gira, visto che l’indice ha chiuso molto sotto e domani farà un massimo superiore per girare, che equivarrebbe al doppio massimo del derivato.
Non so se ho fatto confusione.
Grazie della risposta se arriva. Blackstar
Si capisce, ma un pò di inceretezza sotto traspare.
Di fatto è l'incertezza che regna attorno a questo annoso problema.
Diciamo questo: si conosce alla perfezione quello che si trada. Se tradiamo l'indice sarà quello, se tradiamo il derivato sarà quello.
Ognuno ha storia a sé.
Personalmente tengo in considerazione il fib, facendo quello.
Poi ci sono dei distinguo.
Prendiamo il 19 ottobre: i dati sono mancanti. Che facciamo?
I ts sono falsati.
Facciamo a meno di tradare finché l'anomalia rientra?
Se facciamo l'intraday\2gg si può fare. Poco tempo. Ma se facciamo l'8gg?
Poi si dirà che se facciamo il mensile quella mancanza di dati non si sentirà.
Non lo so.
Fatte le debite valutazioni (di spread indice\derivato) io ho inserito nei ts i dati inidice del 19 ottobre nel fib.
Avrò fatto bene? Non importa.
So che ho comunque una anomalia.
E veniamo ai min\max differenti.
Ci sono e sono su strumenti diversi. Diversi nel senso che noi mettiamo l'ordine su uno dei due.
E' ovvio che nel piccolo valgono le differenze. Se faccio il ciclo a 4h chi fa il fib prenderà i suoi max\min come punti di riferimento.
Mica quelli dell'indice.
E viceversa.
Ma se passiamo al mensile le cose cambiano.
Ancora una volta dobbiamo scegliere:
- o teniamo aperte le due direttrici e proseguiamo per strade separate concentrandoci soltanto su quello che tradiamo
- o cerchiamo un punto di incontro
questa volta ho scelto il secondo, in virtù della mancanza dei dati del 19, portando avanti una lettura ciclica del fib basata sull'indice.
Perché?
Perché la lettura si riferisce al mensile in corso.
Non è una lettura per il trade intraday. Per quello vale solo e soltanto il fib.
Ma per il mensile.
Da cui ricavo via via i 16gg e gli 8gg.
Come vedi (grazie del "Lei" ma l'età nell'era dei computer è falsata) non abbiamo una risposta univoca, ma da adattare di volta in volta. A meno che non si scelga sempre la prima: due strade differenti.
Ma, ed è la cosa più importante, le differernze devono rientrare.
Prendiamo maggio 2010: due date diverse di chiusura, inizio mese per il fib fine per l'indice.
Questo ha comportato una difficoltà di lettura sulla chiusura attuale a settembre nel calcolo ciclico a ritmo 4: se seguo il fib siamo oltre, se seguo l'indice rientro per il rotto della cuffia.
Ma quello che leggiamo è che entrambi a settembre 2011 sono andati sotto.
E ripartiti assieme.
L'anomalia è rientrata.
Ovviamente lo era già prima. E' solo un esempio.
cq parliamone.
Sarebbe interssante avere più pareri su questo importante tema...
bye e grazie a te
Ah, scusa, ti avevo letto, ma evidentemente non compreso. 
Certamente anch'io, ricorro (o meglio cerco di aiutarmi) a metodi diversi solo ed esclusivamente nei casi in cui diventa difficile individuare con sicurezza il minimo di fine di ciclo e inizio del successivo. 
