Trading system dax (2 lettori)

[bullandbear]

Segnale Per oggi 18/12/2012:
LONG alle 8.00.00 a mercato
con Target a 80 punti e Stop a 42 punti sul prezzo di apertura.
Chiusura operazione a mercato alle 17.00
Flat su raggiungimento del Target o Stop Loss.

Strumento utilizzato da me è un CFD sull'indice tedesco. (tutti i prezzi che riporterò sono quelli relativi alla piattaforma che utilizzo io).

 

[bullandbear]

Primo prezzo delle 8.00 a 7.640,3

Di conseguenza

TARGET a 7.720,3
STOP a 7.598,3

 

[bullandbear]

Essendo un'operatività intraday è normale trovarsi in un bilanciamento tra long e short. Anzi spesso cerco questa relazione!
Invece, cerco di limitare il numero di operazioni con TS che non lavorino tutti i giorni.....rimango dell'idea che lavorando tutti i giorni (cosa che il tuo ts stia facendo mi sembra!) prima o poi le performance crollano o patisci drawdown non indifferenti. Proprio l'altro giorno parlavo con un trader tedesco che utilizza 5 ts contemporanei sul Dax ma con due trade a settimana massimo...e il profit aasomiglia molto al tuo

Lo slippage dipende anche dalla velocità "di cliccare", di non essere" saltati" o di avere una linea internet veloce...un server efficiente etc.... una marea di imprevisti non misurabili

Fino a questo momento il TS ha sempre operato e non è mai stato FLAT. difficilmente starà FLAT (solamente in occasioni di grande volatilità). Spero che le performance non peggiorino drasticamente ma su questa cosa non posso aver certezza nè idea. E' ovvio che le statistiche che ieri ho aggiornato sono relative ad un periodo breve e di conseguenza lo storico non è uno storico degno di nota. Non propongo infatti il TS come proposta di investimento. E' una condivisione di idee ed un accrescimento personale confrontandomi con altre persone del forum.
Su altri strumenti (GOLD - SILVER e EUR/USD) che propongo nel mio sito ho degli storici molto più lunghi (gennaio 2008) ma per omogeneità anche questi inizieranno da settembre 2009. I TS più giovani sono quelli sul DAX e US LIGHT CRUDE.
Lo storico del TS sul FTSE-MIB risale a gennaio 2005.
Bene.. tornando un attimo sull'argomento dell'operatività quotidiana sì o no posso solamente dire che il TS sul GOLD nel 2008 ha realizzato 327 pips, nel 2009 293 pips, nel 2010 268 pips, nel 2011 605 pips e nel 2012 (provvisorio) solamente 179 pips.
Su quali basi quindi avrei dovuto sospendere l'operatività (nel 2010) dove il TS realizzava utili di giorno di giorno... ?? E' ovvio che è stata l'eccezione il 2010.. Ma fin che la barca va bisogna lasciarla andare.
Buona giornata..

 

[bullandbear]

la butto là,
immagina di avere 10 indicatori con 10 strategie diverse,
è la stessa cosa operare quando 6 su 10 indicano la stessa direzione, di quando ne hai esempio 8 su 10? inoltre:
Meno operazioni=minore perdita consecutiva max
Meno operazioni=meno cigni neri (hai mai visto saltarti uno stop order?)
complimenti a b&b, sia per il sito che per la disponibilità alle spiegazioni. bye

Grazie per i complimenti ... Si lavora di giorno in giorno per migliorare...

 

[bullandbear]

l'unico modo per saperlo è fare le tue prove nel passato.
Inoltre che io sappia non è importante beccare l'inizio del trend né la fine, né aver paura di essere entrato in ritardo, ma operarci nella parte intermedia, quella sana, sempre che un trend poi ci sia.
cmq ripeto fai le tue prove.
ho dato un'occhiata ai risultati di b&b sul dax.
Non è nulla di eccezionale come equity e come DD, ma la performance è positiva, e quindi per ora vale la pena . Notte a tutti!

Ovvio che uno storico lungo aiuta ad individuare la bontà o meno di un TS .. qui lo storico è il QUOTIDIANO ...

 

[FABRY78]

Ovvio che uno storico lungo aiuta ad individuare la bontà o meno di un TS .. qui lo storico è il QUOTIDIANO ...

al raggiungimento di 100 trade su l Dax avvisami che proviamo ad analizzare qualche parametro...ok?

Ps: ricordati di considerare anche le commisioni nell calcolo cumulativo ( non la tobin tax perchè sembra che sui derivati esteri non ci sia nulla da pagare). Tradando quasi tutti i giorni possono incidere; sui cdf però non so perchè non li conosco....

 

[tex65]

propongo l'andamento medio scansionato a 1min. delle ultime 2 settimane,
quindi dice poco, ma cercherò di continuare ad aggiornare i dati. Non me ne voglia trader Scimmia, ma considera come se l'avessi messo anche sul tuo 3d. ciao

Vedi l'allegato andam.medio dax fut.dic.18.12.12.xls

 

[traderscimmia]

propongo l'andamento medio scansionato a 1min. delle ultime 2 settimane,
quindi dice poco, ma cercherò di continuare ad aggiornare i dati. Non me ne voglia trader Scimmia, ma considera come se l'avessi messo anche sul tuo 3d. ciao

Vedi l'allegato 203815

non ti preoccupare per me tex , per me gia' un foglio excell e' qualcosa di troppo, diciamo che io uso ancora l'arco e le frecce anzi la canna da pesca
di fronte a tutti questi giovani traders che disquisiscono con terminologia scientifica io alzo le mani, anzi la coda

 

[tex65]

non ti preoccupare per me tex , per me gia' un foglio excell e' qualcosa di troppo, diciamo che io uso ancora l'arco e le frecce anzi la canna da pesca
di fronte a tutti questi giovani traders che disquisiscono con terminologia scientifica io alzo le mani, anzi la coda

condivido molto di quello che hai detto , ma credo che anche b&b abbia lo stesso nostro approccio semplicistico, Fabry invece essendo piu' giovane credo sia quello piu' diretto e forse piu' preparato.
N.B. Per chi volesse avere lo stesso grafico ma sul fib e con uno storico di 6 mesi, puo' andare nel link della mia firma. bye

 

[FABRY78]

non ti preoccupare per me tex , per me gia' un foglio excell e' qualcosa di troppo, diciamo che io uso ancora l'arco e le frecce anzi la canna da pesca
di fronte a tutti questi giovani traders che disquisiscono con terminologia scientifica io alzo le mani, anzi la coda

...con l'arco, le frecce e con canna da pesca ci si diverte e rilassa....