Trading_Systems: le basi T.S. Arlecchino

[Giardiniere]

ciao Ronzy, innanzitutto ti ringrazio perchè la tua è certamente una critica costruttiva. Il tuo msg citato lo avevo continuamente in mente. E' vero utilizzare vari ts su un unico indice rende la propria strategia di per se molto pericolosa, immagina se poi ci si mette anche la consob o un evento politico rilevante. Sto studiando l'andamento giornaliero di usa, dax, es50, ed attualmente uso il ts 1 e il 3 anche sul dax.
Invece si, per l'italia utilizzo i ts del thread in reale per c.a l'80% della mia operativita', ma....
nonostante li utilizzi già da 2, 3, 4 o piu' anni non erano mai andati così male (per la verità il ts 6 Alta quello che è andato peggio, l'ho iniziato ad usare solo in contemporanea con l'inizio del 3D). Per quanto riguarda le verifiche ed il momento dell'introduzione di nuovi ts, e lì il mio grosso problema. Sono in ritardo su tutto, le prove in excel richiedono molto tempo, ed io posso metterci mano, causa impegni familiari e di lavoro solamente il sab. e la dom. dopo cena. Richiedono urgentemente aggiornamenti il ts 3 ed il ts 6, mentre bisogna introdurre il ts 5 che in questi ultimi giorni di trend giornaliero molto forte avrebbe certamente ridotto le perdite. Gastone con i suoi dati mancanti per 2 gg. di seguito non risulta affidabile, mentre il ts Lena risulta pericoloso per i suoi continui reverse, e solo seguendolo con un eventuale 2° segnale rimarebbe molto inattivo. Per il ts 6 su cui sto lavorando, attendo notizie da joe b, che mi fatto venire in mente un' idea che migliorerebbe un po' l'equity. Come vedi Ronzy, nonostante sia un po' giu', continuo a lavorare sia con aiuto degli altri ma anche da solo se è il caso. bye

Il problema secondo me risiede nella'approccio iniziale giustificato probabilmente dal poco tempo che hai avuto a disposizione. Sei sicuro che i TS che hai deciso di assemblare riducono la volatilità della strategia globale?
Hai ad esempio mai fatto un correlogramma tra i rendimenti generati ad esempio negli ultimi 10 anni dai TS?
X Ronzy
Sì variare il sottostante è un'altra forma di diversificazione "passiva" ma se i TS alla fine cercano tutti la stessa cosa o comunque generano rendimenti altamente correlati cambiare campo di battaglia non lo porta di certo ad eliminare futuri e pesanti DD se non per puro caso.

 

[Ronzy2001]

Il problema secondo me risiede nella'approccio iniziale giustificato probabilmente dal poco tempo che hai avuto a disposizione. Sei sicuro che i TS che hai deciso di assemblare riducono la volatilità della strategia globale?
Hai ad esempio mai fatto un correlogramma tra i rendimenti generati ad esempio negli ultimi 10 anni dai TS?
X Ronzy
Sì variare il sottostante è un'altra forma di diversificazione "passiva" ma se i TS alla fine cercano tutti la stessa cosa o comunque generano rendimenti altamente correlati cambiare campo di battaglia non lo porta di certo ad eliminare futuri e pesanti DD se non per puro caso.

Te lo sai che io sono una mente semplice......

Ora sparo una cassata delle mie .........più facile farsi male con molti sys su un solo sottostante che con 1 solo sys su più sottostanti...... (se non altro perchè scrivere un sistema che performi decentemente su mercati diversi è un pò più difficilino e meno illusorio)

 

[tex65]

Ringrazio il giardiniere e ronzy, per i loro consigli che seppur leggermente contrastanti, sono molto attinenti all'architettura del 3d, e sono spinti entrambi da motivazioni di soccorso verso di me.
Aggiunto al msg 7 la nuova versione del ts Alta, essendo la scelta dei 2 livelli molto piu' complessa del previsto, attendo feedback alle considerazioni del foglio "spiegazioni". Per ora restano invariati i precedenti livelli.

