SOLO DAX CFD intraday

[macroinvestor]

1 short dax

 

[macroinvestor]

Trailing 15 punti

 

[marofib]

non e' cosi'...dove hai trovato questa simulazione?
mettimi un nav giornaliero o mensile e te lo calcolo io

 

[marofib]

23 trade e pochi giorni , non vuol dire niente

 

[marofib]

prendiamo questo che e' sulla bocca di tutti ed ha sharpe a 5 anni > 1 H2O Multibonds R Cap EUR FR0010923375 - Analisi - FondiDoc

ha omega 1.17,,,che e' simile al PF...ma leggermente + basso in quanto c'e' il risk free dentro
quindi vedi che non serve 10 per avere sharpe 1

ti dico subito che con omega < 1.8/2 non trado ne' compro niente

 

[marofib]

uso i dati giornalieri, che fanno emergere le criticita' (ho 5 anni)

sharpe < 1

 

[marofib]

.

 

[marofib]

c'ha anche una asimmetria negativa che non fa presagire niente di buono...magari andra' ancora per un po'...ma e' molto rischioso

var giornaliero -7.55....+- come un azionario puro....pero' lo vendono al retail come.....multibond

fine OT

 

[ciccio bellico]

Tornando sulla chicca, va decisamente meglio usando un filtro trend.
Ho usato una EMA 5gg, neanche provato altri periodi per non aggiungere variabili.
Messo anche livelli in funzione della volatilità, ATR a 10gg, anche qui nessuna prova con altri periodi.
L'orario d'ingresso migliore è dalle 9 alle 10, se supera la soglia d'ingresso prima delle 9 si compra solo se fa pullback (basta toccata non close candela) sul livello tra le 9 e le 10.
Usando tutto lo storico a 5m che ho, 2013-2019, un set-up che privilegia la robustezza dello sharpe risulta:

Ingresso: open + 0.16ATR
Stop-loss: 0.21ATR
Profit: 1.5ATR

Valore d'ingresso molto basso, l'ATR 10gg medio del DAX è 1.5%, quindi adesso sono 195pt * 0.16 = 31pt, quindi la logica sottostante è: se il trend è up compra se la mattina è appena appena verdina.

Se qualcuno è in grado di provare il set-up nel periodo 2010-2012 (prima direi mercato diverso dall'attuale) vediamo se è il solito inutile data mining.

 

[ciccio bellico]

ingresso al superamento di open + 0.16ATR o chiusura sopra?

Purtroppo entrare alla battuta del prezzo (semplice ordine condizionato) peggiora in maniera sensibile la resa, è meglio attendere un close 5m sopra il livello d'ingresso per entrare o impostare l'ordine di acquisto.

Riassumo la logica.
Si entra solo se EMA(5gg) del giorno prima è superiore a quella di due giorni prima.
Si entra solo long tra le 9 e le 10.
Il livello d'ingresso è: open (alle 8) + 0.16 ATR(10gg) che chiamo livello.
Se prima delle 9 non ha fatto un close 5m > livello si entra solo se entro le 10 fa un close 5m > livello.
Se invece ha fatto un close sopra il livello prima delle 9, allora si imposta un buy limit (compro prezzo preciso) pari al livello (acquisto il pull-back), valido fino alle 10.
Si esce causa stop a 0.21ATR, profit a 1.5ATR oppure alle 22.