Allora , per l esperienza che ho accumolato su questo tipo di operazioni, esperienza intesa come loss
, chiamati loss ma non sono loss è il time decay dell opzione che influisce sull operazione e la volatilità , ma sono 2 discorsi separati .
Allora non conviene prendere opzionisotto i 16 giorni alla scadenza il Time decay è impressionante gli ultimi 16 giorni(esoperienza fatta sulla propia pelle), anzi esempio: una operazione presa oggi conviene addirittura farla con settembre.
nel caso si sia gia fatta con put agosto venerdi o lunedi al piu conviene rollarle su settembre, si perche l operazione facendo cosi non ha scadenza e il poco che si puo perdere nei rollaggi (perduto x il time decay),fa cmq si che si amplii il tempo in cui per perdere il fut debba stare entro 200 punti
Lo vedete voi il fut spmib stare in 200 punti per sempre??
Ora una domanda x chi fa opzioni ed sicuramente piu esperto di me , una operazione strutturata long futures , copertura put, è la migliore, ho trovato difficolta con l inverso , short futures copertura Call. perche se si è sbagliata direzione o timing, l opzione call scendendo la volatilità tende a rimanere quasi ferma , per cui io ho pensato addirittura quando dovro vendere perche penso che il mercato scenda di comprare put e coprire col fut long.....
é logica come strategia?(domanda x gli opzionisti)
grazie x le eventuali risposte
