Operatività Indici & Futures - Open - Cap. 2

[Conte Vlad]

Lo so. Ma la soluzione non è quella di tenere gli stop larghi.

La soluzione è di non mettere più stop ed avere disponibilità illimitate per restare in posizione per mesi ..... solo chi può permetterselo ovviamente .....

 

[Yanis]

La soluzione è di non mettere più stop ed avere disponibilità illimitate per restare in posizione per mesi ..... solo chi può permetterselo ovviamente .....

Penso che la strategia migliore sia il double way, o cmq una copertura con opt

 

[Yanis]

Io tengo la statistica della mia operatività da molti anni e noto che tutte le operazioni stoppate sarebbero andate in gain

 

[Yanis]

Io tengo la statistica della mia operatività da molti anni e noto che tutte le operazioni stoppate sarebbero andate in gain

Penso che la strategia migliore sia il double way, o cmq una copertura con opt

naturalmente sempre in imho

 

[Mila]

Dunque. Siamo in chiusura del 1° 2h. Siamo sui massimi e quindi la partenza è confermata per stamattina come da previsioni di ieri sera in chiusura.
Aggiornamento alle 11:20 tf 5'.
la dom è positiva su ciclo 4h. Per forza vista la rottura delle medie di controllo su tf 2': non avevo dubbi

 

[Mila]

mantre l'8h è ancora a rischio: dom non ancora positiva

 

[Mila]

è la curva normalizzata che evidenzia bene la situazione: la curva non ha ancora fatto un max superiore precedente picco post minimo

 

[Mila]

e il controllo si sposta sulla velocità

 

[NAZIONE ELFICA]

Sono valide tutte e due. Calcolate il tempo e, con pazienza, una delle due risulterà falsa. Le medie anticiperanno la lettura.

...eh già, le tanto bistrattate medie da parte di kualkuno, a mio avviso sono fondamentali nell'AC.....

 

[Mila]

naturalmente sempre in imho

le variabili sono molteplici e dipendenti dal sistema di trading adottato
ma l'analisi va fatta con i movimenti ampi contrari all'entrata. sono quelli che generano anche più di mille punti di loss.
Cosa significa? Che passiamo l'anno con la maggioranza dei trade di piccole entità. Anche in guadagno. Poi con uno o due trade sbagliati di ampia portata annulliamo tutto il gain.
Per questo la statistica delle proprie entrate va fatta così:
n trade positivi rispetto ai negativi
entità del gain\loss rispetto ai trade
Ad esempio i trade system automatici (come il metodh, trovate sul blog le statistiche) hanno, fatto 100 i trade, oltre il 51% in perdita. Ma il 49% dei trade positivi si traduce nel 51% del gain. Quindi sono positivi sull'anno (quelli che funzionano ovviamente).
Perché accade questo?
Perché stoppano gli errori (di conseguenza stoppano anche i trade fortemente vincenti). Stanno sulla media e sulla costanza dell'applicazione.
Questo è quello che dobbiamo fare anche noi.