Trading system dax
- Creatore Discussione bullandbear
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bullandbear
Forumer attivo
Le operazioni vengono inserite quotidianamente su un foglio Excel.. Ed è lui poi a calcolarmi i parametri del TS ..
bullandbear
Forumer attivo
In allegato ecco cosa intendo per report completo
Visto di sfuggita su smartphone file xls che hai postato.. Ovviamente è molto più completo del mio ed è lungi da me creare una cosa del genere .. Il mio foglio Stats riporta alcuni parametri della carta d'identità del Ts che io ritengo essere importanti.. Ricordo infine che su alcuni Ts ho uno storico molto più ampio di quello aggiunto oggi che è molto "giovane"..
Se devo essere sincero alcuni parametri che ho visto sul tuo report mi fanno un po' sorridere perché in un trend spinto al ribasso / rialzo e' ovvio che le operazioni al ribasso / rialzo saranno maggiori o porteranno un profitto maggiore..
Ovviamente prendi la come idea personale,. In più aggiungo che mi fido poco dei back testing fatti così automaticamente.. I nodi poi vengono al pettine nell'operativita' reale. In ogni caso buon lavoro e grazie per i preziosi suggerimenti e critiche. Buona serata di nuovo.
FABRY78
Nuovo forumer
Ricordati che è sempre con il "senno del poi" che sai che se il trend è al rialzo o al ribasso....in real time non lo sai....devi tradare e basta! Poi se non conosci l'operatività converrebbe astenersi da ogni giudizio.
Se poi vuoi parlarmi di quali parametri "ti fanno sorridere" o forse non conosci (dato che con excel riporti manualmente le operazioni, quindi con un margine di errore non indifferente....), sono pronto a risponderti.
Confermo invece che realmente lo slippage è un fattore che ti fa abbassare di un bel 10 % il risultato operativo.
Ciao
bullandbear
Forumer attivo
Mi fa sorridere la suddivisione tra operazioni long e short in quanto la ritengo superflua.. come dici tu bisogna tradare e basta .. molti parametri probabilmente non li conoscerò ma come detto ho guardato il file con il telefonino e mi riprometto di guardarlo con più cura.
Lo slippage effettivamente ti fa perdere qualcosa.. difficilmente però se l'operazione è prestabilità ed è da eseguire in un determinato orario su un mercato CFD in quanto domanda e offerta è indipendente dalla quantità.
FABRY78
Nuovo forumer
Mi fa sorridere la suddivisione tra operazioni long e short in quanto la ritengo superflua.. come dici tu bisogna tradare e basta .. molti parametri probabilmente non li conoscerò ma come detto ho guardato il file con il telefonino e mi riprometto di guardarlo con più cura.
Lo slippage effettivamente ti fa perdere qualcosa.. difficilmente però se l'operazione è prestabilità ed è da eseguire in un determinato orario su un mercato CFD in quanto domanda e offerta è indipendente dalla quantità.
Essendo un'operatività intraday è normale trovarsi in un bilanciamento tra long e short. Anzi spesso cerco questa relazione!
Invece, cerco di limitare il numero di operazioni con TS che non lavorino tutti i giorni.....rimango dell'idea che lavorando tutti i giorni (cosa che il tuo ts stia facendo mi sembra!) prima o poi le performance crollano o patisci drawdown non indifferenti. Proprio l'altro giorno parlavo con un trader tedesco che utilizza 5 ts contemporanei sul Dax ma con due trade a settimana massimo...e il profit aasomiglia molto al tuo
Lo slippage dipende anche dalla velocità "di cliccare", di non essere" saltati" o di avere una linea internet veloce...un server efficiente etc.... una marea di imprevisti non misurabili
traderscimmia
Banned
Essendo un'operatività intraday è normale trovarsi in un bilanciamento tra long e short. Anzi spesso cerco questa relazione!
Invece, cerco di limitare il numero di operazioni con TS che non lavorino tutti i giorni.....rimango dell'idea che lavorando tutti i giorni (cosa che il tuo ts stia facendo mi sembra!) prima o poi le performance crollano o patisci drawdown non indifferenti. Proprio l'altro giorno parlavo con un trader tedesco che utilizza 5 ts contemporanei sul Dax ma con due trade a settimana massimo...e il profit aasomiglia molto al tuo
Lo slippage dipende anche dalla velocità "di cliccare", di non essere" saltati" o di avere una linea internet veloce...un server efficiente etc.... una marea di imprevisti non misurabili
non capisco perche' un ts che lavora tutti i giorni sia destinato a fare peggio di uno che fa meno operazioni, su cosa si basa quest'affermazione?
tex65
Forumer storico
la butto là,
immagina di avere 10 indicatori con 10 strategie diverse,
è la stessa cosa operare quando 6 su 10 indicano la stessa direzione, di quando ne hai esempio 8 su 10? inoltre:
Meno operazioni=minore perdita consecutiva max
Meno operazioni=meno cigni neri (hai mai visto saltarti uno stop order?)
complimenti a b&b, sia per il sito che per la disponibilità alle spiegazioni. bye
traderscimmia
Banned
ma se uno opera dayly avra' un time frame dayly con indicatory dayly, non e' poi la quantita' di indicatori che aumenta le probabilita' se uno aspetta tutte le indicazioni convergenti avra' un trend ormai esausto
tex65
Forumer storico
ma se uno opera dayly avra' un time frame dayly con indicatory dayly, non e' poi la quantita' di indicatori che aumenta le probabilita' se uno aspetta tutte le indicazioni convergenti avra' un trend ormai esausto
l'unico modo per saperlo è fare le tue prove nel passato.
Inoltre che io sappia non è importante beccare l'inizio del trend né la fine, né aver paura di essere entrato in ritardo, ma operarci nella parte intermedia, quella sana, sempre che un trend poi ci sia.
cmq ripeto fai le tue prove.
ho dato un'occhiata ai risultati di b&b sul dax.
Non è nulla di eccezionale come equity e come DD, ma la performance è positiva, e quindi per ora vale la pena
. Notte a tutti!