Opzioni operazioni fattibili con isoalpha

[Aivojen Siirto]

1 curiosità da dove hai ricavato i 30gg messi fra parentesi?

Azzo, sei grandissimo sulle opzioni, sul tango argentino, in disponibilità e gentilezza e probabilmente su chissà quante altre cose ma questa roba dell'inglese ti limita assai: saresti immenso .

L'ho trovata su un mucchio di siti in inglese, ma per te l'ho trovata anche in italiano:

News Borsa Corsi Forex Trading Online - VIX

TRADING OPZIONI: Opzioni sul Vix

 

[Aivojen Siirto]

Comunque mi è piaciuto approfondire il VIX con voi: vediamo se possiamo concordare su una conclusione.

Venerdì il VIX era 17,77. Questa è una percentuale mensile annualizzata, quindi 17,77% diviso la radice quadra di 12 = 5,13%

Il VIX ci dice che, con una probabilità del 68%, nei prossimi 30gg lo SP500 non uscirà dal valore attuale + o - del 5,13%.
Visto che SP500 era 1167 ci possiamo aspettare (al 68% di probabilità) un range tra 1107 e 1226.
Boh, vedremo.

Passiamo al Vixen?

 

[rino55]

Andgui, stai a fare un casino che la metà basta ......
...
La seconda invece è un assioma (beh non esattamente perchè può essere dimostrato e gli assiomi no, ma prendila per buona). ....
E l'assioma recita:
"Qualsiasi sottostante, Qualsiasi sottostante, Qualsiasi sottostante, può essere scomposto in +call -put (se long) oppure -call +put (se short)"
.....
Ciao

Ciao Brain… ottima la tua spiegazione ! mi permetto di aggiungere un esempio così forse l’assioma diventa forse meno assiomatico …
e magari si digerisce di più… meglio usare carta e penna !! no pc e fare un pò di conti…a mano..
Faccio un esempio
Domani Eni quota a 17.00 eurozzi
Acquistiamo 500 Eni (a 17.00), costo 8.500 euro + commissioni
Compriamo call 17 maggio e contemporaneamente vendiamo put 17. maggio (con Eni che quota 17 Call 17 e put 17 costeranno lo stesso (es 0.75 euro) quindi acquisto call -0.75/ vendita put +0.75 = Totale = 0 + commissioni.
Compriamo stock Fut Eni maggio a 17. (comprare stock fut = comprare call e vendere put allo strike uguale al prezzo di acquisto dello stock fut.) . Costo = commissioni + marginazione…(sorta di caparra trattenuta dalla banca … che ogni giorno varia al variare della quotazione in più o in meno …)
Alla scadenza di maggio (parliamo di valori alla scadenza..nel durante la faccenda è un filino + incasinata) Eni vale 18
Comprando 500 titoli avremo 500 euro di gain
Comprando Call e vendendo Put … la call acquistata a 17 varrà ovviamente 18 mentre la put venduta scade a zero… quindi +500 euro
Stock future i soldini dati in marginazione tornano a casa aumentati di 500 euro….

Quindi o 1) detenere Azioni o 2) comprare call e vendere put (stesso strike e scadenza) o 3) comprare stock Fut son tre posizioni equivalenti = danno lo stesso rendimento o perdita…(a scadenza !) tradotto S= +C -P...

SUl Vix uhmmm devo riflettere ma di getto ti dico che il vix indica che negli ultimi 30 giorni (passati !!!) il mercato ha stimato e prezzato una probabilità di range dello S&P con i valori che indichi... nei prossimi 30 giorni il vix potrebbe triplicare (sgratt sgratt) e vorrà dire che nei prossimi 30 giorni il mercato prezzerà un range moltoooooo più ampio...
La varianza non ha valore predittivo o inferenziale soprattutto in settori schizzati e manovrati come il mercato finanziario...
per quelli futuri !!! ...

 

[geronimo]

Comunque mi è piaciuto approfondire il VIX con voi: vediamo se possiamo concordare su una conclusione.

Venerdì il VIX era 17,77. Questa è una percentuale mensile annualizzata, quindi 17,77% diviso la radice quadra di 12 = 5,13%

Il VIX ci dice che, con una probabilità del 68%, nei prossimi 30gg lo SP500 non uscirà dal valore attuale + o - del 5,13%.
Visto che SP500 era 1167 ci possiamo aspettare (al 68% di probabilità) un range tra 1107 e 1226.
Boh, vedremo.

Passiamo al Vixen?

scusa capitano perche' 68%

 

[Capt.BlackBeard]

si ma era di 1 amica , c'ero particolarmente affezionato

Capitano è importante che sia triangolare ,perchè è il delta che mi rappresenta non la tetta

anche animato ,ho visto che fate cose bellissime

bon ti metto qualche idea ... diverse size ...

 

[Capt.BlackBeard]

bon ti metto qualche idea ... diverse size ...

e altre ancora ... un pò di scelta dovresti averla ...

 

[Capt.BlackBeard]

scusa capitano perche' 68%

credo sia il +/- 1 sigma della gaussiana ... però dovrei ricontrollare e ora nn tengo testa ... sto a cercare bikini

 

[cammello]

scusa capitano perche' 68%

+- 1 sigma dal centro della gaussiana?
(al solito si pensa ad una distribuzione normale, cosa che non è sempre vera nella realtà)

C

 

[deltazero]

vi ringrazio tutti
potenza del forum
questo significa che la vola implicta potrebe non andare mai sotto 16 , ma il vix anche a 10
allo stesso modo,non andare sopra 50 la vola implicta ,ma il vix anche a 65

avevo scritto sopra 1 congettura sull uso del vix a copertura che alla luce di quanto sopra non va presa in considerazione

 

[andgui]

Andgui, stai a fare un casino che la metà basta .
A volte sembri aver capito e altre (come questa)..... un disastro.
Comunque non ti preoccupare, te lo spiego io il primo anno di materna........
.............
Ciao

In effetti si è trattato di una svista, perché sapevo che vendendo put si incassa il premio. Anche se spero non si tratti già di Alzheimer, qualche colpo comincio a perderlo. Comunque grazie per la spiega, che serve a consolidare i concetti base. Purtroppo non ho mai avuto un cervello matematico e mi spaventa quello che vien dopo. Penso che mi limiterò solo a comprare e non a vendere opt, per non correre rischi.

andgui.