Trading_Systems: le basi Trading System utilizzando la volatilità implicita

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(speriamo! :))



Il vix è un indice che viene calcolato con un algoritmo ben preciso dalle volatilità implicite delle opzioni sull'spx. Di per se non ha nessun valore predittivo sullo stesso spx, ne po' essere vero il contrario.


Ricordo che questa è la perla (desolante)

questo è quello che dice la CBOE, step by step

CBOE Futures Exchange -  Education


______________________________

Kick the trolls.
 
Silenzio troll.

I "commenti" li fa la CBOE direttamente.

Basta pagliacciate.

Sei un fiume in piena di odio e insulti! :lol:

Direi che in questo thread siamo alla frutta.

Indipendentemente dal merito della questione VIX (giusto per fare un regalo :)), spero che tutto questo sputare continuo e ossessivo di disprezzo, rancore e soprattutto, "io credo", invidia, sia servito a chi stimo per capire ancora meglio il valore, in tutti i sensi, dei partecipanti.

Se poi qualcuno è stato anche in grado di capire nel merito tutta la barzelletta sul VIX, sono sicura si sarà fatto, insieme a me, piacevoli risate.

Dal canto mio è stato molto divertente (ancor più dei pali appena presi in serie nel thread "Charles M. Cottle"), e se lo è stato per tutti ancora meglio! ;)

:ciao:
 
Sei un fiume in piena di odio e insulti! :lol:

Direi che in questo thread siamo alla frutta.

Indipendentemente dal merito della questione VIX (giusto per fare un regalo :)), spero che tutto questo sputare continuo e ossessivo di disprezzo, rancore e soprattutto, "io credo", invidia, sia servito a chi stimo per capire ancora meglio il valore, in tutti i sensi, dei partecipanti.

Se poi qualcuno è stato anche in grado di capire nel merito tutta la barzelletta sul VIX, sono sicura si sarà fatto, insieme a me, piacevoli risate.

Dal canto mio è stato molto divertente (ancor più dei pali appena presi in serie nel thread "Charles M. Cottle"), e se lo è stato per tutti ancora meglio! ;)

:ciao:

Basta con le pagliacciate, veramente basta. Siete pericolosi, siete in conflitto di interesse, siete (e oramai credo sia palese) grotteschi nella vs. totale mancanza di competenza.

Spengo la luce, anche per il vs. bene..credimi.

Ora ciao, so che non è bello quello che è successo ma era necessario..il gioco è durato fin troppo.

Vai ora.
 
E "il regalo", per usare le tue parole che sottintendono un tardivo e non apprezzabile pentimento, lo faccio io quotidianamente spiegando a te (e compari e cloni) le mostruosità comiche che partorite facendo finta di essere "esperti".

Basta, veramente è ora di finirla con questa pandemia di caz.zate.
 
ultimi 2 anni e rotti sul dax perche' non sto a perder troppo tempo con i troll e chiudiamo sto caz di 3d
 

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Visto che ho aperto questo Thread voglio fare alcune precisazioni..

Avevo scritto un papier sul mio punto di vista ma l'ho cancellato tutto.. ho pensato sarebbe stato inutile pubblicarlo..

Di tutta questa faccenda mi interessa dire solo alcune cose...

Uno. Innanzitutto mi dispiace che la situazione sia degenerata. Se avessi anche solo pensato che veniva fuori tutto questo caos non avrei neanche aperto il thread.

Due. Ho apprezzato gli interventi di GiuliaP e le ho spiegato che non sono d'accordo perché preferisco vedere le cose da un altro punto di vista.. non mi interessa essere convinto del contrario o convincere qualcun altro di ciò che penso io.

Tre. C'è una cosa che mi ha dato fastidio.. ma parecchio fastidio.. e sono state le affermazioni di qualcuno che pur non conoscendomi ha voluto presentarmi come chi non sono.
Forse quegli interventi sono stati una utili a far conoscere meglio ad altri com'è lui stesso.

