FTSE Mib CiclicaMente&ArmonicaMente speculare: FTSEMIB nel breve e medio periodo (Lug/Set'14) (2 lettori)

[Stefle]

, ciao Paolo...

Buongiorno, per gli "smemorati",......

 

[excuseme]

Riassunto di quello che ho visto io.
Indice che nella giornata odierna è salito sopra (solo 17pt) al max del T-1 precedente,
ci vuole comunicare che dal minimo di questa mattina siamo nel secondo T-1 del T+1 partito l' 8/8,
che potrebbe essere il quarto del Trimestrale partito il 19 Maggio,
oppure, il primo di un nuovo T+3 Indice partito l' 8/8.
Il giornaliero Indice nato alle 10:15 di oggi da 19266pt,
potrebbe essersi chiuso sul minimo delle 17,
ma ha facoltà, nella mattinata di lunedì, di aggiungere tempo al suo sviluppo.

sia belli che brutti

 

[silvetro]

Buon ferragosto a tutti!!!!

 

[marcetrade]

....Buon Ferragosto a tutti...:yeah::yeah::yeah:

 

[Aivojen Siirto]

Centriamoci.

 

[Aivojen Siirto]

Attivato swing condizionato indice sul 1° T-2 del 2° T-1.
Attivato swing incondizionato 2° Tracy inverso
Vedremo

 

[othello]

Salve Aivojen.
Grazie per la centratura proposta .

Volevo chiederti, se puoi rispondere (e se ne hai voglia):
a. lo swing condizionato indice sul 1° T-2 del 2° T-1 è perchè il secondo T-4 (di tale T-2) si sta configurando con polarità negativa?
b. lo swing incondizionato sul 2° Tracy inverso è perchè un ottavo di tale ciclo (T-3) si sta configurando con polarità negativa e ciò accade dopo il primo 50% di sviluppo di tale 2° Tracy inverso?

Grazie e buon ferragoasto a tutti (anche se ormai fatto!).


P.S.: perchè opzionista oscillante? Sono curioso, grazie.

 

[Aivojen Siirto]

Salve Aivojen.
Grazie per la centratura proposta .

Volevo chiederti, se puoi rispondere (e se ne hai voglia):
a. lo swing condizionato indice sul 1° T-2 del 2° T-1 è perchè il secondo T-4 (di tale T-2) si sta configurando con polarità negativa? Sì, si è configurato
b. lo swing incondizionato sul 2° Tracy inverso è perchè un ottavo di tale ciclo (T-3) si sta configurando con polarità negativa e ciò accade dopo il primo 50% di sviluppo di tale 2° Tracy inverso? Si è configurato o un T-3 negativo nel 2° 50% o almeno un T-2 negativo nel suo primo 50% (in questo caso swing condizionato)

Grazie e buon ferragoasto a tutti (anche se ormai fatto!).


P.S.: perchè opzionista oscillante? Sono curioso, grazie. Per farmi del male, oltre ad altri strumenti sado-maso, oscillo con la ciclica utilizzando le opzioni

Ciao

 

[othello]

Ciao

Ti ringrazio, gentile come sempre.

Sulle opzioni hai acceso la mia curiosità. Vediamo se ho capito la tua operatività; delle due l'una:

a. compri opzioni - tipicamente call e put - partendo con una figura che abbia delta eguale a zero. Poi, in occasione dei movimenti del sottostante, "monetizzi" l'escursione del delta, riportandolo grossomodo a zero. In tal guisa fai salire la curva dell'atnow e del payoff (che inizialmente forma una fossa). In questo caso il gamma ti rema a favore ed il theta ti rema contro ed il rischio, limitato ai premi versati per gli acquisti delle opzioni, è più facilmente gestibile.


b. Vendi opzioni - tipicamente call e put - partendo con una figura che abbia delta eguale a zero. Poi, in occasione dei movimenti del sottostante, ti difendi cercando di riportare la greca del delta a zero: o con l'acquisto/vendita diretto del sottostante (leggi future nel caso di indice), o con l'acquisto o con la vendita di opzioni. In tal modo cerchi di arrivare a scadenza (o alla data da te individuata) con una parte del premio incassato. In questo caso il gamma ti rema contro (soprattutto a pochi giorni dalla scadenza delle opzioni costituenti la figura) ed il theta ti rema a favore ed il rischio, costituito dal margine richiesto dal broker per la figura messa a mercato, è meno facile da gestire.


