Programmazione Metatrader Overfitting_II (per principianti)

[aldiladellaldiqua]

piccoli consigli
se proprio devi (cercare di) occuparti di (far soldi in) borsa

1. usa solo il super DJIA ovvero lo Sp500 (ha una serie storica più corta ma puoi attaccarci dietro il dj corretto); o al max il ftse, dax. No il nostro mk troppo esposto a troppe variabili imprevedibili;

2. come diceva la regina studia il macrotrend. Prendi il DJIA dal 1770 a candele annuali. NON cercare di tirarci fuori cose che sono già a prima vista rilevabili e cioè che dal 1770 salvi in pochi anni è sempre salita. PS è curioso che da un grafico in quasi perenne salita diversi centrifugatori di dati possano estrarre concetti diversi;

3. attenzione quindi all'overfitting .... ma a questo punto attenzione all'UNDERFITTING DEL SISTEMA che è l'altra speculare faccia della medaglia. Attenzione cioè ai veri driver del mk (es. massa monetaria circolante? svalutazione?). L'esempio della pentola di fagioli chiarisce il concetto: se alzo ed abbasso la fiamma sotto la pentola la temperatura della pentola varia: NON ha senso fare econometria sulla serie storica passata dalla temperatura per prevedere il futuro: perché non potrai mai sapere domani cosa farò con la manopola del gas. Quindi overfitting della serie storica ma underfitting del sistema. Se poi ci fossero dei driver utilizzabili proficuamente questi devi scoprirli tu, non può farlo il pc (leggi programmazione) al posto tuo. Il pc al massimo serve dopo. Non basta conoscere la chimica per scoprire la penicillina.

4. non è detto che per guadagnare sia indispensabile prevedere il futuro.

Bha ciao in bocca al pupo

 

[Tolomeo]

Ringrazio infinitamente boob per i link che andro' subito a vedere.

Grazie infinite anche a Aldila..., per i preziosissimi consigli.

Gia' da tempo SP500, insieme ad Eurusd, e' uno dei miei strumenti preferiti.

Riguardo all' "underfitting di sistema" mi nasce subito una domanda.

Utilizzando metodi e tecniche di trend following, non ci si sgancia automaticamente da tutti i driver del mercato ?

Ovvero seguendo beluinamente il trend, al netto del noise (questo puo' essere un po' complicato, ma qualche tool esiste), che ce ne frega dei driver che spingono il movimento ?

Lo stesso ragionamento mi serve per non dare assolutamente spazio alle tentazioni divinatorie; gia' da tempo sono convinto che sia illusorio fare previsioni e sia molto piu' profiquo cercare di agganciare un trend e seguirlo finche' scaturisce un profitto.

A proposito di profitto..
La problematica del take profit, che sta animando le ultime pagine di Overfitting, mi tocca fino a un certo punto.
Appena un trade mi da un profitto, cerco di sfruttarlo, innalzando immediatamente lo SL; quando lo SL va a zero, il trade e' gia un successo perche' mi ha annullato la possibile perdita.
Se poi si va a guadagnare qualcosa il successo diventa un grande successo, anche se mi buttano fuori prima di aver raggiunto il profitto massimo.

Piu' tardi, avendo piu' tempo, proporro' al 3D un TS che cerca di recepire i suggerimenti che sono arrivati in queste prime pagine del thread.

Spero di stimolare ulteriori commenti e ulteriori partecipazioni.

 

[smodato 2]

Appena un trade mi da un profitto, cerco di sfruttarlo, innalzando immediatamente lo SL; quando lo SL va a zero, il trade e' gia un successo perche' mi ha annullato la possibile perdita.
Se poi si va a guadagnare qualcosa il successo diventa un grande successo, anche se mi buttano fuori prima di aver raggiunto il profitto massimo.

Mi permetto di dire che questa boiata tanto cara a molti guru di internet è una ca6ata pazzesca.
Smodato

 

[Tolomeo]

Mi permetto di dire che questa boiata tanto cara a molti guru di internet è una ca6ata pazzesca.
Smodato

Sara'...
Ma finche' non scopro (o qualcuno mi insegna) come si fa a catturare il massimo profitto di un trade, continuero' su questa strada.

A proposito, tu come fai ?

Stasera ti illustrero' meglio i miei modestissimi algoritmi e poi vorrei comunque un tuo commento

Grazie in anticipo.

 

[GiuliaP]

Mi permetto di dire che questa boiata tanto cara a molti guru di internet è una ca6ata pazzesca.
Smodato

Haaaaaaaaaaaaaaa, che volgarità!!!

https://www.youtube.com/watch?v=9-IghVTtg6M

(ovviamente concordo, visto che i profitti vanno lasciati correre , e magari addirittura spinti! )

 

[Tolomeo]

...visto che i profitti vanno lasciati correre...

Sbaglio o lo diceva anche Massimo Catalano a Quelli della notte ?

