SOLO DAX CFD intraday

[marofib]

non basta lo stop a 35 punti se vai in loop di trades
devi mettere un limite anche ai trades

 

[Stic@zzi]

leva 63 intra? prendo patatine e birra

allora come va?

 

[marofib]

e' matematico saltare, con 20 contratti era 63*2...ma sono bastati 10
c'e' uno che fa il dax qui e sopratutto sul FOL..(pubblica ogni giorno i gain ma ogni tanto sparisce per mesi dopo una giornata in trend...dice che ha impegni... e poi ritorna..con 50k entra anche lui mediando con decine di dax)

anche quello ha uno sharpe 0.0 periodico...glielo abbiamo fatto notare...ma non ci sente

 

[macroinvestor]

short 1 dax

 

[marofib]

mi raccomando, metti un limite ai trades giornalieri...tassativo!!....solo stop non basta

 

[marofib]

per renderti disciplinato...dichiara quanti ne puoi fare
col quel numero qualsiasi personaggio puo' calcolarti il rischio

 

[marofib]

ok, ma quante volte al giorno?
tempo fa' c'era un utente che metteva lo stop...poi preso lo stop...rientrava subito...come non averlo

 

[marofib]

no devi mettere un limite tassativo, al max puoi debordare di una % consona (30%?)...che cmq devi mettere
se compro un sistema, questa cosa deve esserci..viceversa non se ne parla
se il trader/ts impazzisce non ci salva nessuno

 

[marofib]

il consiglio te l'ho detto, cerca di recepirlo altrimenti prima o poi finisce come abbiamo visto
TS impazzire ne ho visti non sai quanti, fosse anche solo per un bug...un trader che opera a naso puoi elevare a potenza

 

[ciccio bellico]

cmq quando vi capita di vedere sharpe < 1....mettersi sul chi va la'
molti fondi sono sotto 1...e infatti non ci metto un cent
e nemmeno trado un ts che parte in backtest con sharpe < 2...oppure PF/omega < 2 (dati daily)

Ciao Marofib, se hai tempo e voglia, lo sharpe di un TS lo calcoli come:

sharpe = (rendimento TS - rendimento free-risk) / deviazione standard equity line

Per esempio nel caso della "chicca", con una resa in 4 anni del TS del 23.2%, con una deviazione standard dell'equity del 8,15%, ipotizzando un rendimento risk-free del 2% (quindi 8% in 4 anni), risulta:

(23.2 - 8) / 8.15 = 1.87