Indici Italia Approfondimenti di Analisi Ciclica con Fourier e MiB

[hal_73]

Ciao a tutti,
non uso fourier per i miei ts..però se vi può essere utile vi allego l'analisi di Fourier eseguita su eurostoxx..dati da luglio 2011..cicli estratti, somma dei valori dei 2 cicli con ampiezza maggiore (blu), somma dei cicli con perido maggiore (verde), somma dei cicli che hanno ampiezza superiore all'ampieza del rumore (rosso)..

Qui invece utilizzo degli indicatori "estrapolator" in blu , Goerzel Browser v5in rosa ..entrambi gratuiti e reperebili in rete...dati CFD S&P 500

 

[sabby61]

Non vorrei fare la parte del rompiscatole ma ...
lo vedo solamente io che ne grafico sopra riportato la parte a destra (proiezione futura) è esattamente uguale a quella a sinistra (all'inizio del "periodo")?
Esattamente sovrapponibile.
Abbiamo cioè artificiosamente introdotto una periodicità di 2048 giornate circa.
Ciò è, a mio avviso, dovuto allo sviluppo in un intervallo finito di 2048 gg.
Però dovrei approfondire.

 

[FNAIOS]

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[FNAIOS]

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[hellboy]

molto interessante, complimenti.interessante
appena ho tempo darò una occhiata
personalmente ho un po' lasciato perdere la natura previsiva e mi sono concentrato sulle medie mobili cioè seguire il mercato
ci sono in giro parecchi software di natura previsiva ma nessuno mi ha per ora soddisfatto

qui ci sono due esempi di previsione a barre giornaliere e settimanale sul mib solo come esempio

 

[sabby61]

Esattamente, abbiamo artificiosamente introdotto una periodicità, ecc.
Come fa qualsiasi analista ciclico, cercando di indovinare un ciclo e quindi di fatto imponendo, nella sua mente, che le cose vadano allo "stesso modo" che nel passato.
Il concetto, però, non è sbagliato, perchè non è mai assicurato che le cose non si ripetano.
Se vedi nei miei post precedenti ho detto più volte che era ovvio che le cose non si sarebbero potute mai ripetere come nel passato e che da quel grafico si poteva solo dire che, se le armoniche continuavano com'erano, se ne poteva solo evincere una tendenza rialzista.
Ho anche parlato di schicchera nel senso che se colpisci un metronomo che sta battendo il tempo ne alteri l'armonica.
Tra l'altro più ti spingi in avanti nel tempo e più aumenti la probabilità di una schicchera che cambi il ritmo e quindi che la tua previsione sia farlocca.
Ma il risultato di qualsiasi analisi spettrale (il cui compito non è mai stato quello di prevedere il futuro, in ambito tecnico/scientifico, ma solo di scoprire frequenze nascoste nel rumore) è proprio una somma di armoniche che, essendo armoniche, si ripeteranno all'infinito.
Quindi hai perfettamente capito.

Propongo, a questo punto, di modificare l'analisi come segue:
unisco con una retta gli estremi della funzione nell'intervallo di analisi: cioè i punti f(o) e f(2048);
sottraggo tale retta dalla funzione di partenza;
la nuova funzione così ottenuta, g(t), presenterà valori coincidenti negli estremi;
applico l'ipotesi di periodicità (questa volta senza clamorose discontinuità) a g(t) e la sviluppo in serie di Fourier;
alla funzione "sintetica" così ottenuta sommo la retta di cui sopra e ottengo una f(t) sintetica.
Se trovo il tempo modico io il tuo foglio; ma se lo fai tu è meglio .
Con questo metodo otterrò, probabilmente, una proiezione ancora in salita ma, certamente, meno pronunciata e più "naturale".
Ciao

 

[FNAIOS]

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[FNAIOS]

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[hal_73]

ciao Fnaios, ciao a tutti..

glindicatori sono per la piattaforma MT4

x hellboy, idem ho abbandonato indicatori che fanno previsioni pechè soffrono di "repaint", e sono passato all'interpolazione con polinomi di grado 3 di un semplice MACD...questo è l'indicatore che misura il "tempo" del ciclo...poi serve analizzare le altre variabili ovvero il prezzo (supporti e resisteze) e i volumi (OBV)

 

[sabby61]

Guarda, sommare o sottrarre funzioni "costanti" alla funzione di partenza, non è che cambi di molto il concetto BASE dello studio(lo).
Comunque, oggi giornata davvero nevrastenica.

Non parlo di "costante", che l'analisi di Fourier gestisce di suo (il coefficiente a0 della serie), ma di retta.
Se la retta è orizzontale (costante) la funzione assume già valori uguali negli estremi dell'intervallo.