Infine, voglio precisare che non sto dalla parte di nessuno. O meglio, sto dalla parte di chi spera di trovare sempre qualche nuova strada da percorrere nel campo del trading ed ho un orecchio attento alle idee di tutti.

Ricordo che il thread sta qua perché l'ho contrassegnato come "Trading System: le basi". Se l'amministratore/moderatore non è d'accordo mi sposta da un'altra parte.
Per quel che mi riguarda proverò ancora a cercare qualcosa di interessante sul VIX e, se penso che ne varrà la pena, lo posterò in questo thread.
Saluti :)
 
Guarda Imar, la domanda "Il Vix ha un qualche potere predittivo sullo SPX" prevede, a mio avviso, una risposta affermativa. In media ovviamente.

"Possiamo sfruttarlo?"

Ecco...qui è più complesso.

Cmq. poichè l'intento di un forum è collaborare e non chiaccherare (personalmente sono stufo di ciance)

qui Nightshift (turno di notte) - Forum di Finanzaonline.com

avevo iniziato ad affrontare il discorso ipotizzando il Vix come proxy del sentiment acquisito prima dell'apertura.

Fate i test, riflettete, Luka ha dato uno spunto importante che va tuttavia ben contestualizzato poi ognuno tragga le proprie conclusioni.

Un saluto,

c'e' anche con lag, certo va un po' sistemata

]
Ma tu scherzi o fai sul serio?

nel primo caso, ti stai rendendo ridicolo (e stai minando la mia pazienza e buona volontà)

Nel secondo caso, sarebbe bene tu spiegassi:

a) dove avrei "cambiato" strumento

b) cosa c'entra la data di partenza in una correlazione rolling con finestra di 512(cinquecentododici) giorni...credo tu debba approfondire l'argomento "correlazione"

c) Il problema è che voglio i tuoi due logrendmenti di un gg qualsiasi "in modo da essere sicuro che calcoliamo le correlazioni sulla stessa serie." è una frase che è priva di senso ed anche irritante per chi legge e cerca di capire.

Mi chiedo: tu e PGiulia siete un duo comico?

Se sì, aggiornate il repertorio

Se "no", iniziate ad aprire un paio di libri, partite dalle basi, poi tornate da me.

Tempo perso (con voi), ben speso con altri.

Saluti, per me finisce qui.

:ciao:


Guarda, chi non risponde nel merito non sono certo io.

1) dove avete fatto (come da tua dichiarazione) i "conti" , che sono curioso di vederli....


2) dove avrei "cambiato strumento"


3) cosa c'entra la data di inizio


4) che vuol dire "voglio i tuoi due logrendmenti di un gg qualsiasi (scegli tu) in modo da essere sicuro che calcoliamo le correlazioni sulla stessa serie"


5) Il punto importante è che io ho calcolato Pearson dal 4/5/2004 al 14/02/2014 e mi viene 0.05, cioè mancanza di qualsiasi relazione significativa.



FACCE UN PO' VEDE' STI LIMITI DI SIGNIFICATIVITA STATISTICA


Ragazzi, se volete giocare giochiamo..ma di caz.zate io son stufo.

Aprite un libro...1.

Per favore.

"In God we trust. All the others bring data" W. Edwards Deming&Sig. Ernesto

Mi spiace, ma quanto scrivi è una ripetizione di quanto ho scritto all'inizio, ovvero:




Tu e PGiulia siete due trolls privi di una qualsiasi consistenza e competenza.

Vi invito formalmente a non inquinare fora già corrotti endemicamente.

E..nota bene: GUADAGNARE, IN BACKTESTING, CON LA RELAZIONE IN OGGETTO, E' CERTAMENTE POSSIBILE.

Ma non certo con le competenze che (voi) mostrate.

Direi che questo thread abbia posto la parola "fine" a tante, sconcertanti, supposizioni sulla presunta(autoattribuita meglio) competenza di alcuni.

Magari la mia..chissà.

