Portafogli e Strategie (investimento) Performance 2009

[mauriga]

Intanto grazie per la risposta.
Il mio problema è che potrei calcolare le singole performance dei bond, però ci sono alcune cose che non capisco:
1- come faccio poi a calcolare la media del ptf?
2- se io vendo un titolo e con il ricavato ne acquisto un'altro, come contabilizzo?
3- se il 1/1/10 acquisto uno zc, al 30/12/10 metto il controvalore?
Insomma tutte domande banali per chi capisce di exel, ma per me è
arabo...

Quindi spererei che qualcuno volesse condividere se ha già qualcosa del genere o spiegare come impostarlo.

il file che ti ho allegato era una esmplificazione.
Per calcolare il TIR.X dell'intero portafoglio fai cosi':
metti in colonna tutte le date di tutti i flussi di cassa positivi o negativi
le date devono essere RIGOROSAMENTE in ordine crescente.
A fianco di ogni data metti l'importo con segno algebrico - se trattasi di acquisto con segno + se trattasi di vendita o cedola incassata.

Esempio:
data1 -9900
data2 100
data3 100
data4 -15000
data5 -20000
data6 200
data7 10000
data8 -9900
data9 200
data10 -9500
data11 300
data12 15000

nell'esempio vuol dire che alla data1 hai comprato un bond per 9900 euro
alla data2 e 3 hai incassato delle cedole
alla data 4 e 5 hai comprato due nuovi bond
alla data 6 hai incassato una cedola
alla data 7 hai venduto e ricomprato un bond (data8)
etc etc

alla fine di tutto metti la funzione TIRX

Ciao.

mau----

 

[dierre]

il file che ti ho allegato era una esmplificazione.
Per calcolare il TIR.X dell'intero portafoglio fai cosi':
metti in colonna tutte le date di tutti i flussi di cassa positivi o negativi
le date devono essere RIGOROSAMENTE in ordine crescente.
A fianco di ogni data metti l'importo con segno algebrico - se trattasi di acquisto con segno + se trattasi di vendita o cedola incassata.

Esempio:
data1 -9900
data2 100
data3 100
data4 -15000
data5 -20000
data6 200
data7 10000
data8 -9900
data9 200
data10 -9500
data11 300
data12 15000

nell'esempio vuol dire che alla data1 hai comprato un bond per 9900 euro
alla data2 e 3 hai incassato delle cedole
alla data 4 e 5 hai comprato due nuovi bond
alla data 6 hai incassato una cedola
alla data 7 hai venduto e ricomprato un bond (data8)
etc etc

alla fine di tutto metti la funzione TIRX

Ciao.

mau----

Grazie mille....
già la vedo un po meno buia, però questo va bene se chiudo un' operazione.
Supponiamo che io il 31 dicembre voglia sapere la performance del mio ptf, e le operazioni sia tutte aperte, come faccio?
segno l'operazione come una vendita?

Un'altra cosa, il primo gennaio dell'anno seguente dovrebbe ripartire con i valori del 31/12 o del 1/1 dell'anno prima?
Supposto che il ptf sia partito 1/1/09.

Grazie ancora.

 

[ferdo]

Grazie mille....
già la vedo un po meno buia, però questo va bene se chiudo un' operazione.
Supponiamo che io il 31 dicembre voglia sapere la performance del mio ptf, e le operazioni sia tutte aperte, come faccio?
segno l'operazione come una vendita?

Un'altra cosa, il primo gennaio dell'anno seguente dovrebbe ripartire con i valori del 31/12 o del 1/1 dell'anno prima?
Supposto che il ptf sia partito 1/1/09.

Grazie ancora.

io metterei i valori di mercato dei titoli del ptf ...
Attenzione a non mescolare lordo e netto: per esempio le cedole che ti danno sono già al netto, mentre se vendi in gain il capital gain non è conteggiato ...

 

[ferdo]

Presumo che la positività del 2009 sia un dato di fatto un po' generalizzato:
porrei la domanda come affontare il 2010, con quali obiettivi e con quali strategie (se ve ne sono).
Magari potrebbe essere anche un thread separato.

 

[dierre]

Presumo che la positività del 2009 sia un dato di fatto un po' generalizzato:
porrei la domanda come affontare il 2010, con quali obiettivi e con quali strategie (se ve ne sono).
Magari potrebbe essere anche un thread separato.

Ottima idea.

 

[lorenzo63]

Presumo che la positività del 2009 sia un dato di fatto un po' generalizzato:
porrei la domanda come affontare il 2010, con quali obiettivi e con quali strategie (se ve ne sono).
Magari potrebbe essere anche un thread separato.

Ottima idea.

Esiste già..ed è gia' avanti con il lavoro

http://www.investireoggi.it/forum/correva-lanno-2010-a-vt38125-5.html