Trading_Systems: le basi T.S. Arlecchino

[claudios]

...
Bande di Bollinger standard (mm 20, dev.st. 2) con dati EOD:
.....

sei testardo: per un trader è un vantaggio, ma solo se ha già trovato un metodo profittevole...

alla fine di tutte le tue prove con oscillatori a parametro fisso (ne proverai almeno 10)
arriverai alla conclusione che tutti gli oscillatori (con timeframe inferiore al mese) sono uguali: vanno per poco tempo e poi non vanno per troppo tempo.
Hai provato le medie, proverai le bande, proverai i super e i parabolic....
L'unico metodo per farli funzionare meglio (ma non perfettamente) è quello di Pardo del walk forward, cambiando i parametri regolarmente.
Soprattutto capirai che uno vale l'altro perchè sono tutti basati sul prezzo (non aggiungono altre informazioni), dovresti leggere il libro prima di perdere altro tempo con altri oscillatori, alla fine bastano le medie....
Se bastasse applicare un oscillatore a parametro fisso nessuno andrebbe più a lavorare 8 ore al giorno....

se invece si ragiona di timeframe mensili (maggiore autocorrelazione) gli oscillatori anche i più semplici funzionano meglio...

 

[tex65]

grazie ad entrambi per le segnalazioni, ne tengo come al solito conto.
Qualche considerazione stasera.
Se posso dedicherò il prox w.e. al eggere il Pardo, visto che è così necessario.

 

[tex65]

Se posso dedicherò il prox w.e. al eggere il Pardo, visto che è così necessario.

...367 pagine.........

 

[tex65]

ma... tutte queste belle popo di idee ki te le da?!?!?
lettura dei Forum, webseminar, tradingroom o... la fatina del dentino?!?!?
anche questo tutto da solo accumulando e scansionando i dati a 1 minuto, sempre tutto a mano ed in Excel.
boh... x quanto possa valere...
visto che hai messo in chiaro (e non su foglio excel) gli orari di in-out...
metto il grafico del tuo "sempre dentro"...
ultimi 1000 giorni...
ti ringrazio per il grafico.
Ci accorgiamo che il max DD è c.a 6.000 pp.
Dovrebbero essere gli ultimi 4 anni di dati.
I primi 2 male, gli ultimi 2 quelli su cui ho in effetti ottimizzato: benissimo, forse perché passa piu' tempo a mercato il Long?
diciamo che si sente la puzza di ov......
E' molto chiaro visto il min. di 1,5 anni fa, che un filtro tipo mm lunga (la solita 200 periodi) ne avrebbe fatto un buon sistema (secondo me, e a naso). Ma io non andavo cercando un trend follower assistito, bensì un metodo STATISTICO, che funzionasse tutto il tempo disinteressandosi del trend definito.

ovviamente spero x te che la tendenza prosegua...
okkio solo ad eventuali arrotondamenti delle punte...
solitamente preludono a...
mi divertiro' questi 3 mesi e rotti a provare! Poi STOP.

PS
sbaglio o hai rottamato anche il "si va avanti"?!?!?

Beh dopo 15 mesi sono ancora qui, e avanti ci vado, ne riparleremo....

 

[tex65]

sei testardo: per un trader è un vantaggio, ma solo se ha già trovato un metodo profittevole...
sono d'accordo che l'essere testardi nella vita sia una buona cosa, basta non farsene una malattia. Ma ricordo che il trader quando sbaglia deve essere pronto a cambiare idea.

