Titoli di Stato Italia Trading Titoli di Stato IV° (Gennaio 2012 - Dicembre 2012)

[spx]

BtpItalia e Btp16i

Simulazioni alle quotazioni uff.Sole24ore di Venerdi 13/04/2012 CI indicizzati valuta 18/04/2012
rendimenti al LORDO del R.Fisc.del 12,5%
Commissioni di acq. 0,15% del Ctvl

BTP 15AP16 3,75% 98,647 rendimento 4,12%
BTP Italia 26MZ16 100,014 CI 1,00291 rendimento 2,64% (al netto fut.infl.)
Inflazione italiana riconosciuta 1,48%

BTP 15ST16 4,75% 101,434 rendimento 4,39%
BTPi 15ST16 2,10% 96,152 CI 1,03433 rendimento 2,28% (al netto fut.infl.)
Inflazione europea riconosciuta 2,11%

a questo punto?
Premesso che Indice FOI ITA e inflazione Europea ovviamente non sono la stessa cosa, si può "tentare" di fare un ragionamento:
ognuno di noi può interpretare lo 0,63% di differenza in base alle sue convinzioni, a seconda di quale "inflazione" ritiene troppo generosa o troppo limitata può pensare e calcolare un possibile adeguamento di quotazione del titolo indicizzato.
I relativi CI sono in aumento per tutto il mese di Aprile quindi ipotizzando il mantenimento dello stesso rendimento/stessa inflazione il mercato adeguerebbe leggermente in discesa i prezzi.
Ovvio che incide la continuazione o meno del trend del mercato, mi sembra di capire che tutti siamo d'accordo che nel caso di giornate di storno come le scorse, gli indicizzati Eur sono quelli che soffrono maggiormente allargando i rendimenti riconosciuti.

 

[camaleonte]

L'isolamento, la lira e la dittatura non sono una soluzione, sono una tentazione.

Nessuna delle quattro cose appartengono al mio pensiero, non vorrei essere travisato. Per mia natura e carattere, sono portato alla difesa,
non attacco mai e, quando ho un problema penso subito alla soluzione,
senza rimandarlo. Non mi è mai piaciuto rimanere vittima e, contemporaneamente passivo. Purtroppo, in questa fase il ns. paese mostra di essere vittima impotente senza alcuna reazione dignitosa ma,
prontissimo a spellarci come polli.

 

[IlPorcospino]

Nessuna delle quattro cose appartengono al mio pensiero, non vorrei essere travisato. Per mia natura e carattere, sono portato alla difesa,
non attacco mai e, quando ho un problema penso subito alla soluzione,
senza rimandarlo. Non mi è mai piaciuto rimanere vittima e, contemporaneamente passivo. Purtroppo, in questa fase il ns. paese mostra di essere vittima impotente senza alcuna reazione dignitosa ma,
prontissimo a spellarci come polli.

Siamo vulnerabili, abbiamo paura (un poco) perche non sap piano bene costa fare. Lo dicevo per me qualche post fa.

 

[dep09]

Per gli utilizzatori Apple

purtroppo è stato realizzato il primo malware per Macintosh ... si chiama Flashback e sembra abbia già infettato 600.000 computer...

fortunatamente è stata prontamente trovata la soluzione... occorre aggiornare il software o, più precisamente, Java, con l'ultima versione 10.6
(questo forse spiega perchè ultimamente alcuni di noi non riuscivano a vedere i futures in real time...)... buona disinfettata

 

[Prospero]

Indice Vix

Immagino non sia sfuggita a nessuno la super candelona verde del Vix .

 

[g.ln]

Difenderemo il nostro risparmio con le unghie e con i denti!

Buona domenica agli amici.
Letti i vs. post, che riflettono le incertezze di questi momenti difficili.
Qui facciamo trading sui nostri tds, ma non è possibile chiudere le tendine e pensare solo a come fare meglio il nostro trading, se l'oggetto del trading comincia ad avere qualche problema. Inevitabilmente l'attenzione si sposta dagli strumenti operativi agli strumenti difensivi del nostro capitale.
La Grecia è lì, per rammentarci che i titoli di stato in euro di uno Paese europeo "qualche problema" alla consistenza del patrimonio dei risparmiatori/investitori possono provocarlo.
E il tono dei post di stamane riflette questa consapevolezza: come sono diversi questi post da quelli di un anno fa, quando l'unico problema era solo quello di azzeccare, le entrate e le uscite!
Noi difenderemo con le unghie e con i denti, per mezzo delle nostre capacità, degli strumenti che il mercato ci mette a disposizione, con la fiducia in noi stessi derivante da studio, applicazione ed esperienza e anche con l'aiuto e la forza che l'appartenenza a questo thd ci da, i frutti dei risparmi nostri e di coloro che amandoci ci hanno lasciato.
Ciao, ciao, Giuseppe

 

[dep09]

del resto lo hanno già fatto in passato no? non credo lo faranno anche sui conti deposito vincolati però. tu che pensi?

Ciao Pier Pat... visto che mi sembra di capire che in questo momento non vedi male i conti deposito vincolati e visto che vorrei diversificare il mio ptf al 80% in TDS italiani (e che non so da che parte iniziare ), volevo chiederti se è corretto quello che mi sembra di aver capito e cioè che, in caso di "difficoltà" da parte delle banche, è garantito il rimborso immediato di soli 20.000 euro della cifra investita (e il resto???)... non è che si passa dalla padella nella brace??? o accendi xxx conti da 20milaK?

