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[marofib]

e' un po' diverso
(rendimento annuale - risk free)/ deviazione standard dei rendimenti (non dell'equity)
questo e' un foglio con rendimenti annuali....se sono giornalieri devi annualizzare la vola con radq(252) se sono mensili radq(12)

Sharpe Ratio Calculator - Download Free Excel Template

 

[marofib]

forse qua te lo spiega meglio

Sharpe Ratio Formula in Excel with Example: Measuring Risk

 

[ciccio bellico]

e' un po' diverso
(rendimento annuale - risk free)/ deviazione standard dei rendimenti (non dell'equity)
questo e' un foglio con rendimenti annuali....se sono giornalieri devi annualizzare la vola con radq(252) se sono mensili radq(12)

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Un po' più macchinoso come calcolo quindi, ok provo, molte grazie.

 

[ciccio bellico]

cmq quando vi capita di vedere sharpe < 1....mettersi sul chi va la'
molti fondi sono sotto 1...e infatti non ci metto un cent
e nemmeno trado un ts che parte in backtest con sharpe < 2...oppure PF/omega < 2 (dati daily)

Con i criteri che usi tu la chicca risulta essere una ciofeca, overfittando lo sharpe si arriva al massimo a 0.55.

I rendimenti annuali sono:

11.7
1.9
6.9
-0.5

Come rendimento risk-free ho considerato il 2%, inserendo i valori nel foglio che mi hai passato viene fuori uno sharpe di 0.55, quindi i miei calcoli sono corretti.
Certo che è un criterio di valutazione severo, il TS ha fatto peggio (e neanche in maniera drammatica) solo un anno, 2 anni molto meglio, 1 praticamente uguale, tuttavia sharpe considerato bad.

 

[marofib]

cmq fallo con i rendimenti giornalieri che viene + preciso.....e sicuramente....peggiora

https://www.investireoggi.it/forums...blica-la-classifica-dei-fondi-sharpe-2.92701/

 

[marofib]

se vuoi passare il tempo Improved Sharpe Ratio, using log returns

 

[ciccio bellico]

cmq fallo con i rendimenti giornalieri che viene + preciso.....e sicuramente....peggiora

Giornaliero mi pare esagerato, anche perché non trada tutti giorni.
Ho provato mensile, ma mi viene 0.15, mi pare troppo basso, è corretto così:

sharpe = [(net profit finale / numero mesi) - rendimento mensile risk-free] / deviazione standard profit mensile

 

[marofib]

dove non trada metti 0
e' prassi farlo annualizzato

(profit mensile * 12 - riskfree (ora negativo)) / (devstandard * radq(12))...questo con campionamento mensile

con campionamento giornaliero ....devstandard * radq(252)

lo sharpe mensile tende ad essere meglio di quello giornaliero...perche' c'e' un lisciamento dei rendimenti

 

[ciccio bellico]

dove non trada metti 0
e' prassi farlo annualizzato

(profit mensile * 12 - riskfree (ora negativo)) / (devstandard * radq(12))...questo con campionamento mensile

con campionamento giornaliero ....devstandard * radq(252)

lo sharpe mensile tende ad essere meglio di quello giornaliero...perche' c'e' un lisciamento dei rendimenti

OK, mensile in effetti un po' meno, 0.52.

 

[marofib]

0.5 e' nella media dei fondi, pochi arrivano a 1