Babbo Elico... che bella cosa!
Domanda di carattere accademico....
Nell'eventualità che desiderassi studiare ciclicamente un mercato (es SP500 o altro indice straniero) l'approccio che vorrei darmi è il seguente....
1) Dalla base del giorno di borsa ricavo la durata di un T-3 nominale....
Si esatto. Per sedute con una negoziazione <=12h le regole non cambiano. Potresti assistere ad un leggero dilatamento dei vari cicli ma alla fine tutto si riconduce a quello che conosciamo. Per sottostanti con negoziazione >12h, gli swing dovranno essere rivisitati e raddoppiati come valore intrinseco. Ad esempio per un Future h24, un T-2 inverte il proprio sviluppo con un T-4 ribassista e non con un T-5 e cosi via..... Su base Daily, infine, non cambia nulla.
Analizzando il pregresso posso verificarlo e capire anche se la struttura interna è più favorevole ad un due tempi o tre....
Si corretto.
2) sui cicli superiori data una base di studio nominale (quindi 2giorni/4/settimanale/15/mese) capire come questo mercato si muove normalmente....
E' corretto l'approccio?
Certo che è corretto. Non ti aspettare diversità mostruose ma ogni sottostante ha la propria peculiarità.
Cercare di fare proprio il "bio-ritmo" del mercato....
Ovviamente potrei andare a spulciare il thread relativo ma vorrei provare a fare un esercizio di spacchettamento in cicli e poi magari confrontare il risultato con la situazione da te proposta.
Ciao grazie e buon weekend a tutti...