geronimo
Forumer storico
come fai a risalire al valore della 23990 e 24010???? grazie marco
Opzioni operazioni fattibili con isoalpha
- Creatore Discussione arseniolupin
- Data di Inizio
deltazero
Forumer storico
dalla 24000 ricavi la vola implicita e la inserisci nel calcolatore
ci dovrebbe essere 1 formula diretta ,ma non me ne sono mai interessato
geronimo
Forumer storico
Aivojen Siirto
Opzionista Oscillante
Questo non lo so fare (come tante altre cose 
): come si fa?Esempio: ultimo call 24, gennaio 108pt; ultimo call 24, Marzo 650pt (prendiamo per buoni gli ultimi valori). E poi?
PS Ok, già risposto, adesso ci provo, grazie
rino555
Nuovo forumer
grazie del link ... interessante...
comunque anche io sono convinto che le strategie + semplici sono spesso le + profittevoli.
unprincipiante
Guest
Buongiorno e buon anno a tutti.
Chiedo lumi, obbiettivo una rinfrescata di memoria sulle opz. americane. Isoalpha e opzioni bund dovrebbero essere la stesa cosa.
Se io vendo call a 121.5 oggi sul bund (So di essere un po' ot, spero di essere perdonato).
Prezzo va a 122.
A chiusura mi ritrovo bund a 121.5 e premio incassato (Ora batte 0.63 circa)?
O mi ritrovo 121.5 short + (Premio - settlment), quindi con un carico che è ancora più basso di 121.5?
Spero di essermi spiegato.
M.
Chiedo lumi, obbiettivo una rinfrescata di memoria sulle opz. americane. Isoalpha e opzioni bund dovrebbero essere la stesa cosa.
Se io vendo call a 121.5 oggi sul bund (So di essere un po' ot, spero di essere perdonato).
Prezzo va a 122.
A chiusura mi ritrovo bund a 121.5 e premio incassato (Ora batte 0.63 circa)?
O mi ritrovo 121.5 short + (Premio - settlment), quindi con un carico che è ancora più basso di 121.5?
Spero di essermi spiegato.
M.
andgui
Forumer storico
Sto cominciando a leggere questa interessante discussione e sono un principiante. Mi spiegate come si legge il book?
1) La GF0CL17500 ha un prezzo di 1,4410, mentre il P.DEN è di 2,00205 e il P.LET è di 2,165 (gia saliti nei gli ultimi 5 minuti mentre scrivevo). Come si interpreta? Il 1.4410 è l'ultimo prezzo battuto, mentre per essere eseguiti bisogna stare a metà tra il DEN e la LET (presumo stabiliti dal MM). Se si mette p.e. 1,8 ci sono probabilità di venire eseguiti.
2) Per il GF0CAL17000 non ci sono DEN e LEt ma solo il prezzo. Come si calcola un prezzo che abbia possibilità di venire eseguito.
andgui.
1) La GF0CL17500 ha un prezzo di 1,4410, mentre il P.DEN è di 2,00205 e il P.LET è di 2,165 (gia saliti nei gli ultimi 5 minuti mentre scrivevo). Come si interpreta? Il 1.4410 è l'ultimo prezzo battuto, mentre per essere eseguiti bisogna stare a metà tra il DEN e la LET (presumo stabiliti dal MM). Se si mette p.e. 1,8 ci sono probabilità di venire eseguiti.
2) Per il GF0CAL17000 non ci sono DEN e LEt ma solo il prezzo. Come si calcola un prezzo che abbia possibilità di venire eseguito.
andgui.
Totem
Forumer attivo
Ciao Sergio, buon anno anzi tutto...se tim arriva sopra 6 a scadenza si regola tutto da solo e tu non devi far nulla.
ti consegnano le tim a 5.40 e te ne ritirano il doppio a 6.
tu avevi 1000 tim in portafoglio. te ne arrivano altre 1000 (paghi 5400 euro) e te ne portano via duemila (incassi 12.000 euro) .
non hai + tim , hai solo i tuoi soldi.
se invece tim fosse arrivata, mettiamo "solo" a 5.80 , muore le -2cal 6 si esercita la cal 5.40. poco danno , perchè si che paghi 5.40 ,ma le puoi vendere a mercato ncassando la plusvalenza e in qulche modo avrai abbassato lo stesso il pdc delle originarie a 6 portandolo a 6.20 (6.60 - il guadagno fatto con la +cal di 40 centesimi)
e non avrai bisogno di fare ratio spread, potrai solo fare covered call (-cal) a 6.20
ps
non mi sono dimenticato della domanda di sosa, ma essendo un pò articolata lo farò con calma dopo il 3/4 di merlot di montepulciano che mi accingo ad andare a far sparire dalla circolazione
mi son letto un paio di volte il 3D e non ho trovato risposta al mio dubbio...
Ho preso questo vecchio post perché calza sul mio dubbio.
-1) ti dici che a scadenza si regola tutto, ma esiste la possibilità che le call vendute non vengano esercitate nonostante sarebbe vantaggioso farlo per esempio tim sopra 6??
-2) essendo le opzioni di tipo americano se, per esempio, imposto la strategia a gennaio ma le opzioni hanno scadenza giugno ma a marzo si verifica la favorevole condizione cercata (possibilità di uscita in pari) come mi comporto se, per esempio, le call vendute non vengono esercitate???
devo aspettare la scadenza di giugno (e se ritorna su i suoi passi e a giugno torna su i livelli della impostazione?
devo cmq esercitare il mio diritto sulla call acquistata per possedere il titolo ed in caso di richiesta sulle vendute poterlo consegnare???
ecco sono questi gli aspetti che non mi permettono di comprendere a fondo l'operatività...
Naturalmente il quesito è rivolto non solo a Sergio, ma anche a Deltazero o chi ha risposta certa.
Grazie
Ultima modifica:
deltazero
Forumer storico
1) no
2)tu hai 2 punti 0
1 a scad che nel es sopra è 6
1 altro nel durante che non è a priori quantificabile,ma è sicuramente sopra 6
se ti interessa uscirne a 0 devi essere tu a monitorare il valore e decidere di uscire
Totem
Forumer attivo
scusami, ma non ho capito la risposta
Quindi NON è possibile che le call vendute a scadenza non vengano esercitate se favorevole a chi le ha comprate ok...
ma sul punto 2 non ci ho capito nulla
