Allora 2 chiacchiere ancora sul ts Alta.
I dati ci dicono che dal 1995 a lug. 12 il future è transitato per lo 0 (= chiusura g. -1)
nel 71% dei casi (quindi piu' di una probabilità su 2).
I dati del solo 2012 confermano e rafforzano questa tendenza con l' 81% dei casi.
Come è sfruttabile tale caratteristica del nostrano, altre idee?
all'inizio del 3d avevo posto due livelli casuali +50 e -50 pp., convinto che questa altalena avesse potuto funzionare con valori minimi di variazione (ora ottimizzati sarebbero + e - 0,28%). Una volta cercata l'ottimizzazione, mi sono accorto che il rendimento % che io calcolo tenendo conto della p. max, è molto condizionata dai primi 3 anni negativi dal 95 al 97 con min. equity nel 98. Cosa fare togliere i primi 3 anni perchè l'andamento giornaliero e gli orari di contrattazione erano diversi? Secondo me no, piu' è lungo il priodo esaminato e piu' vi è garanzia di lunga durata del ts. Dividere i dati IN SAMPLE in due? Non so. Utilizzare criteri valutativi diversi, e.g. quello proposto da E. Malverti in suo corso: quoziente media trade vinti/media dei trade persi, ma in questo caso come valuto il capitale necessario e la leva?
Per quanto riguarda l'apporto di Joe B, che puo' continuare a mettere qui i suoi livelli:
prove fatte con il file al msg 7 per l'ingresso in apertura anche se fuori del canale (intervallo dei due livelli) hanno dato tutti esiti negativi. Per questo lo invito a fare backtest su un periodo piu' lungo, magari utilizzando il mio file.
Prove con l'uso dello stop loss non sono in grado di farle con isoli 4 valori giornalieri. Non si evince se viene raggiunto prima lo s/l o l'obiettivo (2° livello).
A questo proposito segnalo anche l'errore, secondo me trascurabile, del file al msg 7, nel caso di scelta chiusura posizione alle 17.15, con tali dati non si puo' sapere se l'obiettivo venga raggiunto prima o dopo le 17.15.
).