Saluti, aprite un libro.

1.

:ciao:


(rimangono senza risposta i punti da 1 a 5..e tutti immagino ora riescano a capire il "perchè")

Al contrario. Due tuorli immersi in un albume di mediocrità e racchiusi in un guscio fragile.

Troppo fragile per essere duraturo.

Aprite un libro.

1

Non fate entrare questi personaggi nelle vostre vite. Prendeteli per quel che sono.

Che tristezza infinita..e più vi agitate (trolls) più affondate.

Deprimenti.

Sinceramente, trovare una così palese inadeguatezza mi riempie di malinconia.

Non saper calcolare un limite di significatività, non comprendere che il valore di correlazione è ininfluente se non contestualizzato alla numerosità campionaria, le basi...ma proprio quelle basse..dell'inferenza..è sconsolante.

Leggere poi le caz.zate di contorno è addirittura squalificante.

Trolls, niente più e niente meno. Miseri trolls.

Sono quello che da i calci in q.lo ai somari.

Banalmente.:)

Troll, stiamo parlando di significatività statistica e di inferenza.

Il "guadagno" non arriverete manco tra cento anni a capire come estrarlo.

Qui è emerso, in maniera inequivocabile, che siete assolutamente digiuni di ogni competenza e\o consistenza.

Partendo dalla majorette e finendo a te, passando per cloni.

Questo thread andrebbe messo in evidenza perpetua.

Disdicevoli.

Troll, legga bene.

Si accorgerà che non ho validato nulla di quello che è stato proposto.

Troll, non tenti di sviare la discussione per mascherare la sua (ed altrui) totale ignoranza.

Abbassate le penne. E' ora che la finiate.

Ancora punti in sospeso.

Troll, ci vule far vedere questi conti e rispondere ai punti sopra? Sarebbe utile a tutti (per altre quattro risate)

Magari utile anche ai suoi clienti (se li ha...ancora...)

Non si produca in test pecorecci da 1 elementare (sembrano quelli che presenta Smodato ai fieristi..).

Ci faccia fare ste quattro risate, suvvia.

Troll, lei nn sa neanche dove si inizia per un test serio, la sua inconsistenza è raccapricciante.

Probabilità e correlazione allegate sono inoppugnabili.

Lei non sa di cosa parla...e la sua miserevole figura con la correlazione ne è prova lampante e drammatica.

Come la miserevole figura sul Vix della sua collega troll.

Oramai siete scaduti nel ridicolo più totale.

Trolls. Nothing more.

Trolls. Nothing more.

Ed ora tutti sanno un po' di più.

Ma no.

Non li sanno fare. E' peggio.

Come non sanno cosa vuol dire un coefficiente di correlazione.

Come non sanno fare un test di significatività

Come non sanno discernere il rendimento reale da quello virtuale.

Un insieme di luoghi comuni raffazzonato infilato in un circo di amenità ed approssimazione e falsità inconsapevoli.

Molto triste.

Io concluderei con la figura raccapricciante inanellata da trolls, cloni & Co.

A studiare.

Suvvia.

Basta con le pagliacciate, veramente basta. Siete pericolosi, siete in conflitto di interesse, siete (e oramai credo sia palese) grotteschi nella vs. totale mancanza di competenza.

Spengo la luce, anche per il vs. bene..credimi.

Ora ciao, so che non è bello quello che è successo ma era necessario..il gioco è durato fin troppo.

Vai ora.

E "il regalo", per usare le tue parole che sottintendono un tardivo e non apprezzabile pentimento, lo faccio io quotidianamente spiegando a te (e compari e cloni) le mostruosità comiche che partorite facendo finta di essere "esperti".

Basta, veramente è ora di finirla con questa pandemia di caz.zate.

Ho seguito il consiglio.

Nella calma della domenica, ho aperto un libro.

Ho studiato qualcosina che in genere nel mio lavoro non uso.

Di seguito vi esporrò quello che ho trovato.

