Un dilettante allo sbaraglio

[ludwigii]

Quindi proseguendo con quel discorso, occorre tenere presente quei "modelli" di cui ho parlato precedentemente.
Allo stesso tempo occorre tenere presente almeno altre 2 situazioni analoghe che LORO stanno seguendo come cagnolini.

La prima situazione da osservare bene è quella di SP500 tra
21.11.2008 - 20.01.2009

Questo "mattone" ha sempre il medesimo andamento dei mattoni visti precedentemente, con qualche variante. Anche se apparentemente sembra avere un'altra forma.
In realtà i manovratori stanno seguendo fedelmente questo schema-mattone costituente.

 

[ludwigii]

SP500 oggi.

 

[ludwigii]

Ora commentiamo un attimo assieme le caratteristiche e si vedrà che sono uguali o quasi, quello che cambia è solo l'andamento, più o meno rialzista.

La figura ha 3 parti, per intenderci le 3 oscillazioni, che saranno 3 cicli corrispondenti ai nostri 3 T+1 del mattone di cui parlavo sull'eurostoxx, l'altra volta.

Le tre parti sono riconoscibili e confrontabili semplicemente contando le candele.




Ad esempio si vede come copiano bene (e qui mi ero accorto 20 sedute fa).

Nel 1° grafico 2009 si arriva ad un hammer dopo circa 15 candele, poi 7 candele e si trova un altro hammer, poi 4 candele e si trova il 3° hammer (o candele con un lungo spike) : sono 3 minimi circa uguali.


Nel caso dei giorni nostri ripetono fedelmente tutto alla lettera :

1° hammer alla 14°
2° hammer dopo 7
3° hammer dopo 4

Tutto uguale. Impressionante.
A quel punto parte l'ultimo rialzo.

Sono 6 candele nel 2009 e sono 6 candele oggi.

Fanno tre candele sul massimo con l'ultimo massimo leggermente superiore ai primi 2 e cosa hanno fatto lunedì ?
Lo stesso 3 candele di massimo con l'ultimo leggermente superiore.


Da ultimo andate a contare il massimo finale dopo quante candele s'è formato nel 2009 e lunedì scorso : 29. Tale e quale.

Ecco dimostrato che la struttura è la medesima, anche ciclicamente è la medesima. E rispettano persino i minimi con gli spike.

Solo che nel 2009 era inclinata all'insu, oggi è più piatta. Ma la struttura è identica.

 

[ludwigii]

Ho riscritto nella pag precedente questo post, cosicchè il commento appaia sotto i grafici e si possa facilmente confrontare.
QUindi leggete il precedente commento in neretto.

 

[ludwigii]

Ecco stasera vi ho mostrato un altra parte del trucco. Ma ci sono altre parti da mostrare, perchè questa situazione non si è verificata solo nel 2009 e oggi, ma anche precedentemente. Con lo stesso andamento.


E' stato molto piacevole di giorno in giorno verificare come fossero attenti a ripetere tutto, praticamente il gioco del gatto con il topo


Quindi gli schemi che vi ho finora mostrato e da tenere presente per comprendere le loro mosse sono :

quello dell'Eurostoxx 2003 febbraio-marzo 2003 per noi europei
questo del 2009 sugli USA

perchè tutto si deve combinare armoniosamente assieme.
E più modelli simili si hanno più si riesce a capire dove vogliono andare.

 

[ludwigii]

Ora come dicevo oggi pomeriggio e come sarà facile comprendere, sono scesi troppo in fretta, in 2 sedute hanno fatto quello che facevano in 7-8.
Quindi nasce questo inghippo.

Ma oggi pomeriggio pensando e confrontando tutte le situazioni simili e facendo qualche ragionamento, ho trovato una buona risposta.

 

[ludwigii]

Spero si riesca a seguire quello che vorrei trasmettere.
Per me che li guardo ogni giorno da 29 sedute ormai li so a memoria, ma uno che li vede la prima volta, magari fatica a vedere la similitudine.

 

[mototopo]

se interessa,su delibera consob c'e' scritto questo. che il divieto di assumere posizione nette corte si apllica a prescindere dalla sede di negoziazione conclusa su mtf esteri e si apllica anche ai sistemi multilaretali di negoziazione esteri, con etf warrant e certificates.ora siccome e' ambigua e dice che' e ' vietato assumere posizione nette corte. come va inteso? in italia lo sappiano che su di noi nn si puo shortare ameno che' ecc ecc lo sanno tutti,ma il divieto di cui sopra e ' riferito per chi opera tramite sistemi esteri sull italia per mettersi corto oppure nn ti poi mettere corto sul dax con etf short che e' quello che interessa o i certificates verso il dax.neanche con i contratti for diference

 

[ludwigii]

Ora avranno maggior senso alcune mie affermazioni dei giorni scorsi quando mi si diceva :

saliranno ancora, ma c'è la FED e salgono, ma vanno a fare la FLAG su in alto, insomma tutti spaventati che si salisse molto oltre,

e io dicevo :
ormai siamo agli sgoccioli, siamo a 29 sedute, in tutti i modelli analoghi che ho mai hanno fatto un massimo oltre le 29 sedute. Infatti 29 è il tempo massimo.
Dicevo cenerentola, il tempo è scaduto.

Mettendo poi assieme questo modello delle 29 sedute americane, con il modello su Eurostoxx, si capisce ancor meglio che il tempo era scaduto, se volevano rispettare un certo modello, in Europa il modello che sull'ultimo massimo arriva alla mediana del box.

 

[ludwigii]

Potremo anche tenere presente cosa è avvenuto dopo nel 2009 ed è possibile, direi probabile, che le cose si ripetano con un andamento simile. Ma dovremo avere più prove che può essere vero.

Dobbiamo semrpe tenere presente l'analisi ciclica e più modelli possibili già avvenuti in passato.