pegaso

[deltazero]

Re: Per Marco

+1p23/03 610
+1c27/03 588
-3p24/01 141
-3c26/01 165
+2c25/01 402
+2p25/01 590
per un tot di 2264 pt
questi i prezzi di chiusura a cui per completezza va aggiunto
p23/01 45
c27/01 25

quindi la -butterfly su 25000 vale 314(1000 -686)
quella +su 24000 165
quella +su 26000 285
lo spread orizzontale su p23 01/03 vale 565
quello su c27 563
guardando i prezzi di chiusura non avrei aperto questa position
cmq i miei calcoli davano 2000 pt per aprire e non è quindi cosi fuori
prox aggiornamento a 26000 o 24000 ca
ciao marco

Ho provato a scomporre la position, ma mi sono arenato quì:
"quindi la short butterfly su 25000 vale 314(1000 -686)".
Potresti spiegarmi come vengono fuori i numeri 1000 e 686.
Grazie

stasera rispondo anche alle altre
le figure equivalenti si caraterizzano per avere lo stesso profilo R/R,ma non lo stesso valore
quindi se lo vogliamo confrontare dobbiamo riportale allo stesso valore
hai presnete i bullspread +1c24 -1c25 (valore ipotetico 350) e il bullspread +1p24-1p25 questo per il discorso del nonarbitraggio deve valere 1000-350
allo stesso modo (ne indico 3 ) le butterfly seguenti sono equivalenti
a) -1c24+2c25-1c26
b)-1p24+1p25+1c25-1c26
c)-1c24+1c25+1p25-1p26
posto che a)valga 200 pt
b) vale 200 -1000
c)vale 200-2000

nel discorso sopra c'era una b) da confrontare con delle a)
ciao marco

 

[Giken]

Re: Per Marco

 

[rob.luc]

Re: Per Marco

ciao soraya un saluto anche a te.
ciao roberto

 

[Systemtrader]

Scusate ma, pur avendo acquisito le conoscenze di base sulle opzioni, non mi riesce di scomporre Pegaso nelle tre butterfly che lo compongono.
Qualcuno ha capito?