 

[Il Cauto]

Simulazioni alle quotazioni uff.Sole24ore di Venerdi 13/04/2012 CI indicizzati valuta 18/04/2012
rendimenti al LORDO del R.Fisc.del 12,5%
Commissioni di acq. 0,15% del Ctvl

BTP 15AP16 3,75% 98,647 rendimento 4,12%
BTP Italia 26MZ16 100,014 CI 1,00291 rendimento 2,64% (al netto fut.infl.)
Inflazione italiana riconosciuta 1,48%

BTP 15ST16 4,75% 101,434 rendimento 4,39%
BTPi 15ST16 2,10% 96,152 CI 1,03433 rendimento 2,28% (al netto fut.infl.)
Inflazione europea riconosciuta 2,11%

a questo punto?
Premesso che Indice FOI ITA e inflazione Europea ovviamente non sono la stessa cosa, si può "tentare" di fare un ragionamento:
ognuno di noi può interpretare lo 0,63% di differenza in base alle sue convinzioni, a seconda di quale "inflazione" ritiene troppo generosa o troppo limitata può pensare e calcolare un possibile adeguamento di quotazione del titolo indicizzato.
I relativi CI sono in aumento per tutto il mese di Aprile quindi ipotizzando il mantenimento dello stesso rendimento/stessa inflazione il mercato adeguerebbe leggermente in discesa i prezzi.
Ovvio che incide la continuazione o meno del trend del mercato, mi sembra di capire che tutti siamo d'accordo che nel caso di giornate di storno come le scorse, gli indicizzati Eur sono quelli che soffrono maggiormente allargando i rendimenti riconosciuti.

Ciao, spx, avendo in portafoglio due indicizzati (26i e 21i), ahimè in perdita, ho più volte provato ad approfondire l'argomento del rendimento da autodidatta maldestro.
Ora, io non mi trovo con i tuoi conteggi.
Ad es., per il btpi 15st 2016, il rendimento al netto dell'inflazione lo calcolerei così:
- prezzo di rimborso: 100 (al netto di CI);
- prezzo di acquisto 95.81 (al netto di CI);
- plusvalenza al rimborso: 4,19 (al netto di CI);
- plusvalenza al rimborso su base mensile: 4,19/53 = 0,079 (al netto di CI);
- plusvalenza al rimborso su base annua: 0,079X12= 0,9486 (al netto di CI);
- rendimento lordo annuo: (2,1+ 0,948) / 95.81 = 3,18% (al netto di CI).
Questo rendimento lordo senza CI, 3,18%, peraltro dimostrerebbe che il btpi 15st16 dovrebbe forse essere oggi più conveniente del btp Italia 26 mz 2016 (salvo il caso di inflazione italiana superiore di più di 0,70 - 0,75 punti punti rispetto a quella europea), il quale tuttavia corrisponde l'inflazione ogni sei mesi e quindi può risultare interessante.
I miei calcoli sono un po' grossolani ma differiscono molto dai tuoi. Vorrei capirne la ragione perché ho il timore di non averci capito molto dei btpi e dei btp in generale. Oppure forse non ho compreso il senso del tuo post.
Se ho scritto baggianate, scusatemi sin d'ora. Fino a un anno fa investivo solo in conti deposito (e magari avessi continuato a farlo!)
Buona domenica a tutti.

 

[belindo]

L'uomo della provvidenza?
No grazie

Ma tu vali come me 1/56.000.000

Anche io la vedo molto come Camaleonte con cui divido anche gli orari al mattino, qui non si tratta di piangersi addosso o dire quello che voglio io, qui stiamo provando a capire cosa potrebbe risollevarci dal pantano, o quello che potrebbe capitare.

Magari nasce un partito nuovo, per esempio per aiutare i lavoratori, degli operai, e a capo un metalmeccanico oppure un imbianchino, che sia carismatico e se ne freghi dell'Europa ...................................................ma questa storia è già successa ed è meglio starci alla larga

 

[stefanofabb]

Ciao Pier Pat... visto che mi sembra di capire che in questo momento non vedi male i conti deposito vincolati e visto che vorrei diversificare il mio ptf al 80% in TDS italiani (e che non so da che parte iniziare ), volevo chiederti se è corretto quello che mi sembra di aver capito e cioè che, in caso di "difficoltà" da parte delle banche, è garantito il rimborso immediato di soli 20.000 euro della cifra investita (e il resto???)... non è che si passa dalla padella nella brace??? o accendi xxx conti da 20milaK?

Buon giorno e buona Domenica a te e tutti del forum. volevo fare una osservazione in merito! da circa metà del 2008 le banche hanno smesso di comprare il sottostante legato a qualsivoglia titolo di stato sovrano (Italia,Francia Germania,Inghilterra).compravo anch'io PCT a 1 mese con grosso istituto italiano e come sottostante c'erano i cct o BOT o anche una BEI una volta!..si evince che dal fallimento Lehman Brother's questi "soggetti"mettevano e mettono i nostroi risparmi in bond irlandesi ,greci,e bancari..se ci fosse un insolvenza dell'emittente la banca non garantirebbe, se non con diatribe lunghe come le calende greche