alla fine di tutte le tue prove con oscillatori a parametro fisso (ne proverai almeno 10)
arriverai alla conclusione che tutti gli oscillatori (con timeframe inferiore al mese) sono uguali
sono d'accordo
: vanno per poco tempo e poi non vanno per troppo tempo.
d'accordo ma sto provando ad ovviare al problema, ma non è detto che ci riesca.
Hai provato le medie, proverai le bande, proverai i super e i parabolic....
L'unico metodo per farli funzionare meglio (ma non perfettamente) è quello di Pardo del walk forward, cambiando i parametri regolarmente.
Soprattutto capirai che uno vale l'altro perchè sono tutti basati sul prezzo (non aggiungono altre informazioni), dovresti leggere il libro prima di perdere altro tempo con altri oscillatori, alla fine bastano le medie....
Provvederò, ho capito. > ascoltando l'intervento di Smodato segnalato da PGP a fine Agosto, mi è rimasto in testa le sue parole: che bisogna mettersi in testa di studiare testi, la maggior parte dei trader invece preferisce giocare/rischiare, non prendendolo come un impegno veramente serio (sono soldi che si possono perdere no?). Ho cercato anche di partecipare a discussioni di carattere psico-comportamentale nel 3d di S., cercando di prendere la parte buona di lui, ed ho anche fatto un esperimento con il 3d Formica, crollando fisicamente come era facilmente prevedibile.
Se bastasse applicare un oscillatore a parametro fisso nessuno andrebbe più a lavorare 8 ore al giorno....
Su questo non sono d'accordo. C'è chi ci riesce, ma non ha ne tempo ne voglia di spiegarlo (ho rubato la firma a qualcuno?)

se invece si ragiona di timeframe mensili (maggiore autocorrelazione) gli oscillatori anche i più semplici funzionano meglio...
Sono d'accordo con questo, come ho spiegato molto bene nei miei post del 15 agosto

Da ultimo sono molto contento dei tuoi e di quelli di i Alvin, riferimenti a vecchi post di questo 3d , da solo non potrei ricordare e notare tutto, se non fare il solito noioso aggiornamento serale delle tabelline.

 

[tex65]

Situazione al 18.09.13.....ore...22.35........................pos.op.progr.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1) t.s. Mario:Short da 15.370(04/07/13)resta Short fino al 28/10/13.-1.........(-2.435)
2) t.s. Incro:......Long da 17.310 (10/09/13)..............................................+1.....(+1.226,84)
3) IN PROVA....t.s.TX:....Long da 17.525(12/09/13)..c.n.c....95...................
..Risultati in prova.....Oggi:......----...Progr. dal 22/10/12.......-296.......................-.........(-2.540)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4) IN PROVA...t.s. SILVIA:...(opera dallle 09.30 alle 12.15 e viceversa).-.........(-1.201)
..4s SilviaSera:.Flat a 17.780 Long da 17.860.domani va Flat alle 9.30 e Long alle 12.15.
..............................Risultati in prova..Oggi:.+36,84..Progr. dal 16/09/13.....-1,32..
.4m SilviaMattina:..Short da 17.780 Flat a 17.860..domani va Short dalle..
..09.30 alle 12.15..Risultati in prova..Oggi:..-88,16..Progr. dal 16/09/13..-219,48..
5)IN PROVA t.s. E.F./Gast.:...Flat........Sistema sospeso dal 16/09/13..............-...........(------)
6)IN PROVA.t.s.Alta:.OGGI: Short da 17.790.Flat a 17.780.Risultati in prova:
.Oggi:..+1,84.Progr. dal 22/10.+1.127,08.Liv. per domani:.R.17.875.S.17.775.-........(-4.073)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Posizione totale attuale Arlecchino (n° ctr. minifib)...............................................0
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Operazioni mese:......01- 30 Settembre 2013:................................................. ...................
2...29/08/13 (+855x1)-8e.comm.=.+847..2.10/09/13 (-490x1)-8e.comm.-0,08=.-498,08...
Il dettaglio delle operaz. preced. si trova nel file omonimo al msg n.1 del thread
30/05/12 Capitale iniziale 17.500,00e.p.max f.giorno 11/12/12 -12.431,40 -71,04%
18/09/13 Capitale attuale...8.459,52e......-9.040,48e. (-51,66%)
(di cui -18,40 di Capital Gain pagati il 30/06/12).
N.B.1 Prox agg. tabellina domani sera..N.B.2 Il funzionamento dei 6 ts è descritto nei msg da 1 a 7 di questo 3d.