Mi sono avvicinato?

 

[Aivojen Siirto]

Ti ringrazio, gentile come sempre.

Sulle opzioni hai acceso la mia curiosità. Vediamo se ho capito la tua operatività; delle due l'una:

a. compri opzioni - tipicamente call e put - partendo con una figura che abbia delta eguale a zero. Poi, in occasione dei movimenti del sottostante, "monetizzi" l'escursione del delta, riportandolo grossomodo a zero. In tal guisa fai salire la curva dell'atnow e del payoff (che inizialmente forma una fossa). In questo caso il gamma ti rema a favore ed il theta ti rema contro ed il rischio, limitato ai premi versati per gli acquisti delle opzioni, è più facilmente gestibile.


b. Vendi opzioni - tipicamente call e put - partendo con una figura che abbia delta eguale a zero. Poi, in occasione dei movimenti del sottostante, ti difendi cercando di riportare la greca del delta a zero: o con l'acquisto/vendita diretto del sottostante (leggi future nel caso di indice), o con l'acquisto o con la vendita di opzioni. In tal modo cerchi di arrivare a scadenza (o alla data da te individuata) con una parte del premio incassato. In questo caso il gamma ti rema contro (soprattutto a pochi giorni dalla scadenza delle opzioni costituenti la figura) ed il theta ti rema a favore ed il rischio, costituito dal margine richiesto dal broker per la figura messa a mercato, è meno facile da gestire.


Mi sono avvicinato?

Ma allora qualcuno che capisce qualcosa di opzioni approda anche qui.
E' tanto che provo a convincere Pat e Paolo ad occuparsene ma loro si trovano bene con i loro strumenti e va bene così.
Se hai voglia e tempo potremmo far qualcosa insieme (paper trading, naturalmente) e magari a poco a poco avviciniamo qualcun altro

Per quanto riguarda le tue domande, riguardano strategie adirezionali che hanno la loro ragion d'essere, che non disdegno, ma che non costituiscono l'unica prerogativa del mio operare, altrimenti l'AC cosa ci servirebbe?

Nell'armamentario delle strategie di opzioni non disdegno nulla: semplici spread, backspread, strip e strap sia venduti che acquistati... e anche strategie adirezionali. Non amo i condor e le butterfly ma ciò non toglie che possa finire lì nell'evolversi di una strategia.
Le opzioni mi permettono di classificare il mercato in long, short, non long, non short e laterale e adatto le mie posizioni a questa visione. Ogni figura ha il suo scopo, come i diversi reparti in guerra: ci sono gli incursori in campo nemico (acquisto di posizioni lunghe che pagano theta con o senza vendita di posizioni brevi che incassano tempo), ci sono i fanti (spread orizzontali e verticali, e qui guardo delta e gamma), c'è la cavalleria (attenzione al vega)... insomma tutto concorre alla strategia. Un reparto può essere smembrato o sacrificato a vantaggio di altri.
Quindi cerco di essere direzionale o adirezionale a seconda di dove ritengo che siamo.
Ad esempio adesso sono abbastanza scarico, essendo Agosto, ma avevo delle +p195/09 com pmc a zero: potevo incassarle, tenerle, farci degli spread o quello che volevo....
Ho invece venduto delle put195 scadenza settimana prossima: spread orizzontale? Sì, se vuoi chiamarlo così, io lo chiamo "non short" (nell'immediato), ma non mi farò nessun problema se avessi il sentore che riparte il T+1 inverso, a ricomprare le vendute (se fossimo stati aperti venerdì forse le avrei già riacquistate), gain o loss che sia e lasciar correre le 09.
Penso che alla fine di questo T+1 indice avremo le idee un po' più chiare sul medio periodo.
Il mio tentativo sarebbe di trovare le strategie migliori con le adeguate correzioni per tradare i T+1, non disdegnando gli eccessi che possono verificarsi sui cicli inferiori fino al T-3.

Questo più o meno il mio piano di battaglia (terminologia di Marco Deltazero ) e la strategia che cerco di portare avanti.

Ciao