Opzioni operazioni fattibili con isoalpha (2 lettori)

6massimo

Nuovo forumer
e dato che mi sono esaurito a mandare immagini ve ne mando una particolarmrnte divertente di un mio amico che vive facendo il Trader in Thailandia ( e fregandosene del mondo intero...beato lui che puo'

cervello_femminile.jpg


non me ne voglia il gentil sesso ma ha fatto ridere pure mia moglie !! E tutto dire !:D
:lol:

cervello_femminile.jpg
 

bingo_bongoo

Forumer storico
Sempre molto interessanti le indicazioni e le esperienze sull'operatività in opzioni.

Usando la piattaforma segnalata, ho confezionato questa strategia.

Alla scadenza possono succedere 2 cose ovvero:

1) stm quota sotto lo strike a 5,20................ quindi
mi tengo le azioni, mi tengo il premio e fine.

2) stm quota per esempio a 6,00 quindi sopra lo strike............. quindi
mi tengo il premio e
mi prendono le azioni in portafoglio che me le pagano comunque 5,20 cadauna.
fine.

Domanda: Ho dimenticato qualche passaggio?

OPZIONI_STM001.jpg
 

arseniolupin

Forumer storico
hai dimenticato niente bingo-bongo


sol oche hai scelto uno stike da vendere talmente alto che il premio incassato è irrisorio per eseguire l'operazione


il principio invece è corretto. una semplice covered call
 

unprincipiante

Guest
Buonasera a tutti.
Vi allego immagine di un mio long sullo stoxx con carico 2257.
Attraverso un ratio call spread domani potrei fare in modo di portare il payoff in gain da 2050 in poi.
Ho preso i prezzi delle call su scadenza giugno.
Ammesso e non concesso che con il discorso dividendi non ci siano scherzi...pensate che ci possa essere un modo, una volta che le quotazioni dovessero andare oltre 2050, per poter congelare definitivamente la posizione fino a scadenza?
Matteo

Immagine.JPG
 

tetra

Nuovo forumer
e di cosa...

Però occhio al concetto che puoi avere dietro la vendita di una put.
C'è chi la usa per comprare ad un prezzo che ritiene congruo un'azione, col vantaggio di avere un pdc un pò inferiore.
mi spiego: penso che ABC sia sopravvalutata rispetto ai 4 correnti (o che debba stornare brevemente, o ecc ecc), ma che un buon punto d'entrata sia 3.
visto che c'è chi mi paga (immaginiamo) 0,3 la put, se davvero la ABC storna a 3, mi ritrovo le azioni in carico a 2,7; se invece non storna mi tengo i 0,3.

finqui, nulla di che; ma (c'è sempre :D) stiamo dicendo che ti interessa **davvero** avere in portafoglio le abc a 2,7 (per motivi tuoi), quindi:
- hai sul conto il controvalore (alcuni si beccano la sorpresa e si trovano col conto in rosso)
- sei disponibile a rischiare che la ABC vada a 1,5 (chiaro,no?)

c'è chi dice: "ma se scende mi copro con..."
Ma mica è detto che ci sia il tempo; specie in questi tempi abbiamo visto cali del 20-30% in 10 giorni di borsa.
Potrebbe essere che non si riesca a vendere a 2 ,71 e si debba affrontare una perdita.
Da qui in poi iniziano mille contromosse (partendo dalla smediata di Arsenio).


C


Salve,
innanzitutto ringrazio tutti perchè questo 3d è veramente interessante.
arrivato al punto che ho quotato mi sorge una domanda relativa a questo passaggio:
"visto che c'è chi mi paga (immaginiamo) 0,3 la put, se davvero la ABC storna a 3, mi ritrovo le azioni in carico a 2,7".

Immagino ci si riferisca al fatto che mi esercitano l'opzione venduta: ma da quel poco che ho visto nella pratica questa è operazione che il più delle volte viene fatta a scadenza dell'opzione e quasi mai al momento in cui risulta "conveniente" da parte dell'acquirente esercitare l'opzione.
Quindi...riepilogando l'esempio: ho venduto la put a 0,3 con base 3 scadenza maggio, il 17 aprile. Il 23 aprile il mio titolo scende a 2,6 ma non mi esercitano l'opzione e quindi ho ancora la put in portafoglio. Sarebbe opportuno mettere in atto strategie che mi consentano di coprirmi da ulteriori ribassi ipotizzando che l'esercizio dell'opzione ci sarà solo a scadenza...se e solo se il prezzo a scadenza sarà < 3?Se si...come credo...da ignorante...chiedo...quali sarebbero queste strategie possibili?
Ringrazio tutti in anticipo e chiedo scusa se questo argomento è stato già affrontato in passato (in tal caso...perdonate la pigrizia ma se mi passaste il link vi sarei infinitamente grato).
Buona domenica
 

deltazero

Forumer storico
Salve,
innanzitutto ringrazio tutti perchè questo 3d è veramente interessante.
arrivato al punto che ho quotato mi sorge una domanda relativa a questo passaggio:
"visto che c'è chi mi paga (immaginiamo) 0,3 la put, se davvero la ABC storna a 3, mi ritrovo le azioni in carico a 2,7".

Immagino ci si riferisca al fatto che mi esercitano l'opzione venduta: ma da quel poco che ho visto nella pratica questa è operazione che il più delle volte viene fatta a scadenza dell'opzione e quasi mai al momento in cui risulta "conveniente" da parte dell'acquirente esercitare l'opzione.
Quindi...riepilogando l'esempio: ho venduto la put a 0,3 con base 3 scadenza maggio, il 17 aprile. Il 23 aprile il mio titolo scende a 2,6 ma non mi esercitano l'opzione e quindi ho ancora la put in portafoglio. Sarebbe opportuno mettere in atto strategie che mi consentano di coprirmi da ulteriori ribassi ipotizzando che l'esercizio dell'opzione ci sarà solo a scadenza...se e solo se il prezzo a scadenza sarà < 3?Se si...come credo...da ignorante...chiedo...quali sarebbero queste strategie possibili?
Ringrazio tutti in anticipo e chiedo scusa se questo argomento è stato già affrontato in passato (in tal caso...perdonate la pigrizia ma se mi passaste il link vi sarei infinitamente grato).
Buona domenica
il motivo del nonesercizio è che si perde il valore temporale nell'esercizio
io compro da te la p3 /05 va a 2,6
decido di chiudere la partita
se ti consegno le azioni il mioincasso è di 0,4 da togliere le commissioni
se vendo la p3/05 al mercato incasso o,4 +qualcosa

la sicurezza del non esercizio non fa che riportare il problema da americane ad europee
non ti da nessun valore aggiunto che si possa sfruttare
ma la non sicurezza (sono americane davvero non per finta) impedisce 1 serie di strategie in spread che vista la vola implicta mediamente + alta delle azioni rispetto agli indici sarebbero profittevoli

ciao marco
 

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