 

[Tolomeo]

Tralasciamo le battute e i lazzi e ripartiamo da qui, cercando di fare tesoro dei contributi concreti che che sono arrivati.
Nonostante abbia leggiucchiato qua e la sul main thread e su qualche altra pagina in rete, finora ho capito che nessuno e' capace di eliminare l'overfitting, al massimo c'e' qualcuno che sopravvive nella convivenza.
In attesa di trovare l'illuminazione, provero' anch'io a sopravvivere, cercando una mediazione tra overfitting e generalizzazione.
Vorrei proporre al 3D la messa a punto di un TS, partendo dai seguenti enunciati:

- il TS dovrà lavorare su TF medio-alti e quindi userò inizialmente il TF giornaliero
(nota sui TF : per quel poco che ho imparato sui frattali, la morfologia degli andamenti dei prezzi, fatte le dovute proporzioni quantitative, e' sempre la stessa usando i minuti o i mesi; se questo fosse vero, una volta trovato un TS profittevole sul daily proverei a riadattarlo anche ai TF piu' bassi);

- come strumento sceglierei un DAX piuttosto che un SP500, vista la monotonia rialzista di quest'ultimo, dal 2011 ad oggi; in sostanza vorrei mettere a punto il TS su uno strumento caratterizzato da "su e giu" piu' nervosi, per evitare un compito troppo facile su trend troppo lunghi, continui e prevedibili;

- servirà un tool per decidere le entrate sul mercato, che dovranno essere le più appropriate possibili, dopodichè si seguirà il trend, uscendo in TP o SL, senza piu' considerare il tool;

- l'uscita dal trade avverrà pertanto solo quando la direzione del mercato diverrà opposta a quella di entrata; dopo l'uscita il TS entrerà in stand-by per un certo numero di candele, prima di riconsiderare le indicazioni fornite dal tool;

- sembra universalmente riconosciuto che l'overfitting si nutre di parametri e quindi dovrò dargliene il meno possibile; i parametri che inevitabilmente entrano in gioco sono:
a) parametri di configurazione del tool
b) numero di candele di stand-by
c) parametri della gestione del take-profit
d) valore di ingresso dello stop-loss
Proverei a ridurre la parametrazione variabile (e quindi l'ottimizzazione) alle sole voci b) e d), utilizzando parametri fissi per le voci a) e c); nella sostanza, il TS dovrà essere gestito con solo due miseri numeretti;

Una volta creato il TS, cerchero' di ottimizzarlo utilizzando le diavolerie di cui si legge in giro (ne riparleremo a tempo debito) e sopratutto lo metterò alla prova in simulazione e forse anche in reale, rischiando una cifra minima.
Cammin facendo terro' informato il 3D sulle entrate e uscite dal mercato, cercando di stimolare commenti, suggerimenti, critiche e (pazienza !) anche i lazzi dei guru.

Ricordo, prima di tutto a me stesso, che lo scopo con il quale ho aperto questo thread e' quello di imparare, con il contributo di tanti, a costruire un TS profittevole.

(continua...)

 

[Tolomeo]

Proseguo la progettazione del TS, esaminando piu' in dettaglio la questione dei parametri in gioco,

IL TOOL

Sulla base della mia (modesta) esperienza nel trading discrezionale e delle mie (deboli) conoscenze di analisi ciclica (che metto in piazza nella sezione FOREX), l'unico attrezzo sul quale posso riporre la mia fiducia per costruire questo TS e' il MACD.
(nota sul MACD : in realta' io utilizzo quotidianamente la variante SHAFF, perche', a fronte di una maggiore complessità dell'algoritmo, offre una uscita grafica piu' simpatica; nella sostanza gli andamenti oscillatori sono gli stessi del MACD);
Non amo assolutamente le medie mobili nude e crude perche' portano troppo ritardo e troppi falsi movimenti.
In letteratura si troverebbero altri indicatori fantastici, ma richiedono una infinità di parametri.
L'oscillatore MACD, pur essendo generato da medie mobili, si caratterizza per un noise piu' ridotto rispetto ad altri oscillatori tipo RSI, stocastico ecc.
Usandolo, ho visto che, una volta ottimizzato su certi parametri, mantiene la sua validità nel tempo; i parametri che uso abitualmente, che offrono un buon compromesso tra sensibilità ai movimenti e inevitabili falsi segnali sono:
SMA lenta = 13
SMA veloce = 8
SMA segnale = 1 (ovvero non utilizzata)
Il TS utilizzerà pertanto il MACD parametrizzato in modo fisso con questi valori, come in questo grafico daily (sul DAX) :

 

[AndrewLR]

(ovviamente concordo, visto che i profitti vanno lasciati correre , e magari addirittura spinti! )

:vomito:

Riguardo all' "underfitting di sistema" mi nasce subito una domanda.

Utilizzando metodi e tecniche di trend following, non ci si sgancia automaticamente da tutti i driver del mercato ?

Ovvero seguendo beluinamente il trend, al netto del noise (questo puo' essere un po' complicato, ma qualche tool esiste), che ce ne frega dei driver che spingono il movimento ?

Lo stesso ragionamento mi serve per non dare assolutamente spazio alle tentazioni divinatorie; gia' da tempo sono convinto che sia illusorio fare previsioni e sia molto piu' profiCuo cercare di agganciare un trend e seguirlo finche' scaturisce un profitto.

1- che c'entra con l'underfitting?
2- in che senso e per quale motivo ci si dovrebbe sganciare in automatico?
3- a meno che non fai arbitraggi puri, qualunque tipo di trading consiste nel fare previsioni.

 

[Tolomeo]

Ancora sul MACD...

Nel TS verra' considerato in realtà il momento del MACD, come generatore del segnale di ingresso long/short.
In altri termini si entra long se la pendenza del MACD va su e si entra short se la pendenza va giu'.
I calcoli verranno effettuati sul valore di APERTURA delle candele.
Se si utilizzasse la chiusura si potrebbe correre il rischio, in certi momenti, di avere un segnale ballerino ingannatore (siii, lo so che lo sapete anche voi ).

Nel seguente grafico vi mostro il segnale long/short che si otterrebbe dallo stesso MACD del grafico precedente; insieme al segnale ho messo anche l'andamento delle aperture delle candele, per visualizzare meglio come questo segnale comporti sempre una fase profittevole dopo l'ingresso, prima di invertire il trend.