Appunti e spunti (3 lettori)

[solomare]

Scusate la domanda da pirla, dovrei farla in privato e risparmiarmi la figura di *****, ma me lo merito:

Ho una call sul VIX, strike 10 scadenza maggio.

Perchè caxxo il vix ha fatto +4 percento e la call è fissa dove l'ho presa, anzi ha perso un tick? Non può essere il time decay, credo, in un giorno solo e con scadenza così lontana.
Risparmiatemi il reiterare dell'errore, qualche anima pia mi illumini. E chiedo scusa a Solo se lo chiedo qui, ma del VIX è il topic dove se ne parla di più.

nessuna figura di mer.da anzi ..tranquillo ma gli errori su questo prodotto vanno affrontati ..ecco i motivi :
se vai a vedere i graf poststi sopra vedi che le due call marzo aprile hanno un movimento molto diverso..maggio non va presain considerazione...quindi da come seguo io il vix le opzioni vanno prese sui due future + vicini ...perchè + avanti vai + il futuro suo diretto maggio ad esempio ha un roll over molto + ampio e con poco movimento..spero di essermi spiegato bene
poi comprare opzioni call 10 scusa ma è assurdo..si compra sempre qualche strike superiore al prezzo del future..specie sul vix
ciao

 

[otrimotrim]

Dovresti guadagnare con questa operazione

E ho fatto la boiata.
Lungo da 2 mesi e ora mi vado a incasinare la vita.

 

[solomare]

volevo segnalare che dopo 10 sedute il cad recupera la statica rossa posta ad 0,9955 vediamo il close stasera...diciamo anche che sono circa 40 sedute che ci balla intorno

intanto il canadese riprende e balla sulla statica se ci sarà vero ribasso questo è la chiave del prossimo futuro,per chi ha seguito questo thread sà di cosa parlo e dei livelli che contano
buona giornata a tutti

 

[magnolia651]

Smollato short al tocco di quota 22530 di indice

 

[andgui]

Mi giravano le p@lle per la giornata di ieri e di oggi dove con il long ho fatto i buchi in terra pur potendo chiudere in gain (pensa te).

Alla fine della giornata ho pensato di svoltare. L'1% è follia e non è razionalità.

E prometto che domani se guadagno non faccio lo sborone.

Il 51% ti lascia una probabilità dell'1%. Tu invece hai operato col 50% e quindi giocando alla roulette. Operando come te , e cioè a caso, ho perso una montagna di quattrini, ti ho quindi dato un suggerimento da aggiungere agli otto di Solo.

Sono comunque contento che ti sia andata bene.

andgui.

 

[Rommel]

nessuna figura di mer.da anzi ..tranquillo ma gli errori su questo prodotto vanno affrontati ..ecco i motivi :
se vai a vedere i graf poststi sopra vedi che le due call marzo aprile hanno un movimento molto diverso..maggio non va presain considerazione...quindi da come seguo io il vix le opzioni vanno prese sui due future + vicini ...perchè + avanti vai + il futuro suo diretto maggio ad esempio ha un roll over molto + ampio e con poco movimento..spero di essermi spiegato bene
poi comprare opzioni call 10 scusa ma è assurdo..si compra sempre qualche strike superiore al prezzo del future..specie sul vix
ciao

Grazie per la risposta.

Per lo strike, è un errore di battitura, lo strike è 18.

Il mio problema, che poi credo sia comune ad altri, è che mi serve uno strumento sul vix che non soffra il time decay e che non abbia leve mostruose.
Per questo non ho usato il future, come evidenziato da deltazero hanno valori troppo lontani dall'indice spot (e una leva troppo alta). Pensavo che prendendo una opzione a scadenza non vicina e non eccessivamente OTM avrei avuto in mano uno strumento che replicasse abbastanza fedelmente l'andamento dell'indice per un periodo non lunghissimo (conto di venderla settimana prossima).

Probabilmente la soluzione migliore sarebbe usare scaenze marzo, e vendere una put realizzando un futuresimile che non soffre del decay. E' che sulle opt sono una mezza sega, sto studiando...

Sono aperto a soluzioni e proposte.

 

[magnolia651]

Longhetto controtrend da 22385 di indice

 

[deltazero]

Grazie per la risposta.

Per lo strike, è un errore di battitura, lo strike è 18.

Il mio problema, che poi credo sia comune ad altri, è che mi serve uno strumento sul vix che non soffra il time decay e che non abbia leve mostruose.
Per questo non ho usato il future, come evidenziato da deltazero hanno valori troppo lontani dall'indice spot (e una leva troppo alta). Pensavo che prendendo una opzione a scadenza non vicina e non eccessivamente OTM avrei avuto in mano uno strumento che replicasse abbastanza fedelmente l'andamento dell'indice per un periodo non lunghissimo (conto di venderla settimana prossima).

Probabilmente la soluzione migliore sarebbe usare scaenze marzo, e vendere una put realizzando un futuresimile che non soffre del decay. E' che sulle opt sono una mezza sega, sto studiando...

Sono aperto a soluzioni e proposte.

infatti stavo pensando anch'io all'utilizzo del futursimile (mai fatto su vix)
qualcosa tipo -1p16+1c19 o20

il time dekay si annulla

ps 1 saluto a Vince

 

[magnolia651]

Longhetto controtrend da 22385 di indice

Stoppato a 22350 ------> -35 punti

 

[guillermo01]

Fatti uno short su Ucg ....infatti Isp ha già rotto il valore d'apertura della scorsa settimana Ucg ancora no... 1.811

P.s.STO SCHERZANDO!!!!!