y2k
Nobody has Midas touch
Crepi il lupo!!!Non mi hai offeso assolutamente: piacere mio, un caro saluto, ed in bocca al lupo!!!
Trading_Systems: le basi Trading System utilizzando la volatilità implicita
- Creatore Discussione y2k
- Data di Inizio
Sig. Ernesto
Vivace Impertinenza
Non ne capsico molto, leggo la spiegazione e le formule e vado per logica...
Il VIX è un indice composto di opzioni e se il prezzo di ogni
opzione riflette le aspettative del mercato della volatilità futura a 30 giorni del S&P500 ci deve essere per forza una relazione con lo s&P500 e se c'è dovrebbe/potrebbe essere anche predittiva..
Parola di ignorante...
Il che non sottintende "il guadagno".
Ciao, segui la tua inclinazione che è quella corretta e fregatene di tutti gli esperti che incontrerai sulla tua strada. Se li incontri...vuol dire che son per strada come te.
Sig. Ernesto
Vivace Impertinenza
GiuliaP
The Dark Side
Il primo che interviene e glielo spiega giuro che lo diseredo!!! 
(escluso marofib, ovviamente )
https://www.youtube.com/watch?v=gxZSR0Y7pNo
(escluso marofib, ovviamente )https://www.youtube.com/watch?v=gxZSR0Y7pNo
Sig. Ernesto
Vivace Impertinenza
Il primo che interviene e glielo spiega giuro che lo diseredo!!!
https://www.youtube.com/watch?v=gxZSR0Y7pNo
certo...mi raccomando.
Nessuno provi perchè io non lo diseredo. Lo prendo proprio a calci in q.lo
Sig. Ernesto
Vivace Impertinenza
Oh! Ma se volete provare..c'mon!
Leggiamo (mi chiedevo da dove avesse fatto cut&paste..)
Il VIX, acronimo di Volatility Index, è un indice, presente alla borsa di Chicago, che fornice e divulga, in tempo reale, la volatilità prevista per le successive 30 sedute di borsa. Tale indice è calcolato sulla volatilità implicita delle opzioni ed è presto diventato il benchmark per la volatilità di indici e titoli azionari, è conosciuto anche con il nome “indicatore della paura”.
Appena introdotto, nel 1990, l’indice veniva calcolato basandosi sulla volatilità implicita delle opzioni at the money che avevano come sottostante il mercato S&P100. Esistono 2 metodologie di calcolo del VIX, la prima è durata dal 1990 al 2003, dal 2004 ad oggi è stata introdotta una nuova formula di calcolo.
NB: Lei ricorda cosa le ho detto sui dati? (da quale data farli partire?)
Oggi il VIX viene calcolato, considerando un vasto intervallo di strike, e non più solo gli strike at the money e non è, inoltre, calcolato basandosi sulla formula di Black & Scholes. Il nuovo VIX usa una formula sviluppata di recente, che calcola la volatilità attraverso una media ponderata dei prezzi delle opzioni, put e call, out of the money. In questo modo si possono eliminare gli errori teorici, ossia la bassa probabilità che la distribuzione normale attribuisce agli eventi estremi, in quanto, le opzioni out the money costano di più perchè vengono caricate con una maggiore volatilità dal mercato, dato che, su base empirica, gli eventi estremi hanno una maggiore probabilità di verificarsi, rispetto alla probabilità che è a loro attribuita dalla Normale.
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Suvvia..chi si fa avanti? Dai che avverto via mail 1/2 mondo (compresa la CBOE)..
Che tristezza infinita...
Leggiamo (mi chiedevo da dove avesse fatto cut&paste..)
Il VIX, acronimo di Volatility Index, è un indice, presente alla borsa di Chicago, che fornice e divulga, in tempo reale, la volatilità prevista per le successive 30 sedute di borsa. Tale indice è calcolato sulla volatilità implicita delle opzioni ed è presto diventato il benchmark per la volatilità di indici e titoli azionari, è conosciuto anche con il nome “indicatore della paura”.
Appena introdotto, nel 1990, l’indice veniva calcolato basandosi sulla volatilità implicita delle opzioni at the money che avevano come sottostante il mercato S&P100. Esistono 2 metodologie di calcolo del VIX, la prima è durata dal 1990 al 2003, dal 2004 ad oggi è stata introdotta una nuova formula di calcolo.
NB: Lei ricorda cosa le ho detto sui dati? (da quale data farli partire?)
Oggi il VIX viene calcolato, considerando un vasto intervallo di strike, e non più solo gli strike at the money e non è, inoltre, calcolato basandosi sulla formula di Black & Scholes. Il nuovo VIX usa una formula sviluppata di recente, che calcola la volatilità attraverso una media ponderata dei prezzi delle opzioni, put e call, out of the money. In questo modo si possono eliminare gli errori teorici, ossia la bassa probabilità che la distribuzione normale attribuisce agli eventi estremi, in quanto, le opzioni out the money costano di più perchè vengono caricate con una maggiore volatilità dal mercato, dato che, su base empirica, gli eventi estremi hanno una maggiore probabilità di verificarsi, rispetto alla probabilità che è a loro attribuita dalla Normale.
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Suvvia..chi si fa avanti? Dai che avverto via mail 1/2 mondo (compresa la CBOE)..
Che tristezza infinita...
GiuliaP
The Dark Side
Sig. Ernesto
Vivace Impertinenza
Tu ti devi dare una calmata. Fai solo danni.
Qui una spegazione chiara di Cren
Forum di Finanzaonline.com - Visualizza messaggio singolo - Volatilità implicita
PGiulia, veramente. Basta...
E' ora di lasciar perdere..dai retta.
GiuliaP
The Dark Side
Tu ti devi dare una calmata. Fai solo danni.
Qui una spegazione chiara di Cren
Forum di Finanzaonline.com - Visualizza messaggio singolo - Volatilità implicita
PGiulia, veramente. Basta...
E' ora di lasciar perdere..dai retta.
No, no, ti prego, vai alla grande!!!
Il link di Cren è perfetto!!!!!!
Sig. Ernesto
Vivace Impertinenza
No, no, ti prego, vai alla grande!!!
Il link di Cren è perfetto!!!!!!
Credo anche io sia perfetto.
Oh! Ma se vuole spiegarcelo Cren (che imho farebbe bene e cosa utile a tutti) io son qui che leggo con interesse.
A me basta che spieghi:
Il vix è un indice che viene calcolato con un algoritmo ben preciso dalle volatilità implicite delle opzioni sull'spx