 

[tex65]

Situazione al 27.07.12.......ore...02.20.......................................pos..op..progr.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1) t.s. Mario:.....Short da 14.415..(05/07)....Resta short fino al 13/10/12.........-1.........(-1.194)
2) t.s. Incro:...Short da 13.595..(20/07).................................................. ..........-1.........(-1.318)
3) t.s.TX:.........Flat.................................................. ...............................................0............(-761)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4) T.s. N. e G.:...(opera dallle 9.00 alle 17.15 e viceversa)............0..........(-692)
..4n:..Notte.......Flat....nessun segnale per stasera..........................
................................attendere le 9.00 di lunedì per il prossimo segnale...................
...4g:.Giorno.....lunedì va Short alle 9.00..........................................
................................attendere le 17.15 di venerdì per il prossimo segnale................
5) t.s. -------:....Flat........fino a data indefinita........................................ ...........0............(-----)
6) t.s. Alta:...........Livelli per oggi lunedì..R..13.620.S..13.380.........................0..........(-2.228)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Posizione totale attuale Arlecchino (n° ctr. minifib)................................-2
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Operazioni mese: 16-31 Luglio 2012:............................................. ......
1.................................................. .................................................. ..............................
2. ...20/07/12.(+150x1)-8€comm.=+142.................................. .... ..............................
3. ...24/07/12..(-960x1)-4€comm.=.-964......................................................................
4g...16/07/12...(-30x1)-4€comm.=...-34......17/07/12.(+155x1)-8€comm.=+147.......
4g...26/07/12..(-660x1)-8€comm.=-668......27/07/12..(-245x1)-8€comm.=.-253.......
4g...30/07/12................................................................................................................
4n...17/07/12....(+5x1)-8€comm.=.....-3......23/07/12..(-100x1)-4€comm.=.-104.......
4n...24/07/12...(-15x1)-4€comm.=...-19......25/07/12....(-15x1)-8€comm.=...-23........
5................................................. .................................................. ................................
6.....16/07/12..(+55x1)-8€omm.=.....+47.....17/07/12.(+170x1)-8€comm.=+162.......
6.....18/07/12..(+35x1)-8€comm.=...+27.....19/07/12..(+5x1)-8€comm.=.......-3........
6.....20/07/12..(-445x1)-4€comm.=.-449.....23/07/12..(-120x1)-4€comm.=-124........
6.....24/07/12.(+220x1)-8€comm.=+212.....25/07/12..(-180x1)-8€comm.=-188........
6.....26/07/12..(-655x1)-8€comm.=-663......27/07/12..(-385x1)-8€comm.=-393........
Il dettaglio delle operazioni precedenti si trova nel file omonimo al msg n.1 del thread
30/05/12 Capitale iniziale 17.500,00e.p.max f.giorno 27/07/12 -6.211,40 -35,49%
30/07/12 Capitale attuale 11.288,60e. ..-6.211,40e. (-35,49%)
(di cui -18,40 di Capital Gain pagati il 30/06/12).
N.B. Prox agg. tab. dopo le 9.00, poi agg. volanti.

 

[federico64]

Ma qualcuno sa se di questi tempi sia lecito shortare il future "nostrano"?

 

[tex65]

ciao Fede,
ma in base a quanto scritto nel 3d Pugne Regolo, terz'ultima pag., e nell'altro 3D appositamente dedicato nella sez. P.za Affari, il divieto riguarda per ora solo i titoli finanziari della lista Consob e non derivati e future, poi c'è da aspettarsi di tutto anche a borsa aperta!

 

[tex65]

