forse non riesco ad essere chiaro e chiedo scusa per questo...
la scadenza non è un problema, è chiarissimo cosa può succedere...
quindi esempi sulla scadenza non mi servono, io cerco una soluzione secca, nel senso che non voglio incrementare la figura in essere "complicandola" ma se, per esempio, tre mesi alla scadenza delle opzioni che compongono la figura, il sottostante recupera e va a 6,1 (è solo un esempio)
Posso smontare la figura( certo che posso, nessuno mi vieta di entrare nel mercato e vendere/comprare) rimanendo in pari come se avesse raggiunto la scadenza???
forse non esiste una risposta univoca, forse devo "fingere" una operazione e seguire il mercato e poi vedere quale sono le quotazioni reali in quel momento specifico e tirare le somme!
In ogni caso ringrazio te e deltazero per la pazienza
scusa,ma l'hai letto il rosso??????
riprendi la figura scomposta:
a 6.1
intrinseco(tradotto= a scadenza)
+sottostante 6.6-6.1=-0.5
+c5.4=+7
-2c6=-0.2
sei in pari come intrinseco.
estrinseco(perchè sei nel durante)
+sottostante non ha estrinseco
+c5.4=dipende dalla vola in essere però essendo itm sarà sempre inferiore alle 2 c 6(atm pieno)
-2c6=dipende dalla vola in essere però essendo atm saranno sempre superiori alla c 5.46(itm )
tradotto :se voglio chiudere nel durante(a 6.1) perderò la differenza premi.
aggiungo:se vuoi sapere quanto,prendi un calcolatore di opzioni.metti i dati delle opzioni a 1/3/6/ mesi(o quanto vuoi tu).metti la vola che vuoi tu.leggi i premi delle due(c5.4e 6)calcoli la differenza premi a quella data e a quella volatilità e sai quanto perdi.
quando non la perderò:quando il sottostante farà sì che la figura sarà molto itm(le due c6 avranno 0 di estrinseco(es a 8 di sottostante)).oppure in vicinanza della scadenza quando l'estrinseco sarà vicino allo zero.
ritradotto:dipende dalla vola delle opzioni nel durante(leggi sopra).
ciao