ciao rino, se tui sei pane e salame sulle opzioni , con me che sono il "contadino dei derivati " siamo a posto (l'università di agraria sulle opzioni c'è , ma non l'ho frequentata ne letto i suoi testi, eco perchè mi son sempre definito contadino. ho imparato qualcosa zappando
)
comunque ti cito per la tua affermazione e dico la mia
vediamo , ora 12.07 prendo 2 opzioni lunghe su eni (az 18.53) per fare uno strangle con delta 5 euro sul titolo
1) prendo la cal dicembre10 base 21
2) prendo la put dicembre10 base 16
1- denaro 0.424 lettera 0.4755 . non son pago quoto .
IL MARKETTARO MI DA 0.434 -0.458
2- denaro 0.853 lettera 0.9075 . non son pago quoto .
IL MARKETTARO MI DA 0.8795 -0.904
questo robo mi paga 1.30/35 euro a strangolata. 650 euro e mi trovo venditore di ENI a dicembre a 22.30 o compratore a 14.70
dove è lo spread esagerato ?
una volta che mi va bene l'operazione per me è + che sufficente
ne devo fare 2 vagoni o una manciata di queste opzioni ?
0.44 per la prima e 0.89 per la seconda e sicuro eseguo. non eseguo subito ? mi avvicino a spicciolo alla volta finchè appare verde e eseguito.
quanti euro ci ho perso dal non aver pazienza ? se li quantifichiamo si riducono ad una pizza margherita ad ogni strangle.
imposto uno strangle su 12 mesi e mi stò astressare sulle monetine incassate ?? . non mi pare proprio cosa.
se invece chi opera su quella scadenza dice che lo fa per trading, allora è altra cosa. ha solo sbagliato strumento . che ci fa a tradar derivati su premi da 300-500 euro a lotto??? vada a schiacciar tasti altrove .