Situazione al 27.07.12.......ore...10.20.......................................pos..op..pr ogr.
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1) t.s. Mario:.....Short da 14.415..(05/07)....Resta short fino al 13/10/12.........-1.........(-1.194)
2) t.s. Incro:...Short da 13.595..(20/07).................................................. ..........-1.........(-1.318)
3) t.s.TX:.........Flat.................................................. ...............................................0............(-761)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4) T.s. N. e G.:...(opera dallle 9.00 alle 17.15 e viceversa)...........-1...........(-692)
..4n:..Notte.......Flat....nessun segnale per stasera..........................
................................attendere le 9.00 di marteedì per il prossimo segnale...................
...4g:.Giorno.....Short da 13.685....Flat alle 17.15...........................
................................attendere le 17.15 di venerdì per il prossimo segnale................
5) t.s. -------:....Flat........fino a data indefinita........................................ ...........0............(-----)
6) t.s. Alta:...........Livelli per oggi lunedì..R..13.620.S..13.380.........................0..........(-2.228)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Posizione totale attuale Arlecchino (n° ctr. minifib)................................-3
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Operazioni mese: 16-31 Luglio 2012:............................................. ......
1.................................................. .................................................. ..............................
2. ...20/07/12.(+150x1)-8€comm.=+142.................................. .... ..............................
3. ...24/07/12..(-960x1)-4€comm.=.-964............................................... .......................
4g...16/07/12...(-30x1)-4€comm.=...-34......17/07/12.(+155x1)-8€comm.=+147.......
4g...26/07/12..(-660x1)-8€comm.=-668......27/07/12..(-245x1)-8€comm.=.-253.......
4g...30/07/12................................................ .................................................. ..............
4n...17/07/12....(+5x1)-8€comm.=.....-3......23/07/12..(-100x1)-4€comm.=.-104.......
4n...24/07/12...(-15x1)-4€comm.=...-19......25/07/12....(-15x1)-8€comm.=...-23........
5................................................. .................................................. ................................
6.....16/07/12..(+55x1)-8€omm.=.....+47.....17/07/12.(+170x1)-8€comm.=+162.......
6.....18/07/12..(+35x1)-8€comm.=...+27.....19/07/12..(+5x1)-8€comm.=.......-3........
6.....20/07/12..(-445x1)-4€comm.=.-449.....23/07/12..(-120x1)-4€comm.=-124........
6.....24/07/12.(+220x1)-8€comm.=+212.....25/07/12..(-180x1)-8€comm.=-188........
6.....26/07/12..(-655x1)-8€comm.=-663......27/07/12..(-385x1)-8€comm.=-393........
Il dettaglio delle operazioni precedenti si trova nel file omonimo al msg n.1 del thread
30/05/12 Capitale iniziale 17.500,00e.p.max f.giorno 27/07/12 -6.211,40 -35,49%
30/07/12 Capitale attuale 11.288,60e. ..-6.211,40e. (-35,49%)
(di cui -18,40 di Capital Gain pagati il 30/06/12).
N.B. Prox agg. tab. dopo cena, prima solo agg. volanti.

 

[Giardiniere]

Te lo sai che io sono una mente semplice......

Ora sparo una cassata delle mie .........più facile farsi male con molti sys su un solo sottostante che con 1 solo sys su più sottostanti...... (se non altro perchè scrivere un sistema che performi decentemente su mercati diversi è un pò più difficilino e meno illusorio)

Allora la faccio semplice.
Immagina il FIB come se fosse un lago e il TS arlecchino l'attrezzatura per pescare.
Dato che i pesci tardono ad arrivare tu gli stai dicendo di cambiare lago, io gli sto dicendo di capire che forse va un po rivista l'attrezzatura.
Tutto qua.

P.S.

E non fare il finto tonto!

Qui dentro sei uno dei pochi con cui ho sempre piacere di scambiare opinioni e che stimo per la sua competenza basata ( a differenza di tanti) su una solida esperienza sul campo.
Il fatto che qualche volta non ci troviamo d'accordo su qualche cosa è invece per me piu interessante di quando (quasi sempre) ci troviamo d'accordo.

 

[marofib]

non credo che diversificare il prodotto sia la soluzione x ridurre il rischio
dax cac ecc sono correlati da 0.7 in su..cioe' sono praticamente uguali
bisogna sforzarsi a diversificare i ts

 

[Giardiniere]

non credo che diversificare il prodotto sia la soluzione x ridurre il rischio
dax cac ecc sono correlati da 0.7 in su..cioe' sono praticamente uguali
bisogna sforzarsi a diversificare i ts

Ciao MaroFIB

Sì, io purtroppo non ne ho il tempo ma come dicevo già un semplice correlogramma (come prima cosa ) sui rendimenti degli ultimi anni dei vari TS che compongono l'Arlecchino puo darci un idea di quanto questa strategia sia effettivamente diversificata nei suoi componenti oppure no. Cosa secondo me necessaria da fare sempre quando si approccia una strategia pluriTS , insieme ad altre (pesi in relazione alla vola, ecc.) a prescindere dal sottostante scelto.