Ottima idea tex.
Se mi è permesso mi piacerebbe intervenire in questo thread proprio se ci sarà una base 'facile' sulla quale discutere. Certo ogniuno di noi ha livelli di conoscenza diversi...
Ma se tutto rimarrà sul linguaggio base di Excel fatto di chiari calcoli e condizioni penso che possa essere alla portata di tutti.
Vorrei aggiungere che secondo me l'obiettivo finale arlecchinando diverse idee e fondendole dovrebbe essere una posizione long | flat | short su 1 solo contratto.
ciao Gabryc e benvenuto,
1) tu rappresenti per me l'utente ideale, ovvero qualcuno che avendo meno conoscenze di me mi permettere di essere utile. Chiedi pure tutto quello che non sai, anche le cose piu' banali, ti rispondero io o altri piu' competenti di me. Questo è lo spirito di questo forum, diverso dagli altri, non una loggia massonica per adepti selezionati.
2) mi hai anticipato, io anche per altri sistemi piu' pesanti economicamente da sostenere tipo il fut. dax, già adotto la tua soluzione e.g. se la somma dei segnali da' un + =) (in matematica significa "allora") una posizione Long se da' - =) una posizione Short ; (il ; significa "altrimenti" in excel) =) Flat. Però:
a) puo' venir meno il discorso sulla risultante dell'abbassamento del Draw Down complessivo (= perdita massima consecutiva puo' essere intraday o a fine seduta o a fine operazione).
b) nella composizione attuale meglio utilizzare 2 posizioni, una per i t.s da 1 a 3 (multiday), e l'altra per quelli da 4 a 6 (semiintraday), in modo da poter sfruttare cmq e sempre il movimento giornaliero.
Ultima annotazione riguardante l'utilizzo di derivati nella giornata di oggi: un -4% di indice dax corrisponde a c.a 240pp.x25e.= 6.000e. a fronte di margini richiesti 12.000e. si sarebbe perso il 50% del capitale in un giorno , e a volte ci sono state perdite giornaliere > del 4% sugli indici. meditate gente meditate