Senza troppi commenti, basta leggere.

Avevo deciso di lasciar perdere, tanto la sostanza è chiara.

Ma visto che ci siamo, è opportuno finire l'argomento, per chiarire quanto è inadeguato e potenzialmente pericoloso usare gli strumenti statistici citati in questo thread senza capirne realmente signifucato, contenuto e limiti.

(continua....).
 
Ultima modifica:
Basta troll&somari

Veramente. Basta.



. pwcorr VIXOS SPYCS, star(.05)sig

| VIXOS SPYCS
-------------+------------------
VIXOS | 1.0000
|
|
SPYCS | 0.0587* 1.0000
| 0.0036


Si parte da qui.

Cos'è quello 0.0036 buttato lì con nonchalance senza commenti (soliti insulti a parte :lol::lol:) e senza spiegazioni dal nostro super esperto di statistica?

E' il PValue.

Mai sentito nominare?
Non importa, non è grave.

Cosa vorrebbe spiegarci il P value?
Se la relazione (misurata dal coefficiente R di Pearson) tra OPEN del VIX e susseguente andamento intraday (CLOSE/OPEN) dell'SPY presenta significatività statistica o meno.

La formula in Excel è qui:

=TDIST((pearson_cell*sqrt(N-2)/sqrt(1-(pearson_cell*pearson_cell))), N, 2)

ma in rete esistono siti appositi con cui effettuare il calcolo (ad esempio: [FONT=&quot]Free p-Value Calculator for Correlation Coefficients[/FONT][FONT=&quot] ).


La formula richiede due input:

- R di Pearson (nel nostro caso 0.0587);

- ampiezza del campione: nel nostro caso (http://www.investireoggi.it/forum/3812183-post107.html) si tratta di 2466 sedute di Borsa.


Il risultato (ved Jpeg) che si ottiene è approssimativamente (e tenendo presenti le condizioni di partenza, ad es Pearson richiede che la distribuzione delle variabili sia gaussiana
) la probabilità che il Coefficiente R ottenuto sia frutto del caso e non di un reale collegamento tra le due variabili.

In questo caso, tale probabilità è inferiore all'1%..... dunque dovremmo supporre che la relazione tra le due variabili sia statisticamente significativa.


Ah.... arcopirla, invece di innumerevoli post di insulti e supposizioni sulla situazione altrui (su cui tu non sai nulla, fidati, niente di quanto possano averti detto può darti una pur pallida idea della realtà) non lo potevi scrivere semplicemente
[/FONT]?

Non era più semplice invece che pubblicare le solite lineette colorate?
Evidentemente non potevi abbassarti a tanto... :lol::lol:.

Comunque, tutto è bene quel che finisce bene, no? Forse abbiamo buone novità:

1) le due variabili sono correlate IN MANERA STATISTICAMENTE SIGNIFICATIVA..... ?

2) L'arcopirla invita alla prudenza, ma il suo compare espone equity mandingo... dunque tutto bene: se la risposta alla 1) è positiva, non avremmo - finalmente - la base di un modellino operativo con cui fare dei soldi in Borsa?

Sorry, so che le cattive notizie non sono mai gradite ma la risposta.... rimane NO ad entrambe le domande :specchio::titanic:..... e nei prossimi post vedremo perchè.

(continua).
 

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Troll, do per scontato che quando "fate gli esperti" lo siate sul serio.

Poichè così non è, dica grazie perchè ora sa qual è il significato di "statisticamente significativo" comunemente accettato da chi le cose, un minimo..., tenta di approfondirle.

Per il resto, troll...la invito a rileggere quello che ho scritto fin dall'inizio.

Ringrazi e prosegua che io vado ad aprire un pacco di patatine e me la gusto..con gusto.

nb: per chi legge...ma quali siti appositi...ma non date retta a sti carciofi..è una divisione..approssimate..2/sqrt(numero osservazioni-2)...i siti appositi...ma per favore...troll....
 

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