 

[tex65]

Situazione margini alla chiusura di mercoledì 18/09/13 (17.825):
t.s. 1 ...-2.455-8 comm.........=.-2.463,00 e.
t.s. 2 .....+515-8 comm.-0,16.=...+506,84 e.
.............+ capitale attuale......+8.459,52 e.
tot. capitale potenziale:..........+6.503,36 e.x 80%=..5.202,69 e.
margini x 1 mini:...2.001,09 (margini attuali sufficenti)
margini x 2 mini:...4.002,18 (margini attuali sufficenti)
margini x 3 mini:...6.003,27 (margini attuali non sufficenti)
margini x 4 mini:...8.004,36 (margini attuali non sufficenti)

t.s. 3 Regolo e suo sostituto
Per flattare domani sera l'indice deve perdere piu' il 5%.
t.s. 4g e 4n
Sono cambiati gli orari di ingresso, vedi msg precedenti.
Il ts Silvia inizia e prosegue male.
t.s.5
Si vive molto meglio, senza dover alle 9.00 aggiornare in continuazione i siti in attesa dei segnali di altri!
Tobin Tax
Sono state regolarizzate le trattenute per Tobin Tax dal 01/09 al 13/09/13, aggiunte ai progressivi ed anche alle operazioni in corso.
Sto lavorando alla costruzione di un nuovo ts 3 che sostituira' Regolo, le prove sono in corso, ma come al solito senza fretta!

 

[alvin_angel]

ti ringrazio per il grafico.
Ci accorgiamo che il max DD è c.a 6.000 pp.
Dovrebbero essere gli ultimi 4 anni di dati.
I primi 2 male, gli ultimi 2 quelli su cui ho in effetti ottimizzato: benissimo, forse perché passa piu' tempo a mercato il Long?
diciamo che si sente la puzza di ov......
E' molto chiaro visto il min. di 1,5 anni fa, che un filtro tipo mm lunga (la solita 200 periodi) ne avrebbe fatto un buon sistema (secondo me, e a naso). Ma io non andavo cercando un trend follower assistito, bensì un metodo STATISTICO, che funzionasse tutto il tempo disinteressandosi del trend definito.

Provvederò, ho capito. > ascoltando l'intervento di Smodato segnalato da PGP a fine Agosto, mi è rimasto in testa le sue parole: che bisogna mettersi in testa di studiare testi, la maggior parte dei trader invece preferisce giocare/rischiare, non prendendolo come un impegno veramente serio (sono soldi che si possono perdere no?). Ho cercato anche di partecipare a discussioni di carattere psico-comportamentale nel 3d di S., cercando di prendere la parte buona di lui, ed ho anche fatto un esperimento con il 3d Formica, crollando fisicamente come era facilmente prevedibile.

mi divertiro' questi 3 mesi e rotti a provare! Poi STOP.

dato che SILVIA apparentemente non e' un metodo statistico che "funziona" il discorso non stride un po'?!?!

grazie ad entrambi per le segnalazioni, ne tengo come al solito conto.

seeeeeeeeeeeeeeeeeeee....

boh... sul Formica ti avevo suggerito a suo tempo un trsys che ti avrebbe assorbito lo 0,55% del tempo di una giornata...
boh... mi sa che i rendimenti ex-post sono quelli qua sotto (applicato tutti i giorni; non solo il martedi')...

forse... magari ho sbagliato i calcoli...
o forse ho tarokkato l'eql...

cia'!!!

PS
video di dedica
THE KOXX(??) Take me far from home - YouTube

 

[tex65]

dato che SILVIA apparentemente non e' un metodo statistico che "funziona" il discorso non stride un po'?!?!


seeeeeeeeeeeeeeeeeeee....

boh... sul Formica ti avevo suggerito a suo tempo un trsys che ti avrebbe assorbito lo 0,55% del tempo di una giornata...
boh... mi sa che i rendimenti ex-post sono quelli qua sotto (applicato tutti i giorni; non solo il martedi')...

forse... magari ho sbagliato i calcoli...
o forse ho tarokkato l'eql...

cia'!!!

se fosse un'equity netta molto bene, ma se lorda io calcolo 8e. x 70 op. = -560 e. (?).
Per l'andamento settimanale ci arrivo tra qualche settimana.

PS Mi sa che era la fata turchina, e non la fatina dei denti.

 

[alvin_angel]

se fosse un'equity netta molto bene, ma se lorda io calcolo 8e. x 70 op. = -560 e. (?).
Per l'andamento settimanale ci arrivo tra qualche settimana.

PS Mi sa che era la fata turchina, e non la fatina dei denti.

ma se ben ricordo eri te che cercavi 10 punti lordi...

indipercui eri gia' in perdita prima di fare l'operazione?!!?